PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDSNX с PAUIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QDSNX с PAUIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Diversifying Strategies Fund Class N (QDSNX) и PIMCO All Asset All Authority Fund (PAUIX).

QDSNX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 8 июн. 2020 г.. PAUIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 окт. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности QDSNX и PAUIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Diversifying Strategies Fund Class N (QDSNX) и PIMCO All Asset All Authority Fund (PAUIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QDSNX и PAUIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
QDSNX
AQR Diversifying Strategies Fund Class N		3.15%16.14%9.56%8.62%14.48%10.35%5.40%
PAUIX
PIMCO All Asset All Authority Fund		2.77%14.15%1.06%6.35%-15.65%15.55%12.63%

Доходность по периодам

С начала года, QDSNX показывает доходность 3.15%, что значительно выше, чем у PAUIX с доходностью 2.77%.

QDSNX

1 день
0.35%
1 месяц
-0.83%
С начала года
3.15%
6 месяцев
5.90%
1 год
11.69%
3 года*
12.58%
5 лет*
10.95%
10 лет*
—

PAUIX

1 день
0.58%
1 месяц
-4.46%
С начала года
2.77%
6 месяцев
5.58%
1 год
13.75%
3 года*
6.41%
5 лет*
2.83%
10 лет*
4.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Diversifying Strategies Fund Class N

PIMCO All Asset All Authority Fund

Часто сравнивают с QDSNX:
QDSNX с DBMFQDSNX с QLENXQDSNX с OBMCXQDSNX с AVGVQDSNX с SPYQDSNX с VOOQDSNX с QCFNX
Часто сравнивают с PAUIX:
PAUIX с VTIPAUIX с VOOPAUIX с PIMIXPAUIX с TFAQXPAUIX с MOJOXPAUIX с PMYRXPAUIX с GUG

Сравнение комиссий QDSNX и PAUIX

QDSNX берет комиссию в 3.30%, что несколько больше комиссии PAUIX в 0.21%.

QDSNX
AQR Diversifying Strategies Fund Class N
PAUIX
PIMCO All Asset All Authority Fund

Доходность на риск

QDSNX vs. PAUIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDSNX
Ранг доходности на риск QDSNX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDSNX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDSNX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDSNX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDSNX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDSNX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
PAUIX
Ранг доходности на риск PAUIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAUIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAUIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAUIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAUIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAUIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDSNX c PAUIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Diversifying Strategies Fund Class N (QDSNX) и PIMCO All Asset All Authority Fund (PAUIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDSNXPAUIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.95

1.93

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.47

2.53

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.37

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

2.42

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.64

8.92

+0.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDSNX vs. PAUIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDSNX на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PAUIX равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDSNX и PAUIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDSNXPAUIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

1.93

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.44

0.30

+1.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.59

0.60

+0.99

Корреляция

Корреляция между QDSNX и PAUIX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDSNX и PAUIX

Дивидендная доходность QDSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности PAUIX в 7.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QDSNX
AQR Diversifying Strategies Fund Class N		1.93%1.99%0.00%11.18%8.01%5.99%1.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PAUIX
PIMCO All Asset All Authority Fund		7.02%6.10%2.64%3.97%9.98%15.46%4.47%2.89%5.74%5.28%3.62%5.54%

Просадки

Сравнение просадок QDSNX и PAUIX

Максимальная просадка QDSNX за все время составила -7.15%, что меньше максимальной просадки PAUIX в -26.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDSNX и PAUIX.

Загрузка...

Показатели просадок

QDSNXPAUIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.15%

-26.84%

+19.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.48%

-6.05%

+0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.15%

-26.15%

+19.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.96%

-5.10%

+4.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.49%

-5.94%

+4.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.30%

1.64%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности QDSNX и PAUIX

Текущая волатильность для AQR Diversifying Strategies Fund Class N (QDSNX) составляет 1.61%, в то время как у PIMCO All Asset All Authority Fund (PAUIX) волатильность равна 2.94%. Это указывает на то, что QDSNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAUIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QDSNXPAUIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

2.94%

-1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.69%

4.70%

-1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.32%

7.47%

-1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.63%

9.64%

-2.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.37%

9.00%

-1.63%