PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QDIV с IVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDIV с IVV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

QDIV (Global X S&P 500 Quality Dividend ETF) and IVV (iShares Core S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - QDIV is a Dividend fund tracking the S&P 500 Quality High Dividend Index, while IVV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QDIV returned 7.99%/yr vs 13.31%/yr for IVV. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QDIV charges 0.20%/yr vs 0.03%/yr for IVV.

Доходность

Сравнение доходности QDIV и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Quality Dividend ETF (QDIV) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDIV показывает доходность 13.02%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью 10.73%.

QDIV

1 день
2.15%
1 месяц
3.01%
6 месяцев
7.48%
С начала года
13.02%
1 год
16.54%
3 года*
9.99%
5 лет*
7.99%
10 лет*
—

IVV

1 день
-0.52%
1 месяц
0.32%
6 месяцев
9.08%
С начала года
10.73%
1 год
21.71%
3 года*
20.11%
5 лет*
13.31%
10 лет*
15.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDIV и IVV

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QDIV
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF		13.02%3.16%10.62%5.18%-0.50%28.99%0.03%29.00%-12.20%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		10.73%17.85%24.93%26.31%-18.16%28.76%18.40%31.07%-9.56%

Correlation

The correlation between QDIV and IVV is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2018 г.

0.69

Over the past year, the correlation between QDIV and IVV has dropped to 0.31 - well below their long-term average of 0.69, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов QDIV и IVV

Секторы
QDIV
IVV

Потребительский защитный сектор

22.0%
4.5%

Промышленность

16.3%
7.8%

Здравоохранение

14.4%
8.3%

Энергетика

11.5%
3.1%

Технологии

10.0%
39.0%

Сырьевые материалы

8.6%
1.7%

Финансовые услуги

7.0%
11.1%

Потребительский циклический сектор

6.7%
9.9%

Коммуникационные услуги

3.5%
10.6%

Недвижимость

-

1.8%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Потребительский защитный сектор

QDIV
22.0%
IVV
4.5%

Промышленность

QDIV
16.3%
IVV
7.8%

Здравоохранение

QDIV
14.4%
IVV
8.3%

Энергетика

QDIV
11.5%
IVV
3.1%

Технологии

QDIV
10.0%
IVV
39.0%

Сырьевые материалы

QDIV
8.6%
IVV
1.7%

Финансовые услуги

QDIV
7.0%
IVV
11.1%

Потребительский циклический сектор

QDIV
6.7%
IVV
9.9%

Коммуникационные услуги

QDIV
3.5%
IVV
10.6%

Недвижимость

QDIV

-

IVV
1.8%

Коммунальные услуги

QDIV

-

IVV
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Quality Dividend ETF

iShares Core S&P 500 ETF

Часто сравнивают с QDIV:
QDIV с SCHDQDIV с DGRWQDIV с SPYQDIV с QQQQDIV с DGROQDIV с SPHDQDIV с DVY
Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с IOOIVV с CSPX.L

Доходность на риск

QDIV vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDIV
Ранг доходности на риск QDIV: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDIV: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDIV: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDIV: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDIV: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDIV: 4040
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDIV c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Quality Dividend ETF (QDIV) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QDIVIVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
1.73

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
2.39

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.31

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.08

2.45

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.17

10.67

-5.50

QDIV vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDIV на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVV равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDIV и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QDIV и IVV

Максимальная просадка QDIV за все время составила -41.20%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDIV и IVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDIVIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.20%

-55.25%

+14.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.97%

-8.89%

+0.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.81%

-18.75%

+1.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.52%

-24.53%

+6.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.87%

+0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.50%

-10.74%

+5.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

2.04%

+1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности QDIV и IVV

Global X S&P 500 Quality Dividend ETF (QDIV) имеет более высокую волатильность в 5.01% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что QDIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDIVIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

3.66%

+1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.74%

10.06%

-1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.28%

12.59%

-0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.31%

17.00%

-1.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.37%

18.04%

+1.33%

Сравнение комиссий QDIV и IVV

QDIV берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDIV и IVV

Дивидендная доходность QDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что больше доходности IVV в 1.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.09%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%
QDIV
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF		2.88%3.13%2.88%3.26%3.02%2.44%3.06%2.84%1.30%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QDIV and IVV have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QDIV has higher volatility (5.01%) compared to IVV (3.66%). In terms of maximum drawdown, QDIV dropped -41.20% vs IVV's -55.25%.

On 5-year performance, IVV leads with 13.31% vs 7.99% for QDIV. On fees, IVV is cheaper at 0.03% per year. On volatility, IVV has been the lower-risk option at 3.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IVV has performed better with a 13.31% return vs 7.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.20% for QDIV.

QDIV has the higher dividend yield at 2.88%, compared with 1.09% for IVV.

QDIV is categorized as Dividend, while IVV is S&P 500. QDIV tracks S&P 500 Quality High Dividend Index, while IVV tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.20% for QDIV and 0.03% for IVV.

IVV currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDIV и IVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор