PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDPL с QSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QDPL с QSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL) и Pacer Metarus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF (QSIX).

QDPL и QSIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDPL - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 12 июл. 2021 г.. QSIX - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности QDPL и QSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL) и Pacer Metarus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF (QSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QDPL и QSIX

2026 (YTD)20252024
QDPL
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF		-3.59%16.52%2.87%
QSIX
Pacer Metarus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF		-4.60%18.54%4.66%

Доходность по периодам

С начала года, QDPL показывает доходность -3.59%, что значительно выше, чем у QSIX с доходностью -4.60%.

QDPL

1 день
0.73%
1 месяц
-3.91%
С начала года
-3.59%
6 месяцев
-1.44%
1 год
16.17%
3 года*
16.95%
5 лет*
—
10 лет*
—

QSIX

1 день
1.04%
1 месяц
-3.65%
С начала года
-4.60%
6 месяцев
-2.86%
1 год
21.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF

Pacer Metarus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF

Часто сравнивают с QDPL:
QDPL с SCHDQDPL с VOOQDPL с DIVOQDPL с JEPIQDPL с BALIQDPL с DGRWQDPL с DGRO
Часто сравнивают с QSIX:
QSIX с GPIQQSIX с SPYQSIX с QDVOQSIX с IDVOQSIX с QQQMQSIX с SPYIQSIX с XMMO

Сравнение комиссий QDPL и QSIX

И QDPL, и QSIX имеют комиссию равную 0.60%.

QDPL
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
QSIX
Pacer Metarus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF

Доходность на риск

QDPL vs. QSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDPL
Ранг доходности на риск QDPL: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDPL: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDPL: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDPL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDPL: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDPL: 6363
Ранг коэф-та Мартина
QSIX
Ранг доходности на риск QSIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSIX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSIX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSIX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDPL c QSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL) и Pacer Metarus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF (QSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDPLQSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.04

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

1.62

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.23

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

1.91

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.55

7.00

-0.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDPL vs. QSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDPL на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QSIX равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDPL и QSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDPLQSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.04

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.61

+0.04

Корреляция

Корреляция между QDPL и QSIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDPL и QSIX

Дивидендная доходность QDPL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.10%, что больше доходности QSIX в 4.19%

TTM20252024202320222021
QDPL
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF		5.10%4.84%5.43%6.30%7.27%2.44%
QSIX
Pacer Metarus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF		4.19%4.02%1.07%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QDPL и QSIX

Максимальная просадка QDPL за все время составила -22.59%, что больше максимальной просадки QSIX в -20.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDPL и QSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

QDPLQSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.59%

-20.72%

-1.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.94%

-11.50%

-0.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.40%

-7.29%

+1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.30%

-3.29%

-2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

3.13%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности QDPL и QSIX

Текущая волатильность для Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL) составляет 5.36%, в то время как у Pacer Metarus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF (QSIX) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что QDPL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QDPLQSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

5.99%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.41%

11.85%

-2.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.01%

20.46%

-2.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.11%

19.55%

-4.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.11%

19.55%

-4.44%