PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDPL с QSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDPL с QSIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QDPL (Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF) and QSIX (Pacer Metarus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF) are both exchange-traded funds - QDPL is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Pacer, while QSIX is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. QDPL is actively managed, while QSIX is passively managed. Over the past year, QDPL returned 26.37% vs 38.17% for QSIX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.60% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности QDPL и QSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL) и Pacer Metarus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF (QSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDPL показывает доходность 10.40%, что значительно ниже, чем у QSIX с доходностью 19.69%.

QDPL

1 день
-0.65%
1 месяц
5.23%
С начала года
10.40%
6 месяцев
10.54%
1 год
26.37%
3 года*
20.64%
5 лет*
—
10 лет*
—

QSIX

1 день
-0.28%
1 месяц
10.29%
С начала года
19.69%
6 месяцев
18.14%
1 год
38.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDPL и QSIX

2026 (YTD)20252024
QDPL
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF		10.40%16.52%2.87%
QSIX
Pacer Metarus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF		19.69%18.54%4.66%

Correlation

The correlation between QDPL and QSIX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г.

0.88

The correlation between QDPL and QSIX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF

Pacer Metarus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF

Часто сравнивают с QDPL:
QDPL с SCHDQDPL с DIVOQDPL с VOOQDPL с JEPIQDPL с BALIQDPL с DGRWQDPL с DGRO
Часто сравнивают с QSIX:
QSIX с QDVOQSIX с SPYIQSIX с QQQMQSIX с SPYQSIX с GPIQQSIX с IDVOQSIX с XMMO

Доходность на риск

QDPL vs. QSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDPL
Ранг доходности на риск QDPL: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDPL: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDPL: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDPL: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDPL: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDPL: 7575
Ранг коэф-та Мартина
QSIX
Ранг доходности на риск QSIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSIX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSIX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSIX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSIX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDPL c QSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL) и Pacer Metarus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF (QSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDPLQSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
2.61

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
3.45

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.45

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

3.47

-0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.37

13.62

+0.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDPL vs. QSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDPL на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QSIX равному 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDPL и QSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDPLQSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

2.61

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

1.39

-0.56

Просадки

Сравнение просадок QDPL и QSIX

Максимальная просадка QDPL за все время составила -22.59%, что больше максимальной просадки QSIX в -20.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDPL и QSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDPLQSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.59%

-20.72%

-1.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.65%

-11.05%

+2.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-0.28%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.14%

-3.06%

-2.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

2.81%

-0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности QDPL и QSIX

Текущая волатильность для Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL) составляет 2.69%, в то время как у Pacer Metarus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF (QSIX) волатильность равна 4.09%. Это указывает на то, что QDPL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDPLQSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.69%

4.09%

-1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.00%

11.24%

-2.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.89%

14.72%

-2.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.01%

19.18%

-4.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.01%

19.18%

-4.17%

Сравнение комиссий QDPL и QSIX

И QDPL, и QSIX имеют комиссию равную 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDPL и QSIX

Дивидендная доходность QDPL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что больше доходности QSIX в 3.82%

ПозицияTTM20252024202320222021
QDPL
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF		5.05%4.84%5.43%6.30%7.27%2.44%
QSIX
Pacer Metarus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF		3.82%4.02%1.07%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QDPL and QSIX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QSIX has higher volatility (4.09%) compared to QDPL (2.69%). In terms of maximum drawdown, QDPL dropped -22.59% vs QSIX's -20.72%.

On 1-year performance, QSIX leads with 38.17% vs 26.37% for QDPL. Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. On volatility, QDPL has been the lower-risk option at 2.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QSIX has performed better with a 38.17% return vs 26.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QDPL and QSIX have the same expense ratio: 0.60% per year.

QDPL has the higher dividend yield at 5.05%, compared with 3.82% for QSIX.

QDPL is categorized as Large Cap Blend Equities, while QSIX is Nasdaq-100.

QSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDPL и QSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор