Сравнение QDF с HDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Quality Dividend Index Fund (QDF) и iShares Core High Dividend ETF (HDV).
QDF и HDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDF - это пассивный фонд от FlexShares, который отслеживает доходность Northern Trust Quality Dividend Index. Фонд был запущен 14 дек. 2012 г.. HDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Yield Focus Index. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QDF и HDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QDF и HDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDF FlexShares Quality Dividend Index Fund | -1.39% | 16.58% | 16.95% | 19.71% | -12.13% | 26.65% | 4.86% | 25.71% | -7.97% | 17.42% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 10.85% | 11.90% | 14.16% | 1.72% | 7.05% | 19.45% | -6.48% | 20.22% | -3.01% | 13.40% |
Доходность по периодам
С начала года, QDF показывает доходность -1.39%, что значительно ниже, чем у HDV с доходностью 10.85%. За последние 10 лет акции QDF превзошли акции HDV по среднегодовой доходности: 11.05% против 9.38% соответственно.
QDF
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- -1.39%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 18.07%
- 3 года*
- 15.69%
- 5 лет*
- 10.39%
- 10 лет*
- 11.05%
HDV
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- 10.85%
- 6 месяцев
- 10.91%
- 1 год
- 14.78%
- 3 года*
- 13.48%
- 5 лет*
- 10.90%
- 10 лет*
- 9.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QDF и HDV
QDF берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%.
Доходность на риск
QDF vs. HDV — Ранг доходности на риск
QDF
HDV
Сравнение QDF c HDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Quality Dividend Index Fund (QDF) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QDF | HDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 1.16 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 1.60 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 1.41 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.88 | 5.27 | +1.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QDF | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 1.16 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.86 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.60 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.72 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между QDF и HDV составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDF и HDV
Дивидендная доходность QDF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности HDV в 2.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDF FlexShares Quality Dividend Index Fund | 1.68% | 1.65% | 1.93% | 2.19% | 2.45% | 1.90% | 2.38% | 3.05% | 4.29% | 2.70% | 3.07% | 3.04% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 2.95% | 3.22% | 3.67% | 3.82% | 3.56% | 3.47% | 4.07% | 3.27% | 3.67% | 3.27% | 3.28% | 3.92% |
Просадки
Сравнение просадок QDF и HDV
Максимальная просадка QDF за все время составила -36.67%, примерно равная максимальной просадке HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDF и HDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| QDF | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.67% | -37.04% | +0.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.83% | -9.78% | -3.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.06% | -15.42% | -6.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.67% | -37.04% | +0.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.18% | -3.84% | -1.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.68% | -3.09% | -0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 2.69% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDF и HDV
FlexShares Quality Dividend Index Fund (QDF) имеет более высокую волатильность в 4.77% по сравнению с iShares Core High Dividend ETF (HDV) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что QDF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QDF | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.77% | 2.95% | +1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.11% | 7.18% | +1.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.62% | 12.80% | +4.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.60% | 12.80% | +2.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.38% | 15.70% | +1.68% |