PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDSNX с QLEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QDSNX с QLEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Diversifying Strategies Fund Class N (QDSNX) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX).

QDSNX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 8 июн. 2020 г.. QLEIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 15 июл. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности QDSNX и QLEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Diversifying Strategies Fund Class N (QDSNX) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QDSNX и QLEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
QDSNX
AQR Diversifying Strategies Fund Class N		3.15%16.14%9.56%8.62%14.48%10.35%5.40%
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund		-2.98%34.43%30.50%23.95%19.18%31.10%-0.03%

Доходность по периодам

С начала года, QDSNX показывает доходность 3.15%, что значительно выше, чем у QLEIX с доходностью -2.98%.

QDSNX

1 день
0.35%
1 месяц
-0.83%
С начала года
3.15%
6 месяцев
5.90%
1 год
11.69%
3 года*
12.58%
5 лет*
10.95%
10 лет*
—

QLEIX

1 день
0.29%
1 месяц
-1.96%
С начала года
-2.98%
6 месяцев
4.47%
1 год
19.47%
3 года*
26.66%
5 лет*
22.56%
10 лет*
11.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Diversifying Strategies Fund Class N

AQR Long-Short Equity Fund

Часто сравнивают с QDSNX:
QDSNX с DBMFQDSNX с QLENXQDSNX с OBMCXQDSNX с AVGVQDSNX с VOOQDSNX с SPYQDSNX с BAMBX
Часто сравнивают с QLEIX:
QLEIX с QLENXQLEIX с SPYQLEIX с VOOQLEIX с WFIVXQLEIX с FXAIXQLEIX с QQQQLEIX с BIVRX

Сравнение комиссий QDSNX и QLEIX

QDSNX берет комиссию в 3.30%, что несколько больше комиссии QLEIX в 1.30%.

QDSNX
AQR Diversifying Strategies Fund Class N
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund

Доходность на риск

QDSNX vs. QLEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDSNX
Ранг доходности на риск QDSNX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDSNX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDSNX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDSNX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDSNX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDSNX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
QLEIX
Ранг доходности на риск QLEIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLEIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLEIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLEIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLEIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLEIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDSNX c QLEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Diversifying Strategies Fund Class N (QDSNX) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDSNXQLEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.95

2.33

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.47

3.01

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.48

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

3.10

-0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.64

12.22

-2.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDSNX vs. QLEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDSNX на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QLEIX равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDSNX и QLEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDSNXQLEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

2.33

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.44

2.22

-0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.10

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.59

1.11

+0.48

Корреляция

Корреляция между QDSNX и QLEIX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDSNX и QLEIX

Дивидендная доходность QDSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что больше доходности QLEIX в 1.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QDSNX
AQR Diversifying Strategies Fund Class N		1.93%1.99%0.00%11.18%8.01%5.99%1.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund		1.81%1.75%7.12%20.88%14.15%0.00%1.57%0.00%6.03%9.11%3.01%4.98%

Просадки

Сравнение просадок QDSNX и QLEIX

Максимальная просадка QDSNX за все время составила -7.15%, что меньше максимальной просадки QLEIX в -38.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDSNX и QLEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

QDSNXQLEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.15%

-38.11%

+30.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.48%

-6.49%

+1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.15%

-17.07%

+9.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.96%

-3.57%

+2.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.49%

-7.80%

+6.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.30%

1.64%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности QDSNX и QLEIX

Текущая волатильность для AQR Diversifying Strategies Fund Class N (QDSNX) составляет 1.61%, в то время как у AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) волатильность равна 1.88%. Это указывает на то, что QDSNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QDSNXQLEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

1.88%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.69%

4.90%

-1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.32%

8.61%

-2.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.63%

10.22%

-2.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.37%

10.55%

-3.18%