PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDEC с FSEP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDEC с FSEP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QDEC (FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December) and FSEP (FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September) are both exchange-traded funds - QDEC is a Nasdaq-100 fund actively managed by FT Vest, while FSEP is a Options Trading fund tracking the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index September. QDEC is actively managed, while FSEP is passively managed. Over the past 5 years, QDEC returned 10.92%/yr vs 10.11%/yr for FSEP. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. QDEC charges 0.90%/yr vs 0.85%/yr for FSEP.

Доходность

Сравнение доходности QDEC и FSEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December (QDEC) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDEC показывает доходность 9.53%, что значительно выше, чем у FSEP с доходностью 6.77%.

QDEC

1 день
-0.03%
1 месяц
2.93%
С начала года
9.53%
6 месяцев
10.62%
1 год
25.28%
3 года*
17.65%
5 лет*
10.92%
10 лет*
—

FSEP

1 день
0.20%
1 месяц
2.27%
С начала года
6.77%
6 месяцев
7.10%
1 год
17.80%
3 года*
14.60%
5 лет*
10.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDEC и FSEP

2026 (YTD)202520242023202220212020
QDEC
FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December		9.53%18.12%16.40%29.29%-22.26%17.23%1.37%
FSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September		6.77%12.83%13.56%20.23%-7.05%11.61%1.08%

Correlation

The correlation between QDEC and FSEP is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2020 г.

0.86

The correlation between QDEC and FSEP has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QDEC и FSEP

Секторы
QDEC
FSEP

Технологии

54.2%
36.2%

Коммуникационные услуги

15.5%
10.9%

Потребительский циклический сектор

12.2%
10.1%

Потребительский защитный сектор

7.6%
4.9%

Здравоохранение

4.2%
8.4%

Промышленность

2.8%
8.1%

Коммунальные услуги

1.4%
2.3%

Сырьевые материалы

1.2%
1.8%

Энергетика

0.6%
3.5%

Финансовые услуги

0.2%
11.9%

Недвижимость

0.1%
1.9%

Технологии

QDEC
54.2%
FSEP
36.2%

Коммуникационные услуги

QDEC
15.5%
FSEP
10.9%

Потребительский циклический сектор

QDEC
12.2%
FSEP
10.1%

Потребительский защитный сектор

QDEC
7.6%
FSEP
4.9%

Здравоохранение

QDEC
4.2%
FSEP
8.4%

Промышленность

QDEC
2.8%
FSEP
8.1%

Коммунальные услуги

QDEC
1.4%
FSEP
2.3%

Сырьевые материалы

QDEC
1.2%
FSEP
1.8%

Энергетика

QDEC
0.6%
FSEP
3.5%

Финансовые услуги

QDEC
0.2%
FSEP
11.9%

Недвижимость

QDEC
0.1%
FSEP
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September

Часто сравнивают с QDEC:
QDEC с JANPQDEC с SCHGQDEC с QQQQDEC с ZDEKQDEC с ZJANQDEC с XBAPQDEC с VOO
Часто сравнивают с FSEP:
FSEP с BUFGFSEP с XIMRFSEP с FAPRFSEP с FDECFSEP с DJULFSEP с XAPRFSEP с DAUG

Доходность на риск

QDEC vs. FSEP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDEC
Ранг доходности на риск QDEC: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDEC: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDEC: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDEC: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDEC: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDEC: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FSEP
Ранг доходности на риск FSEP: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSEP: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSEP: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSEP: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSEP: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSEP: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDEC c FSEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December (QDEC) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDECFSEPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
2.38

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.68
3.43

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.47

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

3.18

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.01

16.07

-0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDEC vs. FSEP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDEC на текущий момент составляет 2.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSEP равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDEC и FSEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDECFSEPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

2.38

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.94

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

1.10

-0.32

Просадки

Сравнение просадок QDEC и FSEP

Максимальная просадка QDEC за все время составила -25.25%, что больше максимальной просадки FSEP в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDEC и FSEP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDECFSEPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.25%

-13.79%

-11.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.58%

-5.62%

-1.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.08%

-12.37%

-3.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.25%

-13.79%

-11.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-0.02%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.03%

-2.13%

-2.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

1.11%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности QDEC и FSEP

FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December (QDEC) имеет более высокую волатильность в 1.35% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP) с волатильностью 1.13%. Это указывает на то, что QDEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDECFSEPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

1.13%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.55%

5.79%

+1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.77%

7.51%

+2.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.69%

10.79%

+3.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.60%

10.54%

+4.06%

Сравнение комиссий QDEC и FSEP

QDEC берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FSEP в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDEC и FSEP

Ни QDEC, ни FSEP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, QDEC and FSEP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QDEC has higher volatility (1.35%) compared to FSEP (1.13%). In terms of maximum drawdown, QDEC dropped -25.25% vs FSEP's -13.79%.

On 5-year performance, QDEC leads with 10.92% vs 10.11% for FSEP. On fees, FSEP is cheaper at 0.85% per year. On volatility, FSEP has been the lower-risk option at 1.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QDEC has performed better with a 10.92% return vs 10.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FSEP is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.90% for QDEC.

QDEC and FSEP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

QDEC is categorized as Nasdaq-100, while FSEP is Options Trading. Their fees differ too: 0.90% for QDEC and 0.85% for FSEP.

QDEC currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDEC и FSEP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор