PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDSIX с PSPTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QDSIX с PSPTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX) и PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund (PSPTX).

QDSIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 7 июн. 2020 г.. PSPTX управляется PIMCO. Фонд был запущен 28 июн. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности QDSIX и PSPTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX) и PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund (PSPTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QDSIX и PSPTX

2026 (YTD)202520242023202220212020
QDSIX
AQR Diversifying Strategies Fund		3.21%16.36%9.71%8.88%14.69%10.64%5.50%
PSPTX
PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund		-5.59%16.07%25.78%26.92%-22.08%27.99%21.82%

Доходность по периодам

С начала года, QDSIX показывает доходность 3.21%, что значительно выше, чем у PSPTX с доходностью -5.59%.

QDSIX

1 день
0.35%
1 месяц
-0.82%
С начала года
3.21%
6 месяцев
5.98%
1 год
12.00%
3 года*
12.79%
5 лет*
11.19%
10 лет*
—

PSPTX

1 день
3.18%
1 месяц
-6.11%
С начала года
-5.59%
6 месяцев
-5.95%
1 год
13.14%
3 года*
17.75%
5 лет*
10.15%
10 лет*
14.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Diversifying Strategies Fund

PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund

Часто сравнивают с QDSIX:
QDSIX с QSPIXQDSIX с EBSIXQDSIX с SRDAXQDSIX с FSMSXQDSIX с PSMIXQDSIX с GFSYXQDSIX с AHTPX
Часто сравнивают с PSPTX:
PSPTX с NTSXPSPTX с PSLDXPSPTX с SPYPSPTX с prwcxPSPTX с vgtPSPTX с VOOPSPTX с pstkx

Сравнение комиссий QDSIX и PSPTX

QDSIX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии PSPTX в 0.65%.

PSPTX
PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund
QDSIX
AQR Diversifying Strategies Fund

Доходность на риск

QDSIX vs. PSPTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDSIX
Ранг доходности на риск QDSIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDSIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDSIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDSIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDSIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDSIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
PSPTX
Ранг доходности на риск PSPTX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSPTX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSPTX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSPTX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSPTX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSPTX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDSIX c PSPTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX) и PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund (PSPTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDSIXPSPTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.98

0.71

+1.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.50

1.10

+1.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.17

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

0.92

+1.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.94

3.33

+6.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDSIX vs. PSPTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDSIX на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа PSPTX равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDSIX и PSPTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDSIXPSPTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

0.71

+1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.47

0.58

+0.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.62

0.57

+1.05

Корреляция

Корреляция между QDSIX и PSPTX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDSIX и PSPTX

Дивидендная доходность QDSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности PSPTX в 14.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QDSIX
AQR Diversifying Strategies Fund		2.16%2.23%0.00%11.35%8.22%6.07%1.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSPTX
PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund		14.21%14.54%10.60%2.60%4.72%32.14%4.56%11.00%11.46%17.93%0.16%5.71%

Просадки

Сравнение просадок QDSIX и PSPTX

Максимальная просадка QDSIX за все время составила -7.06%, что меньше максимальной просадки PSPTX в -61.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDSIX и PSPTX.

Загрузка...

Показатели просадок

QDSIXPSPTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.06%

-61.82%

+54.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.46%

-13.41%

+7.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.06%

-28.53%

+21.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.96%

-9.92%

+8.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.47%

-6.79%

+5.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.29%

3.70%

-2.41%

Волатильность

Сравнение волатильности QDSIX и PSPTX

Текущая волатильность для AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX) составляет 1.61%, в то время как у PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund (PSPTX) волатильность равна 6.09%. Это указывает на то, что QDSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSPTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QDSIXPSPTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

6.09%

-4.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.74%

10.84%

-7.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.36%

19.62%

-13.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.64%

17.72%

-10.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.38%

18.89%

-11.51%