PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDEC с DDEC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QDEC с DDEC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December (QDEC) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC).

QDEC и DDEC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDEC - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 дек. 2020 г.. DDEC - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 18 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности QDEC и DDEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December (QDEC) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QDEC и DDEC

2026 (YTD)202520242023202220212020
QDEC
FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December		-2.89%18.12%16.40%29.29%-22.26%17.23%1.37%
DDEC
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December		-1.64%12.33%12.26%16.82%-6.71%7.61%0.75%

Доходность по периодам

С начала года, QDEC показывает доходность -2.89%, что значительно ниже, чем у DDEC с доходностью -1.64%.

QDEC

1 день
0.41%
1 месяц
-2.50%
С начала года
-2.89%
6 месяцев
1.12%
1 год
19.80%
3 года*
15.06%
5 лет*
8.76%
10 лет*
—

DDEC

1 день
0.16%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-1.64%
6 месяцев
1.28%
1 год
13.05%
3 года*
11.50%
5 лет*
7.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December

Часто сравнивают с QDEC:
QDEC с SCHGQDEC с VOOQDEC с QQQQDEC с JANPQDEC с ZDEKQDEC с ZJANQDEC с XBAP
Часто сравнивают с DDEC:
DDEC с FJULDDEC с FDECDDEC с FJANDDEC с GNOVDDEC с GOCTDDEC с FMARDDEC с BUFD

Сравнение комиссий QDEC и DDEC

QDEC берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии DDEC в 0.85%.

QDEC
FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December
DDEC
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December

Доходность на риск

QDEC vs. DDEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDEC
Ранг доходности на риск QDEC: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDEC: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDEC: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDEC: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDEC: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDEC: 8484
Ранг коэф-та Мартина
DDEC
Ранг доходности на риск DDEC: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDEC: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDEC: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDEC: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDEC: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDEC: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDEC c DDEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December (QDEC) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDECDDECDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.52

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

2.21

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.34

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.20

2.44

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.46

11.53

-1.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDEC vs. DDEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDEC на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DDEC равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDEC и DDEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDECDDECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.52

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

1.04

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

1.09

-0.46

Корреляция

Корреляция между QDEC и DDEC составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDEC и DDEC

Ни QDEC, ни DDEC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок QDEC и DDEC

Максимальная просадка QDEC за все время составила -25.25%, что больше максимальной просадки DDEC в -10.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDEC и DDEC.

Загрузка...

Показатели просадок

QDECDDECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.25%

-10.22%

-15.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.45%

-5.46%

-3.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.25%

-10.22%

-15.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.65%

-2.53%

-2.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.18%

-1.92%

-3.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

1.15%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности QDEC и DDEC

FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December (QDEC) имеет более высокую волатильность в 4.91% по сравнению с FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что QDEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DDEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QDECDDECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

2.85%

+2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.05%

4.55%

+3.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.27%

8.63%

+6.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.76%

6.99%

+7.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.77%

6.92%

+7.85%