PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDSIX с QICLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QDSIX с QICLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX) и AQR International Multi-Style Fund (QICLX).

QDSIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 7 июн. 2020 г.. QICLX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 25 мар. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности QDSIX и QICLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX) и AQR International Multi-Style Fund (QICLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QDSIX и QICLX

2026 (YTD)202520242023202220212020
QDSIX
AQR Diversifying Strategies Fund		3.21%16.36%9.71%8.88%14.69%10.64%5.50%
QICLX
AQR International Multi-Style Fund		2.85%42.80%4.86%19.55%-12.22%12.24%16.96%

Доходность по периодам

С начала года, QDSIX показывает доходность 3.21%, что значительно выше, чем у QICLX с доходностью 2.85%.

QDSIX

1 день
0.35%
1 месяц
-0.82%
С начала года
3.21%
6 месяцев
5.98%
1 год
12.00%
3 года*
12.79%
5 лет*
11.19%
10 лет*
—

QICLX

1 день
3.34%
1 месяц
-6.12%
С начала года
2.85%
6 месяцев
8.11%
1 год
30.86%
3 года*
19.24%
5 лет*
11.00%
10 лет*
9.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Diversifying Strategies Fund

AQR International Multi-Style Fund

Часто сравнивают с QDSIX:
QDSIX с QSPIXQDSIX с EBSIXQDSIX с SRDAXQDSIX с FSMSXQDSIX с PSMIXQDSIX с GFSYXQDSIX с AHTPX
Часто сравнивают с QICLX:
QICLX с SCHFQICLX с AQGIXQICLX с AVDVQICLX с VOOQICLX с IQLTQICLX с EEMQICLX с AMOMX

Сравнение комиссий QDSIX и QICLX

QDSIX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии QICLX в 0.56%.

QICLX
AQR International Multi-Style Fund
QDSIX
AQR Diversifying Strategies Fund

Доходность на риск

QDSIX vs. QICLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDSIX
Ранг доходности на риск QDSIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDSIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDSIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDSIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDSIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDSIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
QICLX
Ранг доходности на риск QICLX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QICLX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QICLX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QICLX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QICLX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QICLX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDSIX c QICLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX) и AQR International Multi-Style Fund (QICLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDSIXQICLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.98

1.79

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.50

2.38

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.36

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

2.67

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.94

10.43

-0.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDSIX vs. QICLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDSIX на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QICLX равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDSIX и QICLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDSIXQICLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

1.79

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.47

0.69

+0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.62

0.42

+1.20

Корреляция

Корреляция между QDSIX и QICLX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDSIX и QICLX

Дивидендная доходность QDSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности QICLX в 8.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QDSIX
AQR Diversifying Strategies Fund		2.16%2.23%0.00%11.35%8.22%6.07%1.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QICLX
AQR International Multi-Style Fund		8.30%8.54%5.68%3.25%3.22%2.97%1.79%2.93%3.79%2.42%2.64%1.41%

Просадки

Сравнение просадок QDSIX и QICLX

Максимальная просадка QDSIX за все время составила -7.06%, что меньше максимальной просадки QICLX в -36.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDSIX и QICLX.

Загрузка...

Показатели просадок

QDSIXQICLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.06%

-36.19%

+29.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.46%

-11.28%

+5.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.06%

-28.88%

+21.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.96%

-7.81%

+6.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.47%

-7.74%

+6.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.29%

2.89%

-1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности QDSIX и QICLX

Текущая волатильность для AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX) составляет 1.61%, в то время как у AQR International Multi-Style Fund (QICLX) волатильность равна 8.07%. Это указывает на то, что QDSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QICLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QDSIXQICLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

8.07%

-6.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.74%

11.60%

-7.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.36%

17.69%

-11.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.64%

16.08%

-8.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.38%

16.76%

-9.38%