PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDSIX с QRPRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QDSIX с QRPRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX) и AQR Alternative Risk Premia R6 (QRPRX).

QDSIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 7 июн. 2020 г.. QRPRX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 19 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности QDSIX и QRPRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX) и AQR Alternative Risk Premia R6 (QRPRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QDSIX и QRPRX

2026 (YTD)202520242023202220212020
QDSIX
AQR Diversifying Strategies Fund		3.21%16.36%9.71%8.88%14.69%10.64%5.50%
QRPRX
AQR Alternative Risk Premia R6		9.06%23.57%18.88%7.30%25.46%14.33%-7.64%

Доходность по периодам

С начала года, QDSIX показывает доходность 3.21%, что значительно ниже, чем у QRPRX с доходностью 9.06%.

QDSIX

1 день
0.35%
1 месяц
-0.82%
С начала года
3.21%
6 месяцев
5.98%
1 год
12.00%
3 года*
12.79%
5 лет*
11.19%
10 лет*
—

QRPRX

1 день
0.40%
1 месяц
-0.20%
С начала года
9.06%
6 месяцев
14.21%
1 год
19.39%
3 года*
20.26%
5 лет*
17.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Diversifying Strategies Fund

AQR Alternative Risk Premia R6

Часто сравнивают с QDSIX:
QDSIX с QSPIXQDSIX с EBSIXQDSIX с SRDAXQDSIX с FSMSXQDSIX с PSMIXQDSIX с GFSYXQDSIX с AHTPX
Часто сравнивают с QRPRX:
QRPRX с FABZXQRPRX с TNMAXQRPRX с SRDAXQRPRX с QRPIXQRPRX с QMHNXQRPRX с RMDFXQRPRX с QRPNX

Сравнение комиссий QDSIX и QRPRX

QDSIX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии QRPRX в 4.94%.

QRPRX
AQR Alternative Risk Premia R6
QDSIX
AQR Diversifying Strategies Fund

Доходность на риск

QDSIX vs. QRPRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDSIX
Ранг доходности на риск QDSIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDSIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDSIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDSIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDSIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDSIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
QRPRX
Ранг доходности на риск QRPRX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRPRX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRPRX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRPRX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRPRX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRPRX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDSIX c QRPRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX) и AQR Alternative Risk Premia R6 (QRPRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDSIXQRPRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.98

1.83

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.50

2.25

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.37

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

1.94

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.94

6.57

+3.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDSIX vs. QRPRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDSIX на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QRPRX равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDSIX и QRPRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDSIXQRPRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

1.83

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.47

1.53

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.62

0.76

+0.86

Корреляция

Корреляция между QDSIX и QRPRX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDSIX и QRPRX

Дивидендная доходность QDSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что больше доходности QRPRX в 1.38%

TTM20252024202320222021202020192018
QDSIX
AQR Diversifying Strategies Fund		2.16%2.23%0.00%11.35%8.22%6.07%1.93%0.00%0.00%
QRPRX
AQR Alternative Risk Premia R6		1.38%1.51%2.33%4.60%0.00%4.16%1.97%1.00%0.09%

Просадки

Сравнение просадок QDSIX и QRPRX

Максимальная просадка QDSIX за все время составила -7.06%, что меньше максимальной просадки QRPRX в -28.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDSIX и QRPRX.

Загрузка...

Показатели просадок

QDSIXQRPRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.06%

-28.21%

+21.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.46%

-10.74%

+5.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.06%

-11.24%

+4.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.96%

-0.46%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.47%

-7.68%

+6.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.29%

3.25%

-1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности QDSIX и QRPRX

Текущая волатильность для AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX) составляет 1.61%, в то время как у AQR Alternative Risk Premia R6 (QRPRX) волатильность равна 2.59%. Это указывает на то, что QDSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QRPRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QDSIXQRPRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

2.59%

-0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.74%

6.47%

-2.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.36%

11.39%

-5.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.64%

11.75%

-4.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.38%

10.38%

-3.00%