Сравнение QDEF с FDVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund (QDEF) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV).
QDEF и FDVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDEF - это пассивный фонд от FlexShares, который отслеживает доходность Northern Trust Quality Dividend Defensive Index. Фонд был запущен 14 дек. 2012 г.. FDVV - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Core Dividend Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QDEF и FDVV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QDEF и FDVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDEF FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund | -0.80% | 17.43% | 21.19% | 17.48% | -10.94% | 26.04% | 3.15% | 24.90% | -4.10% | 17.04% |
FDVV Fidelity High Dividend ETF | -1.50% | 17.08% | 21.81% | 18.00% | -4.21% | 29.24% | 2.80% | 24.07% | -1.26% | 14.00% |
Доходность по периодам
С начала года, QDEF показывает доходность -0.80%, что значительно выше, чем у FDVV с доходностью -1.50%.
QDEF
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -0.80%
- 6 месяцев
- 0.54%
- 1 год
- 16.60%
- 3 года*
- 17.11%
- 5 лет*
- 11.53%
- 10 лет*
- 11.44%
FDVV
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- -1.50%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 15.18%
- 3 года*
- 17.01%
- 5 лет*
- 12.74%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QDEF и FDVV
QDEF берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии FDVV в 0.29%.
Доходность на риск
QDEF vs. FDVV — Ранг доходности на риск
QDEF
FDVV
Сравнение QDEF c FDVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund (QDEF) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QDEF | FDVV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 1.00 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 1.44 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.23 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.23 | +0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.55 | 5.34 | +2.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QDEF | FDVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 1.00 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.87 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.74 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между QDEF и FDVV составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDEF и FDVV
Дивидендная доходность QDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что меньше доходности FDVV в 2.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDEF FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund | 1.74% | 1.74% | 1.85% | 2.21% | 2.42% | 1.84% | 2.50% | 3.17% | 7.10% | 2.70% | 2.90% | 3.00% |
FDVV Fidelity High Dividend ETF | 2.99% | 2.89% | 2.94% | 3.77% | 3.44% | 2.70% | 3.19% | 3.93% | 4.05% | 3.66% | 1.04% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QDEF и FDVV
Максимальная просадка QDEF за все время составила -35.74%, что меньше максимальной просадки FDVV в -40.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDEF и FDVV.
Загрузка...
Показатели просадок
| QDEF | FDVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.74% | -40.25% | +4.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.03% | -12.34% | +1.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.37% | -20.18% | -1.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.69% | -6.78% | +2.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.33% | -3.85% | +0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 2.84% | -0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDEF и FDVV
Текущая волатильность для FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund (QDEF) составляет 3.93%, в то время как у Fidelity High Dividend ETF (FDVV) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что QDEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QDEF | FDVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.93% | 4.47% | -0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.56% | 7.68% | -0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.70% | 15.32% | -0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.83% | 14.74% | -0.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.18% | 17.08% | -0.90% |