Сравнение QDEC с FDND

С начала года, QDEC показывает доходность -2.89%, что значительно выше, чем у FDND с доходностью -11.64%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

QDEC берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FDND в 0.75%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December (QDEC) и FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QDEC на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа FDND равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDEC и FDND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между QDEC и FDND составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

QDEC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDND за последние двенадцать месяцев составляет около 9.12%.

Максимальная просадка QDEC за все время составила -25.25%, примерно равная максимальной просадке FDND в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDEC и FDND.

Текущая волатильность для FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December (QDEC) составляет 4.91%, в то время как у FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND) волатильность равна 7.04%. Это указывает на то, что QDEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.