Сравнение QDTY с QEW
QDTY (YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF) and QEW (Invesco QQQ Equal Weight ETF) are both Nasdaq-100 funds. QDTY is actively managed, while QEW is passively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. QDTY charges 1.01%/yr vs 0.25%/yr for QEW.
Доходность
Сравнение доходности QDTY и QEW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QDTY
- 1 день
- -2.95%
- 1 месяц
- -0.01%
- С начала года
- 11.90%
- 6 месяцев
- 10.72%
- 1 год
- 32.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QEW
- 1 день
- -2.01%
- 1 месяц
- 1.99%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QDTY и QEW
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
QDTY YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 14.37% |
QEW Invesco QQQ Equal Weight ETF | 17.75% |
Correlation
The correlation between QDTY and QEW is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2026 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QDTY vs. QEW — Ранг доходности на риск
QDTY
QEW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение QDTY c QEW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY) и Invesco QQQ Equal Weight ETF (QEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QDTY | QEW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.47 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QDTY и QEW
Максимальная просадка QDTY за все время составила -23.45%, что больше максимальной просадки QEW в -5.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDTY и QEW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QDTY | QEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.45% | -5.87% | -17.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.84% | -3.04% | -0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.43% | -1.11% | -3.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QDTY и QEW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QDTY | QEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.42% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.81% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.02% | 20.39% | -3.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.25% | 20.39% | +5.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.25% | 20.39% | +5.86% |
Сравнение комиссий QDTY и QEW
QDTY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии QEW в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDTY и QEW
Дивидендная доходность QDTY за последние двенадцать месяцев составляет около 31.83%, что больше доходности QEW в 0.11%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
QDTY YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 31.83% | 26.82% |
QEW Invesco QQQ Equal Weight ETF | 0.11% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QDTY and QEW have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QEW is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QEW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.01% for QDTY.
QDTY has the higher dividend yield at 31.83%, compared with 0.11% for QEW.
They also come from different issuers: YieldMax and Invesco. Their fees differ too: 1.01% for QDTY and 0.25% for QEW.
Подберите оптимальное распределение для QDTY и QEW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор