PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDF с LSVD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDF с LSVD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QDF (FlexShares Quality Dividend Index Fund) and LSVD (LSV Disciplined Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. QDF is passively managed, while LSVD is actively managed. Over the past year, QDF returned 27.64% vs 43.26% for LSVD. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. QDF charges 0.37%/yr vs 0.40%/yr for LSVD.

Доходность

Сравнение доходности QDF и LSVD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Quality Dividend Index Fund (QDF) и LSV Disciplined Value ETF (LSVD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDF показывает доходность 10.70%, что значительно ниже, чем у LSVD с доходностью 17.67%.

QDF

1 день
-0.56%
1 месяц
4.60%
С начала года
10.70%
6 месяцев
10.82%
1 год
27.64%
3 года*
19.21%
5 лет*
11.90%
10 лет*
12.18%

LSVD

1 день
-0.43%
1 месяц
7.12%
С начала года
17.67%
6 месяцев
18.95%
1 год
43.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDF и LSVD

2026 (YTD)20252024
QDF
FlexShares Quality Dividend Index Fund		10.70%16.58%0.56%
LSVD
LSV Disciplined Value ETF		17.67%22.29%0.14%

Correlation

The correlation between QDF and LSVD is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г.

0.93

The correlation between QDF and LSVD has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QDF и LSVD

Секторы
QDF
LSVD

Технологии

38.3%
34.8%

Финансовые услуги

13.2%
12.5%

Промышленность

8.9%
4.8%

Здравоохранение

8.3%
11.8%

Потребительский циклический сектор

6.9%
12.0%

Коммуникационные услуги

6.8%
15.4%

Потребительский защитный сектор

5.5%
3.2%

Недвижимость

5.4%
1.2%

Коммунальные услуги

2.1%
0.8%

Сырьевые материалы

1.6%
1.5%

Энергетика

0.9%
2.0%

Технологии

QDF
38.3%
LSVD
34.8%

Финансовые услуги

QDF
13.2%
LSVD
12.5%

Промышленность

QDF
8.9%
LSVD
4.8%

Здравоохранение

QDF
8.3%
LSVD
11.8%

Потребительский циклический сектор

QDF
6.9%
LSVD
12.0%

Коммуникационные услуги

QDF
6.8%
LSVD
15.4%

Потребительский защитный сектор

QDF
5.5%
LSVD
3.2%

Недвижимость

QDF
5.4%
LSVD
1.2%

Коммунальные услуги

QDF
2.1%
LSVD
0.8%

Сырьевые материалы

QDF
1.6%
LSVD
1.5%

Энергетика

QDF
0.9%
LSVD
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Quality Dividend Index Fund

LSV Disciplined Value ETF

Часто сравнивают с QDF:
QDF с QDEFQDF с SCHDQDF с DGRWQDF с QQQQDF с FDVVQDF с VOOQDF с SPHD
Часто сравнивают с LSVD:
LSVD с AVLVLSVD с OAKMLSVD с FLCVLSVD с EQINLSVD с DFUVLSVD с PYLSVD с FDL

Доходность на риск

QDF vs. LSVD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDF
Ранг доходности на риск QDF: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDF: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDF: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDF: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDF: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDF: 7878
Ранг коэф-та Мартина
LSVD
Ранг доходности на риск LSVD: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSVD: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSVD: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSVD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSVD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSVD: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDF c LSVD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Quality Dividend Index Fund (QDF) и LSV Disciplined Value ETF (LSVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDFLSVDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
3.41

-1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
4.64

-1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.61

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.52

5.38

-1.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.37

24.69

-9.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDF vs. LSVD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDF на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LSVD равному 3.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDF и LSVD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDFLSVDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

3.41

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

1.66

-0.87

Просадки

Сравнение просадок QDF и LSVD

Максимальная просадка QDF за все время составила -36.67%, что больше максимальной просадки LSVD в -19.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDF и LSVD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDFLSVDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.67%

-19.30%

-17.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.90%

-8.07%

+0.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.01%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.06%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-0.53%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.65%

-2.47%

-1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

1.76%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности QDF и LSVD

Текущая волатильность для FlexShares Quality Dividend Index Fund (QDF) составляет 2.95%, в то время как у LSV Disciplined Value ETF (LSVD) волатильность равна 3.36%. Это указывает на то, что QDF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDFLSVDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

3.36%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.76%

9.52%

-0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.60%

12.76%

-1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.60%

17.45%

-1.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.39%

17.45%

-0.06%

Сравнение комиссий QDF и LSVD

QDF берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии LSVD в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDF и LSVD

Дивидендная доходность QDF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности LSVD в 0.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LSVD
LSV Disciplined Value ETF		0.27%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QDF
FlexShares Quality Dividend Index Fund		1.50%1.65%1.93%2.19%2.45%1.90%2.38%3.05%4.29%2.70%3.07%3.04%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, QDF and LSVD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

LSVD has higher volatility (3.36%) compared to QDF (2.95%). In terms of maximum drawdown, QDF dropped -36.67% vs LSVD's -19.30%.

On 1-year performance, LSVD leads with 43.26% vs 27.64% for QDF. On fees, QDF is cheaper at 0.37% per year. On volatility, QDF has been the lower-risk option at 2.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LSVD has performed better with a 43.26% return vs 27.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QDF is cheaper with a 0.37% expense ratio, compared with 0.40% for LSVD.

QDF has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 0.27% for LSVD.

They also come from different issuers: FlexShares and LSV. Their fees differ too: 0.37% for QDF and 0.40% for LSVD.

LSVD currently has the higher Sharpe Ratio (3.41 vs 2.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDF и LSVD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор