PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDPL с TRFK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDPL с TRFK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QDPL (Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF) and TRFK (Pacer Data and Digital Revolution ETF) are both exchange-traded funds - QDPL is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Pacer, while TRFK is a Technology Equities fund tracking the Pacer Data Transmission and Communication Revolution Index - Benchmark TR Net. QDPL is actively managed, while TRFK is passively managed. Over the past 3 years, QDPL returned 20.99%/yr vs 52.66%/yr for TRFK. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.60% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности QDPL и TRFK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL) и Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDPL показывает доходность 10.81%, что значительно ниже, чем у TRFK с доходностью 64.96%.

QDPL

1 день
0.37%
1 месяц
4.57%
С начала года
10.81%
6 месяцев
10.85%
1 год
26.57%
3 года*
20.99%
5 лет*
—
10 лет*
—

TRFK

1 день
-2.93%
1 месяц
24.68%
С начала года
64.96%
6 месяцев
57.34%
1 год
97.75%
3 года*
52.66%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDPL и TRFK

2026 (YTD)2025202420232022
QDPL
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF		10.81%16.52%22.83%23.66%-2.97%
TRFK
Pacer Data and Digital Revolution ETF		64.96%26.81%38.30%66.63%-10.61%

Correlation

The correlation between QDPL and TRFK is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2022 г.

0.80

The correlation between QDPL and TRFK has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QDPL и TRFK

Секторы
QDPL
TRFK

Технологии

27.6%
91.8%

Финансовые услуги

10.3%

-

Коммуникационные услуги

8.5%

-

Потребительский циклический сектор

8.4%

-

Здравоохранение

7.6%

-

Промышленность

6.3%
8.3%

Потребительский защитный сектор

4.0%

-

Энергетика

2.4%

-

Коммунальные услуги

2.1%

-

Недвижимость

1.5%

-

Сырьевые материалы

1.4%

-

Технологии

QDPL
27.6%
TRFK
91.8%

Финансовые услуги

QDPL
10.3%
TRFK

-

Коммуникационные услуги

QDPL
8.5%
TRFK

-

Потребительский циклический сектор

QDPL
8.4%
TRFK

-

Здравоохранение

QDPL
7.6%
TRFK

-

Промышленность

QDPL
6.3%
TRFK
8.3%

Потребительский защитный сектор

QDPL
4.0%
TRFK

-

Энергетика

QDPL
2.4%
TRFK

-

Коммунальные услуги

QDPL
2.1%
TRFK

-

Недвижимость

QDPL
1.5%
TRFK

-

Сырьевые материалы

QDPL
1.4%
TRFK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF

Pacer Data and Digital Revolution ETF

Часто сравнивают с QDPL:
QDPL с SCHDQDPL с DIVOQDPL с VOOQDPL с JEPIQDPL с BALIQDPL с DGRWQDPL с DGRO
Часто сравнивают с TRFK:
TRFK с FDTXTRFK с DTCRTRFK с IDGTTRFK с FRATRFK с PRNTRFK с SPYGTRFK с VRGWX

Доходность на риск

QDPL vs. TRFK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDPL
Ранг доходности на риск QDPL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDPL: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDPL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDPL: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDPL: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDPL: 7777
Ранг коэф-та Мартина
TRFK
Ранг доходности на риск TRFK: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRFK: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRFK: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRFK: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRFK: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRFK: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDPL c TRFK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL) и Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDPLTRFKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
3.53

-1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
4.15

-1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.52

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

5.03

-1.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.49

12.06

+2.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDPL vs. TRFK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDPL на текущий момент составляет 2.25, что ниже коэффициента Шарпа TRFK равного 3.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDPL и TRFK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDPLTRFKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

3.53

-1.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

1.54

-0.70

Просадки

Сравнение просадок QDPL и TRFK

Максимальная просадка QDPL за все время составила -22.59%, что меньше максимальной просадки TRFK в -29.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDPL и TRFK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDPLTRFKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.59%

-29.06%

+6.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.65%

-19.56%

+10.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.75%

-29.06%

+11.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-2.99%

+2.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.14%

-6.04%

+0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

8.13%

-6.29%

Волатильность

Сравнение волатильности QDPL и TRFK

Текущая волатильность для Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL) составляет 2.58%, в то время как у Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK) волатильность равна 10.70%. Это указывает на то, что QDPL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRFK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDPLTRFKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.58%

10.70%

-8.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.00%

21.98%

-12.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.88%

27.82%

-15.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.01%

28.94%

-13.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.01%

28.94%

-13.93%

Сравнение комиссий QDPL и TRFK

И QDPL, и TRFK имеют комиссию равную 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDPL и TRFK

Дивидендная доходность QDPL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что больше доходности TRFK в 0.01%

ПозицияTTM20252024202320222021
QDPL
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF		5.03%4.84%5.43%6.30%7.27%2.44%
TRFK
Pacer Data and Digital Revolution ETF		0.01%0.01%0.40%0.20%0.56%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QDPL and TRFK have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRFK has higher volatility (10.70%) compared to QDPL (2.58%). In terms of maximum drawdown, QDPL dropped -22.59% vs TRFK's -29.06%.

On 3-year performance, TRFK leads with 52.66% vs 20.99% for QDPL. Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. On volatility, QDPL has been the lower-risk option at 2.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TRFK has performed better with a 52.66% return vs 20.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QDPL and TRFK have the same expense ratio: 0.60% per year.

QDPL has the higher dividend yield at 5.03%, compared with 0.01% for TRFK.

QDPL is categorized as Large Cap Blend Equities, while TRFK is Technology Equities.

TRFK currently has the higher Sharpe Ratio (3.53 vs 2.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDPL и TRFK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор