PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDSNX с CRDBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDSNX с CRDBX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

QDSNX (AQR Diversifying Strategies Fund Class N) and CRDBX (Potomac Defensive Bull Fund) are both Tactical Allocation funds. Over the past 5 years, QDSNX returned 10.85%/yr vs 15.31%/yr for CRDBX. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. QDSNX charges 3.30%/yr vs 1.24%/yr for CRDBX.

Доходность

Сравнение доходности QDSNX и CRDBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Diversifying Strategies Fund Class N (QDSNX) и Potomac Defensive Bull Fund (CRDBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDSNX показывает доходность 3.80%, что значительно ниже, чем у CRDBX с доходностью 16.81%.

QDSNX

1 день
-0.62%
1 месяц
-1.29%
С начала года
3.80%
6 месяцев
3.86%
1 год
11.88%
3 года*
11.88%
5 лет*
10.85%
10 лет*
—

CRDBX

1 день
-0.18%
1 месяц
0.30%
С начала года
16.81%
6 месяцев
14.40%
1 год
37.68%
3 года*
19.21%
5 лет*
15.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDSNX и CRDBX

2026 (YTD)202520242023202220212020
QDSNX
AQR Diversifying Strategies Fund Class N		3.80%16.14%9.56%8.62%14.48%10.35%5.08%
CRDBX
Potomac Defensive Bull Fund		16.81%25.36%19.91%18.44%-8.21%28.08%24.03%

Correlation

The correlation between QDSNX and CRDBX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2020 г.

0.13

The correlation between QDSNX and CRDBX shifts across timeframes, from 0.11 (5 years) to 0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Diversifying Strategies Fund Class N

Potomac Defensive Bull Fund

Часто сравнивают с QDSNX:
QDSNX с DBMFQDSNX с QLENXQDSNX с SPYQDSNX с QCFNXQDSNX с VOOQDSNX с QNZNXQDSNX с BAMBX
Часто сравнивают с CRDBX:
CRDBX с SPYCRDBX с VOOCRDBX с SFLRCRDBX с CRTBXCRDBX с MRSKCRDBX с OSTIXCRDBX с QUS

Доходность на риск

QDSNX vs. CRDBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDSNX
Ранг доходности на риск QDSNX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDSNX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDSNX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDSNX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDSNX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDSNX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
CRDBX
Ранг доходности на риск CRDBX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRDBX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRDBX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRDBX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRDBX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRDBX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDSNX c CRDBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Diversifying Strategies Fund Class N (QDSNX) и Potomac Defensive Bull Fund (CRDBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QDSNXCRDBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
2.46

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.34
3.46

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.54

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.92

5.31

-0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.94

16.95

-1.01

QDSNX vs. CRDBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDSNX на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CRDBX равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDSNX и CRDBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QDSNX и CRDBX

Максимальная просадка QDSNX за все время составила -7.15%, что меньше максимальной просадки CRDBX в -28.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDSNX и CRDBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDSNXCRDBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.15%

-28.12%

+20.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.42%

-7.13%

+4.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.93%

-17.77%

+10.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.15%

-28.12%

+20.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.42%

-4.39%

+1.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.45%

-6.52%

+5.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

2.23%

-1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности QDSNX и CRDBX

Текущая волатильность для AQR Diversifying Strategies Fund Class N (QDSNX) составляет 2.11%, в то время как у Potomac Defensive Bull Fund (CRDBX) волатильность равна 6.58%. Это указывает на то, что QDSNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRDBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDSNXCRDBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.11%

6.58%

-4.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.79%

11.94%

-8.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.20%

15.46%

-10.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.63%

19.91%

-12.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.30%

20.42%

-13.12%

Сравнение комиссий QDSNX и CRDBX

QDSNX берет комиссию в 3.30%, что несколько больше комиссии CRDBX в 1.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDSNX и CRDBX

Дивидендная доходность QDSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что меньше доходности CRDBX в 13.15%

ПозицияTTM202520242023202220212020
CRDBX
Potomac Defensive Bull Fund		13.15%15.36%12.58%9.91%0.18%25.05%1.65%
QDSNX
AQR Diversifying Strategies Fund Class N		1.92%1.99%0.00%11.18%8.01%5.99%1.83%

Часто задаваемые вопросы

QDSNX and CRDBX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRDBX has higher volatility (6.58%) compared to QDSNX (2.11%). In terms of maximum drawdown, QDSNX dropped -7.15% vs CRDBX's -28.12%.

CRDBX currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDSNX и CRDBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор