Сравнение QDSNX с GOIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Diversifying Strategies Fund Class N (QDSNX) и Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX).
QDSNX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 8 июн. 2020 г.. GOIIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности QDSNX и GOIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QDSNX и GOIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDSNX AQR Diversifying Strategies Fund Class N | 3.15% | 16.14% | 9.56% | 8.62% | 14.48% | 10.35% | 5.40% |
GOIIX Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio | -1.56% | 15.03% | 14.81% | 15.16% | -15.86% | 12.65% | 14.10% |
Доходность по периодам
С начала года, QDSNX показывает доходность 3.15%, что значительно выше, чем у GOIIX с доходностью -1.56%.
QDSNX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -0.83%
- С начала года
- 3.15%
- 6 месяцев
- 5.90%
- 1 год
- 11.69%
- 3 года*
- 12.58%
- 5 лет*
- 10.95%
- 10 лет*
- —
GOIIX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -4.56%
- С начала года
- -1.56%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 14.06%
- 3 года*
- 12.49%
- 5 лет*
- 6.49%
- 10 лет*
- 7.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QDSNX и GOIIX
QDSNX берет комиссию в 3.30%, что несколько больше комиссии GOIIX в 0.19%.
Доходность на риск
QDSNX vs. GOIIX — Ранг доходности на риск
QDSNX
GOIIX
Сравнение QDSNX c GOIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Diversifying Strategies Fund Class N (QDSNX) и Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QDSNX | GOIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.95 | 1.39 | +0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.47 | 1.85 | +0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.28 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 1.30 | +0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.64 | 5.74 | +3.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QDSNX | GOIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | 1.39 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.44 | 0.62 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.59 | 0.52 | +1.07 |
Корреляция
Корреляция между QDSNX и GOIIX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDSNX и GOIIX
Дивидендная доходность QDSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности GOIIX в 8.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDSNX AQR Diversifying Strategies Fund Class N | 1.93% | 1.99% | 0.00% | 11.18% | 8.01% | 5.99% | 1.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOIIX Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio | 8.72% | 7.98% | 9.79% | 1.97% | 5.09% | 6.80% | 3.47% | 2.29% | 3.04% | 2.73% | 1.37% | 3.99% |
Просадки
Сравнение просадок QDSNX и GOIIX
Максимальная просадка QDSNX за все время составила -7.15%, что меньше максимальной просадки GOIIX в -43.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDSNX и GOIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QDSNX | GOIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.15% | -43.63% | +36.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.48% | -8.55% | +3.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.15% | -23.78% | +16.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.96% | -5.34% | +4.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.49% | -6.44% | +4.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.30% | 2.15% | -0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDSNX и GOIIX
Текущая волатильность для AQR Diversifying Strategies Fund Class N (QDSNX) составляет 1.61%, в то время как у Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX) волатильность равна 4.36%. Это указывает на то, что QDSNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QDSNX | GOIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.61% | 4.36% | -2.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.69% | 6.73% | -3.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.32% | 10.54% | -4.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.63% | 10.61% | -2.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.37% | 11.23% | -3.86% |