PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDEC с FFEB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QDEC с FFEB

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December (QDEC) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB).

QDEC и FFEB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDEC - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 дек. 2020 г.. FFEB - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 21 февр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности QDEC и FFEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December (QDEC) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QDEC и FFEB

2026 (YTD)202520242023202220212020
QDEC
FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December		-3.29%18.12%16.40%29.29%-22.26%17.23%1.37%
FFEB
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February		-1.36%13.76%16.64%19.95%-7.51%16.26%0.66%

Доходность по периодам

С начала года, QDEC показывает доходность -3.29%, что значительно ниже, чем у FFEB с доходностью -1.36%.

QDEC

1 день
2.74%
1 месяц
-2.75%
С начала года
-3.29%
6 месяцев
1.11%
1 год
20.31%
3 года*
14.90%
5 лет*
8.67%
10 лет*
—

FFEB

1 день
1.97%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
1.28%
1 год
14.47%
3 года*
14.32%
5 лет*
9.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February

Часто сравнивают с QDEC:
QDEC с SCHGQDEC с VOOQDEC с QQQQDEC с JANPQDEC с ZDEKQDEC с ZJANQDEC с XBAP
Часто сравнивают с FFEB:
FFEB с VGWE.DEFFEB с BUFRFFEB с FEBTFFEB с SPYFFEB с JHEQXFFEB с JEPIFFEB с JHQAX

Сравнение комиссий QDEC и FFEB

QDEC берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FFEB в 0.85%.

QDEC
FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December
FFEB
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February

Доходность на риск

QDEC vs. FFEB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDEC
Ранг доходности на риск QDEC: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDEC: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDEC: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDEC: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDEC: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDEC: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FFEB
Ранг доходности на риск FFEB: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFEB: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFEB: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFEB: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFEB: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFEB: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDEC c FFEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December (QDEC) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDECFFEBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.17

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

1.76

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.30

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

1.72

+0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.19

9.15

+1.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDEC vs. FFEB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDEC на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFEB равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDEC и FFEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDECFFEBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.17

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.92

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.77

-0.15

Корреляция

Корреляция между QDEC и FFEB составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDEC и FFEB

Ни QDEC, ни FFEB не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок QDEC и FFEB

Максимальная просадка QDEC за все время составила -25.25%, что больше максимальной просадки FFEB в -22.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDEC и FFEB.

Загрузка...

Показатели просадок

QDECFFEBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.25%

-22.81%

-2.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.45%

-8.65%

-0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.25%

-13.85%

-11.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.04%

-3.87%

-1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.18%

-2.46%

-2.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

1.62%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности QDEC и FFEB

FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December (QDEC) имеет более высокую волатильность в 4.92% по сравнению с FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что QDEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QDECFFEBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

3.72%

+1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.04%

5.65%

+2.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.27%

12.39%

+2.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.77%

10.88%

+3.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.77%

13.90%

+0.87%