PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDEF с SPLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QDEF с SPLV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund (QDEF) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV).

QDEF и SPLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDEF - это пассивный фонд от FlexShares, который отслеживает доходность Northern Trust Quality Dividend Defensive Index. Фонд был запущен 14 дек. 2012 г.. SPLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility Index. Фонд был запущен 5 мая 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QDEF и SPLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund (QDEF) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QDEF и SPLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QDEF
FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund		-0.80%17.43%21.19%17.48%-10.94%26.04%3.15%24.90%-4.10%17.04%
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		3.24%4.10%13.93%0.53%-4.88%24.13%-1.39%27.87%-0.19%17.32%

Доходность по периодам

С начала года, QDEF показывает доходность -0.80%, что значительно ниже, чем у SPLV с доходностью 3.24%. За последние 10 лет акции QDEF превзошли акции SPLV по среднегодовой доходности: 11.44% против 8.34% соответственно.

QDEF

1 день
0.36%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-0.80%
6 месяцев
0.54%
1 год
16.60%
3 года*
17.11%
5 лет*
11.53%
10 лет*
11.44%

SPLV

1 день
0.26%
1 месяц
-5.14%
С начала года
3.24%
6 месяцев
1.55%
1 год
0.27%
3 года*
7.81%
5 лет*
6.88%
10 лет*
8.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund

Invesco S&P 500 Low Volatility ETF

Часто сравнивают с QDEF:
QDEF с QDFQDEF с SCHDQDEF с DGRWQDEF с ^SP500TRQDEF с SCHBQDEF с FXAIXQDEF с MGV
Часто сравнивают с SPLV:
SPLV с USMVSPLV с SPYSPLV с SPHBSPLV с VOOSPLV с SPHDSPLV с JEPISPLV с DGRW

Сравнение комиссий QDEF и SPLV

QDEF берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии SPLV в 0.25%.

QDEF
FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF

Доходность на риск

QDEF vs. SPLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDEF
Ранг доходности на риск QDEF: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDEF: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDEF: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDEF: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDEF: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDEF: 6969
Ранг коэф-та Мартина
SPLV
Ранг доходности на риск SPLV: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPLV: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLV: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLV: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLV: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLV: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDEF c SPLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund (QDEF) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDEFSPLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

0.02

+1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

0.12

+1.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.02

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

0.03

+1.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.55

0.09

+7.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDEF vs. SPLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDEF на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа SPLV равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDEF и SPLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDEFSPLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

0.02

+1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.56

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.54

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.69

+0.11

Корреляция

Корреляция между QDEF и SPLV составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDEF и SPLV

Дивидендная доходность QDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что меньше доходности SPLV в 2.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QDEF
FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund		1.74%1.74%1.85%2.21%2.42%1.84%2.50%3.17%7.10%2.70%2.90%3.00%
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		2.12%2.04%1.88%2.45%2.11%1.51%2.12%2.08%2.18%2.03%2.03%2.28%

Просадки

Сравнение просадок QDEF и SPLV

Максимальная просадка QDEF за все время составила -35.74%, примерно равная максимальной просадке SPLV в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDEF и SPLV.

Загрузка...

Показатели просадок

QDEFSPLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.74%

-36.26%

+0.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.03%

-8.88%

-2.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.37%

-17.26%

-4.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.74%

-36.26%

+0.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.69%

-5.14%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.33%

-3.54%

+0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

2.89%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности QDEF и SPLV

FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund (QDEF) имеет более высокую волатильность в 3.93% по сравнению с Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что QDEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QDEFSPLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

3.08%

+0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.56%

6.84%

+0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.70%

12.68%

+2.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.83%

12.43%

+1.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.18%

15.35%

+0.83%