Сравнение QDSIX с QRPNX
QDSIX (AQR Diversifying Strategies Fund) and QRPNX (AQR Alternative Risk Premia Fund Class N) are both Multistrategy funds. Over the past 5 years, QDSIX returned 11.16%/yr vs 19.04%/yr for QRPNX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. QDSIX charges 0.20%/yr vs 5.29%/yr for QRPNX.
Доходность
Сравнение доходности QDSIX и QRPNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QDSIX показывает доходность 4.78%, что значительно ниже, чем у QRPNX с доходностью 18.48%.
QDSIX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.20%
- 6 месяцев
- 3.97%
- С начала года
- 4.78%
- 1 год
- 13.96%
- 3 года*
- 12.32%
- 5 лет*
- 11.16%
- 10 лет*
- —
QRPNX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 1.32%
- 6 месяцев
- 17.61%
- С начала года
- 18.48%
- 1 год
- 36.01%
- 3 года*
- 21.61%
- 5 лет*
- 19.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QDSIX и QRPNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDSIX AQR Diversifying Strategies Fund | 4.78% | 16.36% | 9.71% | 8.88% | 14.69% | 10.64% | 5.50% |
QRPNX AQR Alternative Risk Premia Fund Class N | 18.48% | 23.09% | 18.64% | 6.94% | 24.83% | 14.04% | -7.93% |
Correlation
The correlation between QDSIX and QRPNX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2020 г. | 0.80 |
The correlation between QDSIX and QRPNX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QDSIX vs. QRPNX — Ранг доходности на риск
QDSIX
QRPNX
Сравнение QDSIX c QRPNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX) и AQR Alternative Risk Premia Fund Class N (QRPNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QDSIX | QRPNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.69 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.58 | 10.13 | -5.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.79 | 27.35 | -11.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QDSIX и QRPNX
Максимальная просадка QDSIX за все время составила -7.06%, что меньше максимальной просадки QRPNX в -28.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDSIX и QRPNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QDSIX | QRPNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.06% | -28.78% | +21.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.08% | -3.62% | +0.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.90% | -11.22% | +4.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.06% | -11.22% | +4.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.61% | -0.98% | -0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.45% | -7.76% | +6.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 1.34% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDSIX и QRPNX
Текущая волатильность для AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX) составляет 1.74%, в то время как у AQR Alternative Risk Premia Fund Class N (QRPNX) волатильность равна 3.02%. Это указывает на то, что QDSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QRPNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QDSIX | QRPNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.74% | 3.02% | -1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.90% | 7.03% | -3.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.24% | 9.54% | -4.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.63% | 11.81% | -4.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.30% | 10.32% | -3.02% |
Сравнение комиссий QDSIX и QRPNX
QDSIX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии QRPNX в 5.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDSIX и QRPNX
Дивидендная доходность QDSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности QRPNX в 0.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDSIX AQR Diversifying Strategies Fund | 2.13% | 2.23% | 0.00% | 11.35% | 8.22% | 6.07% | 1.93% | 0.00% | 0.00% |
QRPNX AQR Alternative Risk Premia Fund Class N | 0.96% | 1.14% | 2.04% | 4.33% | 0.00% | 3.84% | 1.98% | 0.57% | 0.07% |
Часто задаваемые вопросы
QDSIX and QRPNX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QRPNX has higher volatility (3.02%) compared to QDSIX (1.74%). In terms of maximum drawdown, QDSIX dropped -7.06% vs QRPNX's -28.78%.
QRPNX currently has the higher Sharpe Ratio (3.87 vs 2.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QDSIX и QRPNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор