Сравнение QDSNX с DFCF
QDSNX (AQR Diversifying Strategies Fund Class N) and DFCF (Dimensional Core Fixed Income ETF) are both funds - QDSNX is a Tactical Allocation fund actively managed by AQR Funds, while DFCF is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past 3 years, QDSNX returned 12.84%/yr vs 5.07%/yr for DFCF. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. QDSNX charges 3.30%/yr vs 0.17%/yr for DFCF.
Доходность
Сравнение доходности QDSNX и DFCF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QDSNX показывает доходность 4.87%, что значительно выше, чем у DFCF с доходностью 0.63%.
QDSNX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- 4.87%
- 6 месяцев
- 6.21%
- 1 год
- 13.30%
- 3 года*
- 12.84%
- 5 лет*
- 10.72%
- 10 лет*
- —
DFCF
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 0.63%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 5.09%
- 3 года*
- 5.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QDSNX и DFCF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QDSNX AQR Diversifying Strategies Fund Class N | 4.87% | 16.14% | 9.56% | 8.62% | 14.48% | 2.18% |
DFCF Dimensional Core Fixed Income ETF | 0.63% | 7.89% | 1.86% | 6.94% | -14.48% | 0.04% |
Correlation
The correlation between QDSNX and DFCF is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2021 г. | -0.09 |
The correlation between QDSNX and DFCF shifts across timeframes, from -0.09 (all time) to 0.20 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QDSNX vs. DFCF — Ранг доходности на риск
QDSNX
DFCF
Сравнение QDSNX c DFCF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Diversifying Strategies Fund Class N (QDSNX) и Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QDSNX | DFCF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.23 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.97 | 1.83 | +5.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.53 | 5.39 | +14.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QDSNX и DFCF
Максимальная просадка QDSNX за все время составила -7.15%, что меньше максимальной просадки DFCF в -19.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDSNX и DFCF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QDSNX | DFCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.15% | -19.56% | +12.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.97% | -2.79% | +0.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.93% | -5.05% | -1.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.41% | -1.20% | -0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.45% | -7.99% | +6.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.70% | 0.95% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDSNX и DFCF
AQR Diversifying Strategies Fund Class N (QDSNX) имеет более высокую волатильность в 1.72% по сравнению с Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) с волатильностью 1.44%. Это указывает на то, что QDSNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFCF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QDSNX | DFCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.72% | 1.44% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.68% | 2.98% | +0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.06% | 3.96% | +1.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.64% | 6.45% | +1.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.30% | 6.45% | +0.85% |
Сравнение комиссий QDSNX и DFCF
QDSNX берет комиссию в 3.30%, что несколько больше комиссии DFCF в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDSNX и DFCF
Дивидендная доходность QDSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности DFCF в 4.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFCF Dimensional Core Fixed Income ETF | 4.30% | 4.48% | 4.61% | 4.51% | 3.27% | 0.16% | 0.00% |
QDSNX AQR Diversifying Strategies Fund Class N | 1.90% | 1.99% | 0.00% | 11.18% | 8.01% | 5.99% | 1.83% |
Часто задаваемые вопросы
QDSNX and DFCF have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QDSNX has higher volatility (1.72%) compared to DFCF (1.44%). In terms of maximum drawdown, QDSNX dropped -7.15% vs DFCF's -19.56%.
QDSNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QDSNX и DFCF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор