PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDSNX с AOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDSNX с AOM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

QDSNX (AQR Diversifying Strategies Fund Class N) and AOM (iShares Core Moderate Allocation ETF) are both funds - QDSNX is a Tactical Allocation fund actively managed by AQR Funds, while AOM is a Diversified Portfolio fund tracking the S&P Target Risk Moderate. QDSNX is actively managed, while AOM is passively managed. Over the past 5 years, QDSNX returned 10.72%/yr vs 4.66%/yr for AOM. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. QDSNX charges 3.30%/yr vs 0.25%/yr for AOM.

Доходность

Сравнение доходности QDSNX и AOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Diversifying Strategies Fund Class N (QDSNX) и iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QDSNX показывает доходность 4.87%, а AOM немного ниже – 4.75%.

QDSNX

1 день
0.34%
1 месяц
-0.41%
С начала года
4.87%
6 месяцев
6.21%
1 год
13.30%
3 года*
12.84%
5 лет*
10.72%
10 лет*
—

AOM

1 день
0.04%
1 месяц
0.49%
С начала года
4.75%
6 месяцев
5.32%
1 год
12.80%
3 года*
10.66%
5 лет*
4.66%
10 лет*
6.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDSNX и AOM

2026 (YTD)202520242023202220212020
QDSNX
AQR Diversifying Strategies Fund Class N		4.87%16.14%9.56%8.62%14.48%10.35%5.40%
AOM
iShares Core Moderate Allocation ETF		4.75%13.28%7.95%12.38%-14.54%6.93%8.80%

Correlation

The correlation between QDSNX and AOM is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2020 г.

0.16

Over the past year, QDSNX and AOM have become more correlated (0.43) than their long-term average of 0.16, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Diversifying Strategies Fund Class N

iShares Core Moderate Allocation ETF

Часто сравнивают с QDSNX:
QDSNX с DBMFQDSNX с QLENXQDSNX с SPYQDSNX с QCFNXQDSNX с VOOQDSNX с QNZNXQDSNX с AVGV
Часто сравнивают с AOM:
AOM с AORAOM с AOKAOM с AOAAOM с VSMGXAOM с VOOAOM с VSCGXAOM с ABALX

Доходность на риск

QDSNX vs. AOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDSNX
Ранг доходности на риск QDSNX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDSNX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDSNX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDSNX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDSNX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDSNX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
AOM
Ранг доходности на риск AOM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOM: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOM: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOM: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDSNX c AOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Diversifying Strategies Fund Class N (QDSNX) и iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QDSNXAOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
1.87

+0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.02
2.70

+1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.35

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.97

2.52

+4.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.53

10.84

+8.69

QDSNX vs. AOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDSNX на текущий момент составляет 2.71, что выше коэффициента Шарпа AOM равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDSNX и AOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QDSNX и AOM

Максимальная просадка QDSNX за все время составила -7.15%, что меньше максимальной просадки AOM в -19.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDSNX и AOM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDSNXAOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.15%

-19.96%

+12.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.97%

-5.11%

+3.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.93%

-6.85%

-0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.15%

-19.96%

+12.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.41%

-0.70%

-0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.45%

-2.70%

+1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.70%

1.19%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности QDSNX и AOM

Текущая волатильность для AQR Diversifying Strategies Fund Class N (QDSNX) составляет 1.72%, в то время как у iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) волатильность равна 2.82%. Это указывает на то, что QDSNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDSNXAOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.72%

2.82%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.68%

5.63%

-1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.06%

6.90%

-1.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.64%

8.19%

-0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.30%

7.96%

-0.66%

Сравнение комиссий QDSNX и AOM

QDSNX берет комиссию в 3.30%, что несколько больше комиссии AOM в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDSNX и AOM

Дивидендная доходность QDSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности AOM в 2.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOM
iShares Core Moderate Allocation ETF		2.99%2.98%3.10%2.79%2.27%1.56%2.02%2.66%2.53%3.31%2.14%1.98%
QDSNX
AQR Diversifying Strategies Fund Class N		1.90%1.99%0.00%11.18%8.01%5.99%1.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QDSNX and AOM have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AOM has higher volatility (2.82%) compared to QDSNX (1.72%). In terms of maximum drawdown, QDSNX dropped -7.15% vs AOM's -19.96%.

QDSNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDSNX и AOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор