PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDSNX с ABRZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QDSNX с ABRZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Diversifying Strategies Fund Class N (QDSNX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX).

QDSNX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 8 июн. 2020 г.. ABRZX - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 2 июн. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности QDSNX и ABRZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Diversifying Strategies Fund Class N (QDSNX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QDSNX и ABRZX

2026 (YTD)202520242023202220212020
QDSNX
AQR Diversifying Strategies Fund Class N		3.15%16.14%9.56%8.62%14.48%10.35%5.40%
ABRZX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A		12.62%8.20%3.14%5.97%-14.96%9.36%14.26%

Доходность по периодам

С начала года, QDSNX показывает доходность 3.15%, что значительно ниже, чем у ABRZX с доходностью 12.62%.

QDSNX

1 день
0.35%
1 месяц
-0.83%
С начала года
3.15%
6 месяцев
5.90%
1 год
11.69%
3 года*
12.58%
5 лет*
10.95%
10 лет*
—

ABRZX

1 день
0.88%
1 месяц
-0.54%
С начала года
12.62%
6 месяцев
14.51%
1 год
19.25%
3 года*
9.10%
5 лет*
4.04%
10 лет*
4.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Diversifying Strategies Fund Class N

Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A

Часто сравнивают с QDSNX:
QDSNX с DBMFQDSNX с QLENXQDSNX с OBMCXQDSNX с AVGVQDSNX с SPYQDSNX с VOOQDSNX с QCFNX
Часто сравнивают с ABRZX:
ABRZX с ABALXABRZX с GUGABRZX с PMYRXABRZX с SAPEXABRZX с MOJOXABRZX с TTIFXABRZX с GPIFX

Сравнение комиссий QDSNX и ABRZX

QDSNX берет комиссию в 3.30%, что несколько больше комиссии ABRZX в 1.41%.

QDSNX
AQR Diversifying Strategies Fund Class N
ABRZX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A

Доходность на риск

QDSNX vs. ABRZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDSNX
Ранг доходности на риск QDSNX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDSNX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDSNX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDSNX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDSNX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDSNX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
ABRZX
Ранг доходности на риск ABRZX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABRZX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABRZX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABRZX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABRZX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABRZX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDSNX c ABRZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Diversifying Strategies Fund Class N (QDSNX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDSNXABRZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.95

2.17

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.47

2.80

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.43

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

2.81

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.64

11.25

-1.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDSNX vs. ABRZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDSNX на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ABRZX равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDSNX и ABRZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDSNXABRZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

2.17

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.44

0.33

+1.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.59

0.59

+1.00

Корреляция

Корреляция между QDSNX и ABRZX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDSNX и ABRZX

Дивидендная доходность QDSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности ABRZX в 3.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QDSNX
AQR Diversifying Strategies Fund Class N		1.93%1.99%0.00%11.18%8.01%5.99%1.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ABRZX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A		3.00%3.38%13.28%2.21%0.00%26.02%1.18%6.49%0.00%6.43%4.41%6.91%

Просадки

Сравнение просадок QDSNX и ABRZX

Максимальная просадка QDSNX за все время составила -7.15%, что меньше максимальной просадки ABRZX в -26.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDSNX и ABRZX.

Загрузка...

Показатели просадок

QDSNXABRZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.15%

-26.62%

+19.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.48%

-6.90%

+1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.15%

-19.33%

+12.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.96%

-1.50%

+0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.49%

-4.79%

+3.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.30%

1.72%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности QDSNX и ABRZX

Текущая волатильность для AQR Diversifying Strategies Fund Class N (QDSNX) составляет 1.61%, в то время как у Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что QDSNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABRZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QDSNXABRZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

4.07%

-2.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.69%

7.59%

-3.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.32%

9.37%

-3.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.63%

12.17%

-4.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.37%

10.88%

-3.51%