Сравнение QDF с KWIN
QDF (FlexShares Quality Dividend Index Fund) and KWIN (KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF) are both Large Cap Value Equities funds - QDF tracks the Northern Trust Quality Dividend Index while KWIN tracks the Wahed Alternative Income Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. QDF charges 0.37%/yr vs 0.51%/yr for KWIN.
Доходность
Сравнение доходности QDF и KWIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QDF показывает доходность 13.27%, что значительно выше, чем у KWIN с доходностью 1.66%.
QDF
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 1.69%
- 6 месяцев
- 11.06%
- С начала года
- 13.27%
- 1 год
- 24.76%
- 3 года*
- 17.80%
- 5 лет*
- 12.33%
- 10 лет*
- 11.99%
KWIN
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- 1.23%
- С начала года
- 1.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QDF и KWIN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QDF FlexShares Quality Dividend Index Fund | 13.27% | 2.45% |
KWIN KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF | 1.66% | 0.61% |
Correlation
The correlation between QDF and KWIN is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QDF vs. KWIN — Ранг доходности на риск
QDF
KWIN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение QDF c KWIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Quality Dividend Index Fund (QDF) и KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF (KWIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QDF | KWIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.15 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.51 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QDF и KWIN
Максимальная просадка QDF за все время составила -36.67%, что больше максимальной просадки KWIN в -1.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDF и KWIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QDF | KWIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.67% | -1.58% | -35.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.90% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.01% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.06% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.37% | +1.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.62% | -0.27% | -3.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.84% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QDF и KWIN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QDF | KWIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.07% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.55% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.06% | 4.14% | +7.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.66% | 4.14% | +11.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.36% | 4.14% | +13.22% |
Сравнение комиссий QDF и KWIN
QDF берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии KWIN в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDF и KWIN
Дивидендная доходность QDF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, тогда как KWIN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KWIN KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QDF FlexShares Quality Dividend Index Fund | 1.48% | 1.65% | 1.93% | 2.19% | 2.45% | 1.90% | 2.38% | 3.05% | 4.29% | 2.70% | 3.07% | 3.04% |
Часто задаваемые вопросы
QDF and KWIN have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QDF is cheaper at 0.37% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QDF is cheaper with a 0.37% expense ratio, compared with 0.51% for KWIN.
QDF has the higher dividend yield at 1.48%, compared with 0.00% for KWIN.
QDF tracks Northern Trust Quality Dividend Index, while KWIN tracks Wahed Alternative Income Index. They also come from different issuers: FlexShares and KraneShares. Their fees differ too: 0.37% for QDF and 0.51% for KWIN.
Подберите оптимальное распределение для QDF и KWIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор