Сравнение QDEC с FSEP
QDEC (FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December) and FSEP (FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September) are both exchange-traded funds - QDEC is a Nasdaq-100 fund actively managed by FT Vest, while FSEP is a Options Trading fund tracking the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index September. QDEC is actively managed, while FSEP is passively managed. Over the past 5 years, QDEC returned 10.05%/yr vs 10.33%/yr for FSEP. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction. QDEC charges 0.90%/yr vs 0.85%/yr for FSEP.
Доходность
Сравнение доходности QDEC и FSEP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QDEC показывает доходность 10.22%, что значительно выше, чем у FSEP с доходностью 9.06%.
QDEC
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.94%
- 6 месяцев
- 11.11%
- С начала года
- 10.22%
- 1 год
- 20.66%
- 3 года*
- 16.91%
- 5 лет*
- 10.05%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.11%
FSEP
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 1.62%
- 6 месяцев
- 8.61%
- С начала года
- 9.06%
- 1 год
- 15.43%
- 3 года*
- 13.77%
- 5 лет*
- 10.33%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.66%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $949.48K | $964.63K | $2.91M | |
| $1.44M | $838.52K | $1.02M |
Сравнение доходности по годам QDEC и FSEP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDEC FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December | 10.22% | 18.12% | 16.40% | 29.29% | -22.26% | 17.23% | 1.26% |
FSEP FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September | 9.06% | 12.83% | 13.56% | 20.23% | -7.05% | 11.61% | 0.66% |
Correlation
The correlation between QDEC and FSEP is 0.92, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.92 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2020 г. | 0.86 |
The correlation between QDEC and FSEP has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QDEC vs. FSEP — Ранг доходности на риск
QDEC
FSEP
Сравнение QDEC c FSEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December (QDEC) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QDEC | FSEP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.39 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | 2.76 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.34 | 13.63 | -1.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QDEC и FSEP
Максимальная просадка QDEC за все время составила -25.25%, что больше максимальной просадки FSEP в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDEC и FSEP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QDEC | FSEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.25% | -13.79% | -11.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.58% | -5.62% | -1.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.08% | -12.37% | -3.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.25% | -13.79% | -11.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.91% | -2.09% | -2.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 1.13% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDEC и FSEP
FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December (QDEC) имеет более высокую волатильность в 3.27% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP) с волатильностью 1.97%. Это указывает на то, что QDEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QDEC | FSEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.27% | 1.97% | +1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.30% | 6.05% | +2.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.37% | 7.63% | +2.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.82% | 10.87% | +3.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.52% | 10.46% | +4.06% |
Сравнение комиссий QDEC и FSEP
QDEC берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FSEP в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDEC и FSEP
Ни QDEC, ни FSEP не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, QDEC and FSEP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
QDEC has higher volatility (3.27%) compared to FSEP (1.97%). In terms of maximum drawdown, QDEC dropped -25.25% vs FSEP's -13.79%.
On 5-year performance, FSEP leads with 10.33% vs 10.05% for QDEC. On fees, FSEP is cheaper at 0.85% per year. On volatility, FSEP has been the lower-risk option at 1.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FSEP has performed better with a 10.33% return vs 10.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FSEP is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.90% for QDEC.
QDEC and FSEP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
QDEC is categorized as Nasdaq-100, while FSEP is Options Trading. Their fees differ too: 0.90% for QDEC and 0.85% for FSEP.
FSEP currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QDEC и FSEP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор