PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDEC с QNXT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDEC с QNXT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QDEC (FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December) and QNXT (iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF) are both Nasdaq-100 funds. QDEC is actively managed, while QNXT is passively managed. Over the past year, QDEC returned 25.28% vs 25.69% for QNXT. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. QDEC charges 0.90%/yr vs 0.20%/yr for QNXT.

Доходность

Сравнение доходности QDEC и QNXT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December (QDEC) и iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF (QNXT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDEC показывает доходность 9.53%, что значительно ниже, чем у QNXT с доходностью 15.98%.

QDEC

1 день
-0.03%
1 месяц
2.93%
С начала года
9.53%
6 месяцев
10.62%
1 год
25.28%
3 года*
17.65%
5 лет*
10.92%
10 лет*
—

QNXT

1 день
0.27%
1 месяц
9.31%
С начала года
15.98%
6 месяцев
14.30%
1 год
25.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDEC и QNXT

2026 (YTD)20252024
QDEC
FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December		9.53%18.12%2.34%
QNXT
iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF		15.98%14.97%-2.52%

Correlation

The correlation between QDEC and QNXT is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2024 г.

0.81

The correlation between QDEC and QNXT has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QDEC и QNXT

Секторы
QDEC
QNXT

Технологии

54.2%
40.3%

Коммуникационные услуги

15.5%
8.8%

Потребительский циклический сектор

12.2%
17.0%

Потребительский защитный сектор

7.6%
5.7%

Здравоохранение

4.2%
7.5%

Промышленность

2.8%
10.6%

Коммунальные услуги

1.4%
6.1%

Сырьевые материалы

1.2%

-

Энергетика

0.6%
2.7%

Финансовые услуги

0.2%
1.0%

Недвижимость

0.1%
0.3%

Технологии

QDEC
54.2%
QNXT
40.3%

Коммуникационные услуги

QDEC
15.5%
QNXT
8.8%

Потребительский циклический сектор

QDEC
12.2%
QNXT
17.0%

Потребительский защитный сектор

QDEC
7.6%
QNXT
5.7%

Здравоохранение

QDEC
4.2%
QNXT
7.5%

Промышленность

QDEC
2.8%
QNXT
10.6%

Коммунальные услуги

QDEC
1.4%
QNXT
6.1%

Сырьевые материалы

QDEC
1.2%
QNXT

-

Энергетика

QDEC
0.6%
QNXT
2.7%

Финансовые услуги

QDEC
0.2%
QNXT
1.0%

Недвижимость

QDEC
0.1%
QNXT
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December

iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF

Часто сравнивают с QDEC:
QDEC с JANPQDEC с SCHGQDEC с QQQQDEC с ZDEKQDEC с ZJANQDEC с XBAPQDEC с VOO
Часто сравнивают с QNXT:
QNXT с QQQQNXT с QQQMQNXT с QTOPQNXT с GLDQNXT с OUSAQNXT с GARPQNXT с VT

Доходность на риск

QDEC vs. QNXT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDEC
Ранг доходности на риск QDEC: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDEC: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDEC: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDEC: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDEC: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDEC: 8282
Ранг коэф-та Мартина
QNXT
Ранг доходности на риск QNXT: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QNXT: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QNXT: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QNXT: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QNXT: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QNXT: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDEC c QNXT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December (QDEC) и iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF (QNXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDECQNXTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
1.72

+0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.68
2.40

+1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.30

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

2.54

+0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.01

8.28

+7.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDEC vs. QNXT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDEC на текущий момент составляет 2.60, что выше коэффициента Шарпа QNXT равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDEC и QNXT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDECQNXTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

1.72

+0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.91

-0.13

Просадки

Сравнение просадок QDEC и QNXT

Максимальная просадка QDEC за все время составила -25.25%, что больше максимальной просадки QNXT в -22.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDEC и QNXT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDECQNXTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.25%

-22.25%

-3.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.58%

-10.16%

+2.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.08%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-0.34%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.03%

-3.78%

-1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

3.11%

-1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности QDEC и QNXT

Текущая волатильность для FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December (QDEC) составляет 1.35%, в то время как у iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF (QNXT) волатильность равна 3.52%. Это указывает на то, что QDEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QNXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDECQNXTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

3.52%

-2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.55%

10.84%

-3.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.77%

15.02%

-5.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.69%

19.71%

-5.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.60%

19.71%

-5.11%

Сравнение комиссий QDEC и QNXT

QDEC берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии QNXT в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDEC и QNXT

QDEC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QNXT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%.

ПозицияTTM20252024
QDEC
FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December		0.00%0.00%0.00%
QNXT
iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF		0.59%0.64%0.22%

Часто задаваемые вопросы

QDEC and QNXT have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QNXT has higher volatility (3.52%) compared to QDEC (1.35%). In terms of maximum drawdown, QDEC dropped -25.25% vs QNXT's -22.25%.

On 1-year performance, QNXT leads with 25.69% vs 25.28% for QDEC. On fees, QNXT is cheaper at 0.20% per year. On volatility, QDEC has been the lower-risk option at 1.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QNXT has performed better with a 25.69% return vs 25.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QNXT is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.90% for QDEC.

QNXT has the higher dividend yield at 0.59%, compared with 0.00% for QDEC.

They also come from different issuers: FT Vest and iShares. Their fees differ too: 0.90% for QDEC and 0.20% for QNXT.

QDEC currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDEC и QNXT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор