PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDEC с FSEP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QDEC с FSEP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December (QDEC) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP).

QDEC и FSEP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDEC - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 дек. 2020 г.. FSEP - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index September. Фонд был запущен 17 сент. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности QDEC и FSEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December (QDEC) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QDEC и FSEP

2026 (YTD)202520242023202220212020
QDEC
FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December		-2.89%18.12%16.40%29.29%-22.26%17.23%1.37%
FSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September		-2.03%12.83%13.56%20.23%-7.05%11.61%1.08%

Доходность по периодам

С начала года, QDEC показывает доходность -2.89%, что значительно ниже, чем у FSEP с доходностью -2.03%.

QDEC

1 день
0.41%
1 месяц
-2.50%
С начала года
-2.89%
6 месяцев
1.12%
1 год
19.80%
3 года*
15.06%
5 лет*
8.76%
10 лет*
—

FSEP

1 день
0.36%
1 месяц
-2.75%
С начала года
-2.03%
6 месяцев
-0.29%
1 год
13.03%
3 года*
12.62%
5 лет*
8.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September

Часто сравнивают с QDEC:
QDEC с SCHGQDEC с VOOQDEC с QQQQDEC с JANPQDEC с ZDEKQDEC с ZJANQDEC с XBAP
Часто сравнивают с FSEP:
FSEP с BUFGFSEP с FAPRFSEP с DAUGFSEP с XAPRFSEP с FDECFSEP с BUFDFSEP с DJUL

Сравнение комиссий QDEC и FSEP

QDEC берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FSEP в 0.85%.

QDEC
FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December
FSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September

Доходность на риск

QDEC vs. FSEP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDEC
Ранг доходности на риск QDEC: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDEC: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDEC: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDEC: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDEC: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDEC: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FSEP
Ранг доходности на риск FSEP: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSEP: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSEP: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSEP: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSEP: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSEP: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDEC c FSEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December (QDEC) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDECFSEPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.08

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

1.61

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.26

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.20

1.64

+0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.46

8.27

+2.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDEC vs. FSEP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDEC на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSEP равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDEC и FSEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDECFSEPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.08

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.81

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.96

-0.33

Корреляция

Корреляция между QDEC и FSEP составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDEC и FSEP

Ни QDEC, ни FSEP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок QDEC и FSEP

Максимальная просадка QDEC за все время составила -25.25%, что больше максимальной просадки FSEP в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDEC и FSEP.

Загрузка...

Показатели просадок

QDECFSEPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.25%

-13.79%

-11.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.45%

-8.16%

-1.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.25%

-13.79%

-11.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.65%

-3.25%

-1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.18%

-2.19%

-2.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

1.62%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности QDEC и FSEP

FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December (QDEC) имеет более высокую волатильность в 4.91% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что QDEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QDECFSEPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

3.74%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.05%

6.14%

+1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.27%

12.12%

+3.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.76%

10.75%

+4.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.77%

10.64%

+4.13%