PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDISX с TRBCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDISX с TRBCX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QDISX (Fisher Investments Institutional Group Stock Fund for Retirement Plans) and TRBCX (T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund) are both mutual funds - QDISX is a Global Equities fund managed by T. Rowe Price, while TRBCX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by T. Rowe Price. Over the past 5 years, QDISX returned 13.67%/yr vs 13.20%/yr for TRBCX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. QDISX charges 0.00%/yr vs 0.69%/yr for TRBCX.

Доходность

Сравнение доходности QDISX и TRBCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fisher Investments Institutional Group Stock Fund for Retirement Plans (QDISX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDISX показывает доходность 11.04%, что значительно выше, чем у TRBCX с доходностью 4.00%.

QDISX

1 день
-0.99%
1 месяц
4.21%
С начала года
11.04%
6 месяцев
12.73%
1 год
33.17%
3 года*
24.15%
5 лет*
13.67%
10 лет*
—

TRBCX

1 день
-1.40%
1 месяц
3.39%
С начала года
4.00%
6 месяцев
3.88%
1 год
19.70%
3 года*
28.20%
5 лет*
13.20%
10 лет*
17.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDISX и TRBCX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QDISX
Fisher Investments Institutional Group Stock Fund for Retirement Plans		11.04%25.34%22.02%36.03%-24.15%20.28%27.76%1.00%
TRBCX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund		4.00%18.78%48.46%49.42%-38.57%17.54%34.73%2.41%

Correlation

The correlation between QDISX and TRBCX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2019 г.

0.88

The correlation between QDISX and TRBCX shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.88 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fisher Investments Institutional Group Stock Fund for Retirement Plans

T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund

Часто сравнивают с QDISX:
QDISX с JACNXQDISX с SPYQDISX с JNGIXQDISX с JNRFXQDISX с CSUAXQDISX с VMNVXQDISX с FGIAX
Часто сравнивают с TRBCX:
TRBCX с SPYTRBCX с VOOTRBCX с FXAIXTRBCX с SCHGTRBCX с QQQTRBCX с PRGFXTRBCX с SWPPX

Доходность на риск

QDISX vs. TRBCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDISX
Ранг доходности на риск QDISX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDISX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDISX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDISX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDISX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDISX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
TRBCX
Ранг доходности на риск TRBCX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRBCX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRBCX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRBCX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRBCX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRBCX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDISX c TRBCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fisher Investments Institutional Group Stock Fund for Retirement Plans (QDISX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDISXTRBCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70
1.23

+1.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.80
1.70

+2.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.22

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.40

1.21

+2.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.01

4.08

+9.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDISX vs. TRBCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDISX на текущий момент составляет 2.70, что выше коэффициента Шарпа TRBCX равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDISX и TRBCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDISXTRBCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

1.23

+1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.55

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.60

+0.20

Просадки

Сравнение просадок QDISX и TRBCX

Максимальная просадка QDISX за все время составила -33.97%, что меньше максимальной просадки TRBCX в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDISX и TRBCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDISXTRBCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.97%

-54.56%

+20.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.97%

-17.01%

+7.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.27%

-23.08%

+3.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.97%

-43.63%

+9.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.99%

-2.08%

+1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.01%

-11.30%

+4.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

5.02%

-2.61%

Волатильность

Сравнение волатильности QDISX и TRBCX

Fisher Investments Institutional Group Stock Fund for Retirement Plans (QDISX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX) имеют волатильность 3.89% и 3.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDISXTRBCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

3.90%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.08%

13.44%

-3.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.53%

16.72%

-4.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.59%

24.03%

-5.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.15%

22.79%

-1.64%

Сравнение комиссий QDISX и TRBCX

QDISX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии TRBCX в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDISX и TRBCX

Дивидендная доходность QDISX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.41%, что больше доходности TRBCX в 5.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QDISX
Fisher Investments Institutional Group Stock Fund for Retirement Plans		11.41%12.68%4.04%5.53%1.88%1.14%1.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TRBCX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund		5.04%5.25%18.16%3.49%5.87%9.38%1.19%0.36%2.44%2.94%0.67%3.26%

Часто задаваемые вопросы

QDISX and TRBCX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRBCX has higher volatility (3.90%) compared to QDISX (3.89%). In terms of maximum drawdown, QDISX dropped -33.97% vs TRBCX's -54.56%.

QDISX currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDISX и TRBCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор