Сравнение QDEF с CSTK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund (QDEF) и Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK).
QDEF и CSTK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDEF - это пассивный фонд от FlexShares, который отслеживает доходность Northern Trust Quality Dividend Defensive Index. Фонд был запущен 14 дек. 2012 г.. CSTK - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 5 мая 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности QDEF и CSTK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QDEF и CSTK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QDEF FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund | -0.80% | 18.31% |
CSTK Invesco Comstock Contrarian Equity ETF | 0.02% | 18.33% |
Доходность по периодам
С начала года, QDEF показывает доходность -0.80%, что значительно ниже, чем у CSTK с доходностью 0.02%.
QDEF
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -0.80%
- 6 месяцев
- 0.54%
- 1 год
- 16.60%
- 3 года*
- 17.11%
- 5 лет*
- 11.53%
- 10 лет*
- 11.44%
CSTK
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 4.52%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QDEF и CSTK
QDEF берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии CSTK в 0.35%.
Доходность на риск
QDEF vs. CSTK — Ранг доходности на риск
QDEF
CSTK
Сравнение QDEF c CSTK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund (QDEF) и Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QDEF | CSTK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.55 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QDEF | CSTK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 1.78 | -0.98 |
Корреляция
Корреляция между QDEF и CSTK составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDEF и CSTK
Дивидендная доходность QDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что меньше доходности CSTK в 1.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDEF FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund | 1.74% | 1.74% | 1.85% | 2.21% | 2.42% | 1.84% | 2.50% | 3.17% | 7.10% | 2.70% | 2.90% | 3.00% |
CSTK Invesco Comstock Contrarian Equity ETF | 1.97% | 1.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QDEF и CSTK
Максимальная просадка QDEF за все время составила -35.74%, что больше максимальной просадки CSTK в -8.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDEF и CSTK.
Загрузка...
Показатели просадок
| QDEF | CSTK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.74% | -8.87% | -26.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.03% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.37% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.69% | -6.78% | +2.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.33% | -1.26% | -2.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QDEF и CSTK
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QDEF | CSTK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.93% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.56% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.70% | 11.70% | +3.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.83% | 11.70% | +2.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.18% | 11.70% | +4.48% |