PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDPL с TRFK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QDPL с TRFK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL) и Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK).

QDPL и TRFK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDPL - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 12 июл. 2021 г.. TRFK - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Data Transmission and Communication Revolution Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 8 июн. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности QDPL и TRFK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL) и Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QDPL и TRFK

2026 (YTD)2025202420232022
QDPL
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF		-3.59%16.52%22.83%23.66%-2.97%
TRFK
Pacer Data and Digital Revolution ETF		-0.86%26.81%38.30%66.63%-10.61%

Доходность по периодам

С начала года, QDPL показывает доходность -3.59%, что значительно ниже, чем у TRFK с доходностью -0.86%.

QDPL

1 день
0.73%
1 месяц
-3.91%
С начала года
-3.59%
6 месяцев
-1.44%
1 год
16.17%
3 года*
16.95%
5 лет*
—
10 лет*
—

TRFK

1 день
2.04%
1 месяц
0.36%
С начала года
-0.86%
6 месяцев
-7.06%
1 год
41.36%
3 года*
33.58%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF

Pacer Data and Digital Revolution ETF

Часто сравнивают с QDPL:
QDPL с SCHDQDPL с VOOQDPL с DIVOQDPL с JEPIQDPL с BALIQDPL с DGRWQDPL с DGRO
Часто сравнивают с TRFK:
TRFK с FDTXTRFK с IDGTTRFK с FRATRFK с SIXGTRFK с PRNTRFK с SPYGTRFK с ^SP500TR

Сравнение комиссий QDPL и TRFK

И QDPL, и TRFK имеют комиссию равную 0.60%.

QDPL
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
TRFK
Pacer Data and Digital Revolution ETF

Доходность на риск

QDPL vs. TRFK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDPL
Ранг доходности на риск QDPL: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDPL: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDPL: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDPL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDPL: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDPL: 6363
Ранг коэф-та Мартина
TRFK
Ранг доходности на риск TRFK: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRFK: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRFK: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRFK: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRFK: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRFK: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDPL c TRFK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL) и Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDPLTRFKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.32

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

1.95

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.26

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

2.19

-0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.55

5.21

+1.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDPL vs. TRFK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDPL на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа TRFK равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDPL и TRFK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDPLTRFKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.32

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

1.00

-0.35

Корреляция

Корреляция между QDPL и TRFK составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDPL и TRFK

Дивидендная доходность QDPL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.10%, что больше доходности TRFK в 0.01%

TTM20252024202320222021
QDPL
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF		5.10%4.84%5.43%6.30%7.27%2.44%
TRFK
Pacer Data and Digital Revolution ETF		0.01%0.01%0.40%0.20%0.56%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QDPL и TRFK

Максимальная просадка QDPL за все время составила -22.59%, что меньше максимальной просадки TRFK в -29.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDPL и TRFK.

Загрузка...

Показатели просадок

QDPLTRFKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.59%

-29.06%

+6.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.94%

-19.56%

+7.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.40%

-14.05%

+8.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.30%

-6.21%

+0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

8.21%

-5.71%

Волатильность

Сравнение волатильности QDPL и TRFK

Текущая волатильность для Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL) составляет 5.36%, в то время как у Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK) волатильность равна 9.87%. Это указывает на то, что QDPL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRFK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QDPLTRFKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

9.87%

-4.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.41%

20.60%

-11.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.01%

31.56%

-13.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.11%

28.63%

-13.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.11%

28.63%

-13.52%