PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDIV с UDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDIV с UDIV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QDIV (Global X S&P 500 Quality Dividend ETF) and UDIV (Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF) are both Dividend funds - QDIV tracks the S&P 500 Quality High Dividend Index while UDIV tracks the Linked Morningstar US Dividend Enhanced Select Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QDIV returned 6.17%/yr vs 14.04%/yr for UDIV. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QDIV charges 0.20%/yr vs 0.06%/yr for UDIV.

Доходность

Сравнение доходности QDIV и UDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Quality Dividend ETF (QDIV) и Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDIV показывает доходность 8.21%, что значительно ниже, чем у UDIV с доходностью 14.99%.

QDIV

1 день
-0.10%
1 месяц
1.84%
С начала года
8.21%
6 месяцев
7.70%
1 год
13.84%
3 года*
9.81%
5 лет*
6.17%
10 лет*
—

UDIV

1 день
-0.69%
1 месяц
6.05%
С начала года
14.99%
6 месяцев
14.91%
1 год
33.63%
3 года*
24.66%
5 лет*
14.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDIV и UDIV

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QDIV
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF		8.21%3.16%10.62%5.18%-0.50%28.99%0.03%29.00%-12.20%
UDIV
Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF		14.99%19.00%25.61%25.21%-15.00%19.66%5.54%24.60%-6.45%

Correlation

The correlation between QDIV and UDIV is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2018 г.

0.72

Over the past year, the correlation between QDIV and UDIV has dropped to 0.47 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов QDIV и UDIV

Секторы
QDIV
UDIV

Потребительский защитный сектор

21.9%
5.7%

Промышленность

16.5%
5.8%

Здравоохранение

14.3%
7.4%

Энергетика

14.1%
3.7%

Сырьевые материалы

8.4%
0.8%

Технологии

8.1%
39.0%

Финансовые услуги

6.9%
11.3%

Потребительский циклический сектор

6.1%
8.7%

Коммуникационные услуги

3.7%
10.7%

Недвижимость

-

3.7%

Коммунальные услуги

-

3.0%

Потребительский защитный сектор

QDIV
21.9%
UDIV
5.7%

Промышленность

QDIV
16.5%
UDIV
5.8%

Здравоохранение

QDIV
14.3%
UDIV
7.4%

Энергетика

QDIV
14.1%
UDIV
3.7%

Сырьевые материалы

QDIV
8.4%
UDIV
0.8%

Технологии

QDIV
8.1%
UDIV
39.0%

Финансовые услуги

QDIV
6.9%
UDIV
11.3%

Потребительский циклический сектор

QDIV
6.1%
UDIV
8.7%

Коммуникационные услуги

QDIV
3.7%
UDIV
10.7%

Недвижимость

QDIV

-

UDIV
3.7%

Коммунальные услуги

QDIV

-

UDIV
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Quality Dividend ETF

Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF

Часто сравнивают с QDIV:
QDIV с SCHDQDIV с DGRWQDIV с SPYQDIV с DGROQDIV с QQQQDIV с SPHDQDIV с USDV.L
Часто сравнивают с UDIV:
UDIV с VYMUDIV с SCHDUDIV с HIDVUDIV с DDIVUDIV с DIVIUDIV с MBOXUDIV с LVHD

Доходность на риск

QDIV vs. UDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDIV
Ранг доходности на риск QDIV: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDIV: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDIV: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDIV: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDIV: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDIV: 3030
Ранг коэф-та Мартина
UDIV
Ранг доходности на риск UDIV: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDIV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDIV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDIV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDIV: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDIV: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDIV c UDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Quality Dividend ETF (QDIV) и Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDIVUDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
2.83

-1.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
3.81

-1.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.52

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

4.00

-2.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.51

18.28

-13.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDIV vs. UDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDIV на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа UDIV равного 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDIV и UDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDIVUDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

2.83

-1.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.91

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.74

-0.31

Просадки

Сравнение просадок QDIV и UDIV

Максимальная просадка QDIV за все время составила -41.20%, что больше максимальной просадки UDIV в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDIV и UDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDIVUDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.20%

-35.21%

-5.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.97%

-8.44%

+0.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.81%

-19.19%

+2.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.52%

-23.18%

+4.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.96%

-0.69%

-3.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.54%

-4.64%

-0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

1.84%

+1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности QDIV и UDIV

Текущая волатильность для Global X S&P 500 Quality Dividend ETF (QDIV) составляет 2.61%, в то время как у Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV) волатильность равна 2.98%. Это указывает на то, что QDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDIVUDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.61%

2.98%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.07%

8.99%

-0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.84%

11.95%

-0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.30%

15.51%

-0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.42%

16.27%

+3.15%

Сравнение комиссий QDIV и UDIV

QDIV берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии UDIV в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDIV и UDIV

Дивидендная доходность QDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что больше доходности UDIV в 1.40%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
QDIV
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF		3.23%3.13%2.88%3.26%3.02%2.44%3.06%2.84%1.30%0.00%0.00%
UDIV
Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF		1.40%1.53%2.05%1.91%3.20%2.97%2.90%3.40%3.74%3.47%1.63%

Часто задаваемые вопросы

QDIV and UDIV have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UDIV has higher volatility (2.98%) compared to QDIV (2.61%). In terms of maximum drawdown, QDIV dropped -41.20% vs UDIV's -35.21%.

On 5-year performance, UDIV leads with 14.04% vs 6.17% for QDIV. On fees, UDIV is cheaper at 0.06% per year. On volatility, QDIV has been the lower-risk option at 2.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UDIV has performed better with a 14.04% return vs 6.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UDIV is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.20% for QDIV.

QDIV has the higher dividend yield at 3.23%, compared with 1.40% for UDIV.

QDIV tracks S&P 500 Quality High Dividend Index, while UDIV tracks Linked Morningstar US Dividend Enhanced Select Index. They also come from different issuers: Global X and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.20% for QDIV and 0.06% for UDIV.

UDIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDIV и UDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор