PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDEF с NFRA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDEF с NFRA

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

QDEF (FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund) and NFRA (FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund) are both exchange-traded funds - QDEF is a Large Cap Value Equities fund tracking the Northern Trust Quality Dividend Defensive Index, while NFRA is a Utilities Equities fund tracking the STOXX Global Broad Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QDEF returned 12.26%/yr vs 7.32%/yr for NFRA. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QDEF charges 0.37%/yr vs 0.47%/yr for NFRA.

Доходность

Сравнение доходности QDEF и NFRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund (QDEF) и FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund (NFRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDEF показывает доходность 6.53%, что значительно ниже, чем у NFRA с доходностью 7.63%. За последние 10 лет акции QDEF превзошли акции NFRA по среднегодовой доходности: 12.26% против 7.32% соответственно.

QDEF

1 день
-0.22%
1 месяц
-1.95%
С начала года
6.53%
6 месяцев
5.31%
1 год
19.53%
3 года*
18.50%
5 лет*
12.19%
10 лет*
12.26%

NFRA

1 день
-0.03%
1 месяц
-2.04%
С начала года
7.63%
6 месяцев
7.45%
1 год
11.63%
3 года*
12.37%
5 лет*
5.61%
10 лет*
7.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDEF и NFRA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QDEF
FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund		6.53%17.43%21.19%17.48%-10.94%26.04%3.15%24.90%-4.10%17.04%
NFRA
FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund		7.63%18.42%4.76%8.96%-10.11%9.61%2.24%26.27%-7.74%15.92%

Correlation

The correlation between QDEF and NFRA is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2013 г.

0.79

The correlation between QDEF and NFRA shifts across timeframes, from 0.63 (1 year) to 0.79 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QDEF и NFRA

Секторы
QDEF
NFRA

Технологии

35.4%
1.6%

Здравоохранение

11.2%
4.1%

Финансовые услуги

10.9%
0.7%

Коммуникационные услуги

7.3%
20.5%

Потребительский защитный сектор

7.2%
0.1%

Потребительский циклический сектор

7.2%
0.3%

Промышленность

6.4%
26.8%

Недвижимость

5.3%
4.7%

Энергетика

3.5%
11.7%

Сырьевые материалы

2.9%

-

Коммунальные услуги

2.8%
24.7%

Технологии

QDEF
35.4%
NFRA
1.6%

Здравоохранение

QDEF
11.2%
NFRA
4.1%

Финансовые услуги

QDEF
10.9%
NFRA
0.7%

Коммуникационные услуги

QDEF
7.3%
NFRA
20.5%

Потребительский защитный сектор

QDEF
7.2%
NFRA
0.1%

Потребительский циклический сектор

QDEF
7.2%
NFRA
0.3%

Промышленность

QDEF
6.4%
NFRA
26.8%

Недвижимость

QDEF
5.3%
NFRA
4.7%

Энергетика

QDEF
3.5%
NFRA
11.7%

Сырьевые материалы

QDEF
2.9%
NFRA

-

Коммунальные услуги

QDEF
2.8%
NFRA
24.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund

FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund

Часто сравнивают с QDEF:
QDEF с QDFQDEF с SCHDQDEF с DGRWQDEF с ^SP500TRQDEF с SCHBQDEF с USMVQDEF с COWZ
Часто сравнивают с NFRA:
NFRA с IGFNFRA с IFRANFRA с GIINFRA с PAVENFRA с ENFRNFRA с GRIDNFRA с ASET

Доходность на риск

QDEF vs. NFRA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDEF
Ранг доходности на риск QDEF: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDEF: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDEF: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDEF: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDEF: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDEF: 7272
Ранг коэф-та Мартина
NFRA
Ранг доходности на риск NFRA: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFRA: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFRA: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFRA: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFRA: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFRA: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDEF c NFRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund (QDEF) и FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund (NFRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QDEFNFRADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
1.12

+0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
1.62

+1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.20

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

1.60

+1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.88

4.95

+6.94

QDEF vs. NFRA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDEF на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа NFRA равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDEF и NFRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QDEF и NFRA

Максимальная просадка QDEF за все время составила -35.74%, что больше максимальной просадки NFRA в -32.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDEF и NFRA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDEFNFRAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.74%

-32.49%

-3.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.95%

-7.28%

+0.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.43%

-11.15%

-3.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.37%

-22.75%

+1.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.74%

-32.49%

-3.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.56%

-3.31%

+0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.29%

-4.52%

+1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

2.36%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности QDEF и NFRA

FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund (QDEF) и FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund (NFRA) имеют волатильность 2.98% и 2.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDEFNFRAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

2.94%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.50%

8.45%

-0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.79%

10.44%

-0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.80%

12.97%

+0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.16%

14.89%

+1.27%

Сравнение комиссий QDEF и NFRA

QDEF берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии NFRA в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDEF и NFRA

Дивидендная доходность QDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности NFRA в 5.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NFRA
FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund		5.75%6.00%3.33%2.57%2.28%2.71%2.22%2.27%3.06%2.81%2.98%2.47%
QDEF
FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund		1.64%1.74%1.85%2.21%2.42%1.84%2.50%3.17%7.10%2.70%2.90%3.00%

Часто задаваемые вопросы

QDEF and NFRA have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QDEF has higher volatility (2.98%) compared to NFRA (2.94%). In terms of maximum drawdown, QDEF dropped -35.74% vs NFRA's -32.49%.

On 10-year performance, QDEF leads with 12.26% vs 7.32% for NFRA. On fees, QDEF is cheaper at 0.37% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QDEF has performed better with a 12.26% return vs 7.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QDEF is cheaper with a 0.37% expense ratio, compared with 0.47% for NFRA.

NFRA has the higher dividend yield at 5.75%, compared with 1.64% for QDEF.

QDEF is categorized as Large Cap Value Equities, while NFRA is Utilities Equities. QDEF tracks Northern Trust Quality Dividend Defensive Index, while NFRA tracks STOXX Global Broad Infrastructure Index. Their fees differ too: 0.37% for QDEF and 0.47% for NFRA.

QDEF currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDEF и NFRA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор