PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDISX с GLIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QDISX с GLIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fisher Investments Institutional Group Stock Fund for Retirement Plans (QDISX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX).

QDISX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 12 дек. 2019 г.. GLIFX управляется Lazard.

Доходность

Сравнение доходности QDISX и GLIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fisher Investments Institutional Group Stock Fund for Retirement Plans (QDISX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QDISX и GLIFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QDISX
Fisher Investments Institutional Group Stock Fund for Retirement Plans		-1.69%25.34%22.02%36.03%-24.15%20.28%27.76%1.00%
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares		6.94%23.85%6.71%10.89%-1.33%19.91%-4.51%1.64%

Доходность по периодам

С начала года, QDISX показывает доходность -1.69%, что значительно ниже, чем у GLIFX с доходностью 6.94%.

QDISX

1 день
2.48%
1 месяц
-5.92%
С начала года
-1.69%
6 месяцев
2.24%
1 год
26.03%
3 года*
21.29%
5 лет*
12.03%
10 лет*
—

GLIFX

1 день
0.99%
1 месяц
-6.04%
С начала года
6.94%
6 месяцев
12.52%
1 год
24.17%
3 года*
14.47%
5 лет*
12.27%
10 лет*
9.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fisher Investments Institutional Group Stock Fund for Retirement Plans

Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares

Часто сравнивают с QDISX:
QDISX с JACNXQDISX с JNGIXQDISX с SPYQDISX с JNRFXQDISX с CAEIXQDISX с CSUAXQDISX с ARTHX
Часто сравнивают с GLIFX:
GLIFX с IGFGLIFX с VISTXGLIFX с PLFRXGLIFX с PRCOXGLIFX с FKUTXGLIFX с FFIJXGLIFX с VCLT

Сравнение комиссий QDISX и GLIFX

QDISX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии GLIFX в 0.97%.

GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares
QDISX
Fisher Investments Institutional Group Stock Fund for Retirement Plans

Доходность на риск

QDISX vs. GLIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDISX
Ранг доходности на риск QDISX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDISX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDISX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDISX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDISX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDISX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
GLIFX
Ранг доходности на риск GLIFX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLIFX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLIFX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDISX c GLIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fisher Investments Institutional Group Stock Fund for Retirement Plans (QDISX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDISXGLIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

2.28

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

2.90

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.44

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

2.78

-0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.04

11.41

-2.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDISX vs. GLIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDISX на текущий момент составляет 1.59, что ниже коэффициента Шарпа GLIFX равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDISX и GLIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDISXGLIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

2.28

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

1.15

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.85

-0.14

Корреляция

Корреляция между QDISX и GLIFX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDISX и GLIFX

Дивидендная доходность QDISX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.89%, что больше доходности GLIFX в 6.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QDISX
Fisher Investments Institutional Group Stock Fund for Retirement Plans		12.89%12.68%4.04%5.53%1.88%1.14%1.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares		6.31%6.22%4.26%2.95%14.81%6.21%2.59%4.44%14.29%6.94%1.91%11.33%

Просадки

Сравнение просадок QDISX и GLIFX

Максимальная просадка QDISX за все время составила -33.97%, что больше максимальной просадки GLIFX в -29.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDISX и GLIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

QDISXGLIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.97%

-29.65%

-4.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.58%

-9.00%

-3.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.97%

-17.15%

-16.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.73%

-6.13%

-1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.16%

-3.35%

-3.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

2.19%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности QDISX и GLIFX

Fisher Investments Institutional Group Stock Fund for Retirement Plans (QDISX) имеет более высокую волатильность в 5.65% по сравнению с Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что QDISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QDISXGLIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.65%

4.77%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.40%

7.40%

+2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.79%

10.73%

+6.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.55%

10.71%

+7.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.30%

13.25%

+8.05%