Сравнение QDTY с QEW
QDTY (YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF) and QEW (Invesco QQQ Equal Weight ETF) are both Nasdaq-100 funds. QDTY is actively managed, while QEW is passively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QDTY charges 1.01%/yr vs 0.25%/yr for QEW.
Доходность
Сравнение доходности QDTY и QEW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QDTY
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 9.62%
- С начала года
- 16.37%
- 6 месяцев
- 16.71%
- 1 год
- 39.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QEW
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 10.55%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QDTY и QEW
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
QDTY YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 20.55% |
QEW Invesco QQQ Equal Weight ETF | 21.49% |
Correlation
The correlation between QDTY and QEW is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2026 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QDTY vs. QEW — Ранг доходности на риск
QDTY
QEW
Сравнение QDTY c QEW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY) и Invesco QQQ Equal Weight ETF (QEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QDTY | QEW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.62 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.27 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QDTY | QEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 9.75 | -8.89 |
Просадки
Сравнение просадок QDTY и QEW
Максимальная просадка QDTY за все время составила -23.45%, что больше максимальной просадки QEW в -4.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDTY и QEW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QDTY | QEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.45% | -4.15% | -19.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.11% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.48% | -0.57% | -3.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QDTY и QEW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QDTY | QEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.29% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.77% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.18% | 15.78% | -0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.87% | 15.78% | +10.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.87% | 15.78% | +10.09% |
Сравнение комиссий QDTY и QEW
QDTY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии QEW в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDTY и QEW
Дивидендная доходность QDTY за последние двенадцать месяцев составляет около 30.90%, тогда как QEW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
QDTY YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 30.90% | 26.82% |
QEW Invesco QQQ Equal Weight ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QDTY and QEW have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QEW is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QEW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.01% for QDTY.
QDTY has the higher dividend yield at 30.90%, compared with 0.00% for QEW.
They also come from different issuers: YieldMax and Invesco. Their fees differ too: 1.01% for QDTY and 0.25% for QEW.
Подберите оптимальное распределение для QDTY и QEW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор