PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDSNX с HFSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QDSNX с HFSAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Diversifying Strategies Fund Class N (QDSNX) и Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX).

QDSNX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 8 июн. 2020 г.. HFSAX управляется Advisors Preferred.

Доходность

Сравнение доходности QDSNX и HFSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Diversifying Strategies Fund Class N (QDSNX) и Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QDSNX и HFSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020
QDSNX
AQR Diversifying Strategies Fund Class N		3.15%16.14%9.56%8.62%14.48%10.35%5.40%
HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class		-0.83%11.97%3.75%10.93%-9.44%9.05%18.14%

Доходность по периодам

С начала года, QDSNX показывает доходность 3.15%, что значительно выше, чем у HFSAX с доходностью -0.83%.

QDSNX

1 день
0.35%
1 месяц
-0.83%
С начала года
3.15%
6 месяцев
5.90%
1 год
11.69%
3 года*
12.58%
5 лет*
10.95%
10 лет*
—

HFSAX

1 день
0.08%
1 месяц
-2.57%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
2.12%
1 год
10.29%
3 года*
8.45%
5 лет*
3.86%
10 лет*
8.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Diversifying Strategies Fund Class N

Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class

Часто сравнивают с QDSNX:
QDSNX с DBMFQDSNX с QLENXQDSNX с OBMCXQDSNX с AVGVQDSNX с SPYQDSNX с VOOQDSNX с BAMBX
Часто сравнивают с HFSAX:
HFSAX с SVARXHFSAX с CBYYXHFSAX с SPYHFSAX с QDSIXHFSAX с ABRZXHFSAX с PAUIXHFSAX с SAPEX

Сравнение комиссий QDSNX и HFSAX

QDSNX берет комиссию в 3.30%, что несколько больше комиссии HFSAX в 1.75%.

QDSNX
AQR Diversifying Strategies Fund Class N
HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class

Доходность на риск

QDSNX vs. HFSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDSNX
Ранг доходности на риск QDSNX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDSNX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDSNX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDSNX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDSNX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDSNX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
HFSAX
Ранг доходности на риск HFSAX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFSAX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFSAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFSAX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFSAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFSAX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDSNX c HFSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Diversifying Strategies Fund Class N (QDSNX) и Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDSNXHFSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.95

2.37

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.47

3.18

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.48

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

2.78

-0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.64

9.69

-0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDSNX vs. HFSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDSNX на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HFSAX равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDSNX и HFSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDSNXHFSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

2.37

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.44

0.62

+0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.59

1.30

+0.29

Корреляция

Корреляция между QDSNX и HFSAX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDSNX и HFSAX

Дивидендная доходность QDSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности HFSAX в 9.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QDSNX
AQR Diversifying Strategies Fund Class N		1.93%1.99%0.00%11.18%8.01%5.99%1.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class		9.83%9.75%5.87%5.17%4.92%10.98%13.58%6.44%3.11%11.06%5.60%1.85%

Просадки

Сравнение просадок QDSNX и HFSAX

Максимальная просадка QDSNX за все время составила -7.15%, что меньше максимальной просадки HFSAX в -12.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDSNX и HFSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

QDSNXHFSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.15%

-12.81%

+5.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.48%

-3.68%

-1.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.15%

-12.81%

+5.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-12.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.96%

-3.60%

+2.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.49%

-2.39%

+0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.30%

1.06%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности QDSNX и HFSAX

Текущая волатильность для AQR Diversifying Strategies Fund Class N (QDSNX) составляет 1.61%, в то время как у Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX) волатильность равна 1.72%. Это указывает на то, что QDSNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HFSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QDSNXHFSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

1.72%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.69%

3.68%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.32%

4.41%

+1.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.63%

6.31%

+1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.37%

6.25%

+1.12%