PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDIBX с TRRJX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDIBX с TRRJX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QDIBX (Fisher Investments Institutional Group Fixed Income Fund for Retirement Plans) and TRRJX (T. Rowe Price Retirement 2035 Fund) are both mutual funds - QDIBX is a Intermediate Core Bond fund managed by T. Rowe Price, while TRRJX is a Target Retirement Date fund managed by T. Rowe Price. Over the past 5 years, QDIBX returned 0.09%/yr vs 6.42%/yr for TRRJX. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. QDIBX charges 0.03%/yr vs 0.59%/yr for TRRJX.

Доходность

Сравнение доходности QDIBX и TRRJX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fisher Investments Institutional Group Fixed Income Fund for Retirement Plans (QDIBX) и T. Rowe Price Retirement 2035 Fund (TRRJX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDIBX показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у TRRJX с доходностью 8.73%.

QDIBX

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.11%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
-0.09%
1 год
4.08%
3 года*
4.36%
5 лет*
0.09%
10 лет*
—

TRRJX

1 день
-0.55%
1 месяц
2.46%
С начала года
8.73%
6 месяцев
4.27%
1 год
15.02%
3 года*
13.86%
5 лет*
6.42%
10 лет*
9.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDIBX и TRRJX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QDIBX
Fisher Investments Institutional Group Fixed Income Fund for Retirement Plans		-0.22%7.72%1.66%6.71%-14.11%-0.17%6.77%-0.10%
TRRJX
T. Rowe Price Retirement 2035 Fund		8.73%10.96%11.99%18.14%-17.96%15.21%17.04%1.60%

Correlation

The correlation between QDIBX and TRRJX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2019 г.

0.25

The correlation between QDIBX and TRRJX shifts across timeframes, from 0.25 (5 years) to 0.35 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fisher Investments Institutional Group Fixed Income Fund for Retirement Plans

T. Rowe Price Retirement 2035 Fund

Часто сравнивают с QDIBX:
QDIBX с IGMQDIBX с PFFQDIBX с NCRLXQDIBX с BCRIXQDIBX с BBTBXQDIBX с APBDXQDIBX с WFBIX
Часто сравнивают с TRRJX:
TRRJX с VTTHXTRRJX с TRRDXTRRJX с TRRCXTRRJX с FIHFXTRRJX с SWYGXTRRJX с FXAIXTRRJX с VOO

Доходность на риск

QDIBX vs. TRRJX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDIBX
Ранг доходности на риск QDIBX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDIBX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDIBX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDIBX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDIBX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDIBX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
TRRJX
Ранг доходности на риск TRRJX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRRJX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRJX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRJX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRJX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRJX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDIBX c TRRJX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fisher Investments Institutional Group Fixed Income Fund for Retirement Plans (QDIBX) и T. Rowe Price Retirement 2035 Fund (TRRJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDIBXTRRJXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
1.51

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
2.08

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.29

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

1.95

-0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.77

7.54

-2.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDIBX vs. TRRJX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDIBX на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRRJX равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDIBX и TRRJX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDIBXTRRJXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.51

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.50

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.50

-0.34

Просадки

Сравнение просадок QDIBX и TRRJX

Максимальная просадка QDIBX за все время составила -19.63%, что меньше максимальной просадки TRRJX в -53.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDIBX и TRRJX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDIBXTRRJXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.63%

-53.57%

+33.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.97%

-8.06%

+5.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.37%

-12.52%

+7.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.63%

-25.85%

+6.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.98%

-0.55%

-1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.39%

-6.65%

+0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

2.06%

-1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности QDIBX и TRRJX

Текущая волатильность для Fisher Investments Institutional Group Fixed Income Fund for Retirement Plans (QDIBX) составляет 1.25%, в то время как у T. Rowe Price Retirement 2035 Fund (TRRJX) волатильность равна 2.98%. Это указывает на то, что QDIBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRRJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDIBXTRRJXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.25%

2.98%

-1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.60%

8.83%

-6.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.82%

10.46%

-6.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.59%

12.84%

-6.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.26%

13.54%

-7.28%

Сравнение комиссий QDIBX и TRRJX

QDIBX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии TRRJX в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDIBX и TRRJX

Дивидендная доходность QDIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, тогда как TRRJX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QDIBX
Fisher Investments Institutional Group Fixed Income Fund for Retirement Plans		3.51%3.50%3.55%3.65%2.51%1.80%3.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TRRJX
T. Rowe Price Retirement 2035 Fund		0.00%0.00%2.36%4.68%9.67%6.89%4.80%5.68%8.55%3.80%2.89%4.05%

Часто задаваемые вопросы

QDIBX and TRRJX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRRJX has higher volatility (2.98%) compared to QDIBX (1.25%). In terms of maximum drawdown, QDIBX dropped -19.63% vs TRRJX's -53.57%.

TRRJX currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDIBX и TRRJX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор