PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDEC с QQQG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDEC с QQQG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QDEC (FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December) and QQQG (Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF) are both Nasdaq-100 funds. Both are actively managed. Over the past year, QDEC returned 25.54% vs 42.60% for QQQG. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. QDEC charges 0.90%/yr vs 0.49%/yr for QQQG.

Доходность

Сравнение доходности QDEC и QQQG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December (QDEC) и Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF (QQQG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDEC показывает доходность 9.56%, что значительно ниже, чем у QQQG с доходностью 32.43%.

QDEC

1 день
-0.11%
1 месяц
3.42%
С начала года
9.56%
6 месяцев
10.79%
1 год
25.54%
3 года*
17.59%
5 лет*
10.93%
10 лет*
—

QQQG

1 день
0.88%
1 месяц
17.75%
С начала года
32.43%
6 месяцев
30.01%
1 год
42.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDEC и QQQG

2026 (YTD)20252024
QDEC
FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December		9.56%18.12%4.68%
QQQG
Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF		32.43%14.72%2.23%

Correlation

The correlation between QDEC and QQQG is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2024 г.

0.84

The correlation between QDEC and QQQG has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QDEC и QQQG

Секторы
QDEC
QQQG

Технологии

54.2%
68.6%

Коммуникационные услуги

15.5%
10.2%

Потребительский циклический сектор

12.2%
3.6%

Потребительский защитный сектор

7.6%
1.5%

Здравоохранение

4.2%
12.1%

Промышленность

2.8%
2.6%

Коммунальные услуги

1.4%

-

Сырьевые материалы

1.2%

-

Энергетика

0.6%
1.4%

Финансовые услуги

0.2%

-

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

QDEC
54.2%
QQQG
68.6%

Коммуникационные услуги

QDEC
15.5%
QQQG
10.2%

Потребительский циклический сектор

QDEC
12.2%
QQQG
3.6%

Потребительский защитный сектор

QDEC
7.6%
QQQG
1.5%

Здравоохранение

QDEC
4.2%
QQQG
12.1%

Промышленность

QDEC
2.8%
QQQG
2.6%

Коммунальные услуги

QDEC
1.4%
QQQG

-

Сырьевые материалы

QDEC
1.2%
QQQG

-

Энергетика

QDEC
0.6%
QQQG
1.4%

Финансовые услуги

QDEC
0.2%
QQQG

-

Недвижимость

QDEC
0.1%
QQQG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December

Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF

Часто сравнивают с QDEC:
QDEC с JANPQDEC с SCHGQDEC с QQQQDEC с ZDEKQDEC с ZJANQDEC с XBAPQDEC с VOO
Часто сравнивают с QQQG:
QQQG с QQQQQQG с QQQMQQQG с QQQIQQQG с XNTKQQQG с SCHGQQQG с COWGQQQG с SOXL

Доходность на риск

QDEC vs. QQQG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDEC
Ранг доходности на риск QDEC: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDEC: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDEC: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDEC: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDEC: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDEC: 8282
Ранг коэф-та Мартина
QQQG
Ранг доходности на риск QQQG: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQG: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQG: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQG: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQG: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDEC c QQQG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December (QDEC) и Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF (QQQG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDECQQQGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.63
2.18

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
2.88

+0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.37

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.39

3.10

+0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.17

11.16

+5.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDEC vs. QQQG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDEC на текущий момент составляет 2.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQG равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDEC и QQQG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDECQQQGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

2.18

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

1.20

-0.42

Просадки

Сравнение просадок QDEC и QQQG

Максимальная просадка QDEC за все время составила -25.25%, что больше максимальной просадки QQQG в -23.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDEC и QQQG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDECQQQGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.25%

-23.61%

-1.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.58%

-13.79%

+6.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.08%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

0.00%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.04%

-3.60%

-1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

3.83%

-2.25%

Волатильность

Сравнение волатильности QDEC и QQQG

Текущая волатильность для FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December (QDEC) составляет 1.37%, в то время как у Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF (QQQG) волатильность равна 5.26%. Это указывает на то, что QDEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDECQQQGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.37%

5.26%

-3.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.56%

16.03%

-8.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.78%

19.65%

-9.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.70%

23.41%

-8.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.61%

23.41%

-8.80%

Сравнение комиссий QDEC и QQQG

QDEC берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии QQQG в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDEC и QQQG

QDEC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%.

ПозицияTTM20252024
QDEC
FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December		0.00%0.00%0.00%
QQQG
Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF		0.04%0.06%0.11%

Часто задаваемые вопросы

QDEC and QQQG have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQG has higher volatility (5.26%) compared to QDEC (1.37%). In terms of maximum drawdown, QDEC dropped -25.25% vs QQQG's -23.61%.

On 1-year performance, QQQG leads with 42.60% vs 25.54% for QDEC. On fees, QQQG is cheaper at 0.49% per year. On volatility, QDEC has been the lower-risk option at 1.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQG has performed better with a 42.60% return vs 25.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQG is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.90% for QDEC.

QQQG has the higher dividend yield at 0.04%, compared with 0.00% for QDEC.

They also come from different issuers: FT Vest and Pacer. Their fees differ too: 0.90% for QDEC and 0.49% for QQQG.

QDEC currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDEC и QQQG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор