PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDIV с LVHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDIV с LVHI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QDIV (Global X S&P 500 Quality Dividend ETF) and LVHI (Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF) are both exchange-traded funds - QDIV is a Dividend fund tracking the S&P 500 Quality High Dividend Index, while LVHI is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR. Both are passively managed. Over the past 5 years, QDIV returned 6.30%/yr vs 15.88%/yr for LVHI. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QDIV charges 0.20%/yr vs 0.40%/yr for LVHI.

Доходность

Сравнение доходности QDIV и LVHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Quality Dividend ETF (QDIV) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDIV показывает доходность 8.88%, что значительно ниже, чем у LVHI с доходностью 12.09%.

QDIV

1 день
0.61%
1 месяц
1.51%
С начала года
8.88%
6 месяцев
8.61%
1 год
14.92%
3 года*
10.31%
5 лет*
6.30%
10 лет*
—

LVHI

1 день
0.34%
1 месяц
0.75%
С начала года
12.09%
6 месяцев
13.88%
1 год
30.86%
3 года*
21.26%
5 лет*
15.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDIV и LVHI

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QDIV
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF		8.88%3.16%10.62%5.18%-0.50%28.99%0.03%29.00%-12.20%
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		12.09%27.12%14.81%17.45%3.84%18.19%-8.76%18.35%-4.42%

Correlation

The correlation between QDIV and LVHI is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2018 г.

0.63

The correlation between QDIV and LVHI has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QDIV и LVHI

Секторы
QDIV
LVHI

Потребительский защитный сектор

21.9%
8.7%

Промышленность

16.5%
13.4%

Здравоохранение

14.3%
7.4%

Энергетика

14.1%
17.4%

Сырьевые материалы

8.4%
6.1%

Технологии

8.1%
0.1%

Финансовые услуги

6.9%
23.6%

Потребительский циклический сектор

6.1%
5.3%

Коммуникационные услуги

3.7%
5.8%

Недвижимость

-

1.9%

Коммунальные услуги

-

10.4%

Потребительский защитный сектор

QDIV
21.9%
LVHI
8.7%

Промышленность

QDIV
16.5%
LVHI
13.4%

Здравоохранение

QDIV
14.3%
LVHI
7.4%

Энергетика

QDIV
14.1%
LVHI
17.4%

Сырьевые материалы

QDIV
8.4%
LVHI
6.1%

Технологии

QDIV
8.1%
LVHI
0.1%

Финансовые услуги

QDIV
6.9%
LVHI
23.6%

Потребительский циклический сектор

QDIV
6.1%
LVHI
5.3%

Коммуникационные услуги

QDIV
3.7%
LVHI
5.8%

Недвижимость

QDIV

-

LVHI
1.9%

Коммунальные услуги

QDIV

-

LVHI
10.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Quality Dividend ETF

Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF

Часто сравнивают с QDIV:
QDIV с SCHDQDIV с DGRWQDIV с SPYQDIV с DGROQDIV с QQQQDIV с SPHDQDIV с USDV.L
Часто сравнивают с LVHI:
LVHI с SCHDLVHI с IDVLVHI с DIVILVHI с VYMILVHI с VOOLVHI с SPYLVHI с VFQY

Доходность на риск

QDIV vs. LVHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDIV
Ранг доходности на риск QDIV: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDIV: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDIV: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDIV: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDIV: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDIV: 3333
Ранг коэф-та Мартина
LVHI
Ранг доходности на риск LVHI: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHI: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHI: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHI: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHI: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHI: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDIV c LVHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Quality Dividend ETF (QDIV) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDIVLVHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
3.28

-2.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
4.49

-2.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.62

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.88

5.10

-3.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.85

21.22

-16.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDIV vs. LVHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDIV на текущий момент составляет 1.27, что ниже коэффициента Шарпа LVHI равного 3.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDIV и LVHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDIVLVHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

3.28

-2.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

1.44

-1.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.82

-0.38

Просадки

Сравнение просадок QDIV и LVHI

Максимальная просадка QDIV за все время составила -41.20%, что больше максимальной просадки LVHI в -32.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDIV и LVHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDIVLVHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.20%

-32.31%

-8.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.97%

-6.08%

-1.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.81%

-11.99%

-4.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.52%

-11.99%

-6.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.37%

-1.23%

-2.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.54%

-3.52%

-2.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

1.46%

+1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности QDIV и LVHI

Текущая волатильность для Global X S&P 500 Quality Dividend ETF (QDIV) составляет 2.52%, в то время как у Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) волатильность равна 2.89%. Это указывает на то, что QDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LVHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDIVLVHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.52%

2.89%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.04%

7.50%

+0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.83%

9.45%

+2.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.30%

11.06%

+4.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.42%

13.76%

+5.66%

Сравнение комиссий QDIV и LVHI

QDIV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии LVHI в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDIV и LVHI

Дивидендная доходность QDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что меньше доходности LVHI в 6.10%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		6.10%4.92%3.98%8.12%7.74%4.13%3.97%6.67%10.67%3.38%2.02%
QDIV
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF		2.98%3.13%2.88%3.26%3.02%2.44%3.06%2.84%1.30%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QDIV and LVHI have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LVHI has higher volatility (2.89%) compared to QDIV (2.52%). In terms of maximum drawdown, QDIV dropped -41.20% vs LVHI's -32.31%.

On 5-year performance, LVHI leads with 15.88% vs 6.30% for QDIV. On fees, QDIV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, QDIV has been the lower-risk option at 2.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, LVHI has performed better with a 15.88% return vs 6.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QDIV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.40% for LVHI.

LVHI has the higher dividend yield at 6.10%, compared with 2.98% for QDIV.

QDIV is categorized as Dividend, while LVHI is Volatility Hedged Equity. QDIV tracks S&P 500 Quality High Dividend Index, while LVHI tracks Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR. They also come from different issuers: Global X and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.20% for QDIV and 0.40% for LVHI.

LVHI currently has the higher Sharpe Ratio (3.28 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDIV и LVHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор