Сравнение QDPL с GXLC
QDPL (Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF) and GXLC (Global X U.S. 500 ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - QDPL tracks the Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier Index - Series 400 while GXLC tracks the Solactive GBS United States 500 Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. QDPL charges 0.60%/yr vs 0.02%/yr for GXLC.
Доходность
Сравнение доходности QDPL и GXLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QDPL показывает доходность 10.05%, а GXLC немного выше – 10.49%.
QDPL
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 0.16%
- 6 месяцев
- 8.57%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.20%
- 3 года*
- 18.52%
- 5 лет*
- 12.25%
- 10 лет*
- —
GXLC
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 0.15%
- 6 месяцев
- 9.05%
- С начала года
- 10.49%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QDPL и GXLC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QDPL Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF | 10.05% | 3.21% |
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 10.49% | 3.22% |
Correlation
The correlation between QDPL and GXLC is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.93 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QDPL vs. GXLC — Ранг доходности на риск
QDPL
GXLC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение QDPL c GXLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL) и Global X U.S. 500 ETF (GXLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QDPL | GXLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.34 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QDPL и GXLC
Максимальная просадка QDPL за все время составила -22.59%, что больше максимальной просадки GXLC в -9.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDPL и GXLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QDPL | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.59% | -9.08% | -13.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.65% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.75% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.96% | -1.09% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.07% | -1.54% | -3.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QDPL и GXLC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QDPL | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.06% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.87% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.47% | 13.53% | -1.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.03% | 13.53% | +1.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.01% | 13.53% | +1.48% |
Сравнение комиссий QDPL и GXLC
QDPL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии GXLC в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDPL и GXLC
Дивидендная доходность QDPL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности GXLC в 0.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 0.63% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QDPL Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF | 4.54% | 4.84% | 5.43% | 6.30% | 7.27% | 2.44% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, QDPL and GXLC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, GXLC is cheaper at 0.02% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXLC is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.60% for QDPL.
QDPL has the higher dividend yield at 4.54%, compared with 0.63% for GXLC.
QDPL tracks Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier Index - Series 400, while GXLC tracks Solactive GBS United States 500 Index. They also come from different issuers: Pacer and Global X. Their fees differ too: 0.60% for QDPL and 0.02% for GXLC.
Подберите оптимальное распределение для QDPL и GXLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор