PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDIBX с AVIGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QDIBX с AVIGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fisher Investments Institutional Group Fixed Income Fund for Retirement Plans (QDIBX) и Avantis Core Fixed Income Fund (AVIGX).

QDIBX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 13 дек. 2019 г.. AVIGX управляется Avantis Investors. Фонд был запущен 23 февр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности QDIBX и AVIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fisher Investments Institutional Group Fixed Income Fund for Retirement Plans (QDIBX) и Avantis Core Fixed Income Fund (AVIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QDIBX и AVIGX

2026 (YTD)20252024202320222021
QDIBX
Fisher Investments Institutional Group Fixed Income Fund for Retirement Plans		0.00%7.72%1.66%6.71%-14.11%1.60%
AVIGX
Avantis Core Fixed Income Fund		-0.58%8.04%2.07%5.13%-13.62%0.99%

Доходность по периодам

QDIBX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.22%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.90%
1 год
4.08%
3 года*
4.27%
5 лет*
0.37%
10 лет*
—

AVIGX

1 день
0.36%
1 месяц
-1.75%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
0.40%
1 год
4.30%
3 года*
3.75%
5 лет*
0.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fisher Investments Institutional Group Fixed Income Fund for Retirement Plans

Avantis Core Fixed Income Fund

Часто сравнивают с QDIBX:
QDIBX с IGMQDIBX с PFFQDIBX с APBDXQDIBX с NCRLXQDIBX с ABNDXQDIBX с BCRIXQDIBX с FMBPX
Часто сравнивают с AVIGX:
AVIGX с NPFIAVIGX с QDVBXAVIGX с MCDWXAVIGX с DFXIXAVIGX с JIBEXAVIGX с PCGTXAVIGX с BIMIX

Сравнение комиссий QDIBX и AVIGX

QDIBX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии AVIGX в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AVIGX
Avantis Core Fixed Income Fund
QDIBX
Fisher Investments Institutional Group Fixed Income Fund for Retirement Plans

Доходность на риск

QDIBX vs. AVIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDIBX
Ранг доходности на риск QDIBX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDIBX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDIBX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDIBX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDIBX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDIBX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
AVIGX
Ранг доходности на риск AVIGX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIGX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIGX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIGX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIGX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIGX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDIBX c AVIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fisher Investments Institutional Group Fixed Income Fund for Retirement Plans (QDIBX) и Avantis Core Fixed Income Fund (AVIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDIBXAVIGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.01

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

1.44

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.18

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

1.68

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.30

5.29

+0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDIBX vs. AVIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDIBX на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVIGX равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDIBX и AVIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDIBXAVIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.01

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.03

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.02

+0.15

Корреляция

Корреляция между QDIBX и AVIGX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDIBX и AVIGX

Дивидендная доходность QDIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что меньше доходности AVIGX в 4.12%

TTM202520242023202220212020
QDIBX
Fisher Investments Institutional Group Fixed Income Fund for Retirement Plans		3.50%3.50%3.55%3.65%2.51%1.80%3.25%
AVIGX
Avantis Core Fixed Income Fund		4.12%4.45%4.97%2.92%3.01%0.79%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QDIBX и AVIGX

Максимальная просадка QDIBX за все время составила -19.63%, примерно равная максимальной просадке AVIGX в -19.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDIBX и AVIGX.

Загрузка...

Показатели просадок

QDIBXAVIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.63%

-19.39%

-0.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.58%

-3.03%

+0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.63%

-19.39%

-0.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.76%

-2.43%

+0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.52%

-8.55%

+2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

0.96%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности QDIBX и AVIGX

Текущая волатильность для Fisher Investments Institutional Group Fixed Income Fund for Retirement Plans (QDIBX) составляет 1.46%, в то время как у Avantis Core Fixed Income Fund (AVIGX) волатильность равна 1.75%. Это указывает на то, что QDIBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QDIBXAVIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.46%

1.75%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.54%

2.73%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.32%

4.56%

-0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.58%

6.15%

+0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.32%

6.13%

+0.19%