PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDEC с BUFQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDEC с BUFQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QDEC (FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December) and BUFQ (FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF) are both Nasdaq-100 funds from FT Vest. QDEC is actively managed, while BUFQ is passively managed. Over the past 3 years, QDEC returned 17.65%/yr vs 16.97%/yr for BUFQ. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. QDEC charges 0.90%/yr vs 1.10%/yr for BUFQ.

Доходность

Сравнение доходности QDEC и BUFQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December (QDEC) и FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QDEC показывает доходность 9.53%, а BUFQ немного ниже – 9.49%.

QDEC

1 день
-0.03%
1 месяц
2.93%
С начала года
9.53%
6 месяцев
10.62%
1 год
25.28%
3 года*
17.65%
5 лет*
10.92%
10 лет*
—

BUFQ

1 день
-0.04%
1 месяц
2.16%
С начала года
9.49%
6 месяцев
10.07%
1 год
21.34%
3 года*
16.97%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDEC и BUFQ

2026 (YTD)2025202420232022
QDEC
FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December		9.53%18.12%16.40%29.29%0.38%
BUFQ
FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF		9.49%14.03%16.41%35.51%0.75%

Correlation

The correlation between QDEC and BUFQ is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2022 г.

0.93

The correlation between QDEC and BUFQ has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QDEC и BUFQ

Секторы
QDEC
BUFQ

Технологии

54.2%
54.2%

Коммуникационные услуги

15.5%
15.5%

Потребительский циклический сектор

12.2%
12.2%

Потребительский защитный сектор

7.6%
7.6%

Здравоохранение

4.2%
4.2%

Промышленность

2.8%
2.8%

Коммунальные услуги

1.4%
1.4%

Сырьевые материалы

1.2%
1.2%

Энергетика

0.6%
0.6%

Финансовые услуги

0.2%
0.2%

Недвижимость

0.1%
0.1%

Технологии

QDEC
54.2%
BUFQ
54.2%

Коммуникационные услуги

QDEC
15.5%
BUFQ
15.5%

Потребительский циклический сектор

QDEC
12.2%
BUFQ
12.2%

Потребительский защитный сектор

QDEC
7.6%
BUFQ
7.6%

Здравоохранение

QDEC
4.2%
BUFQ
4.2%

Промышленность

QDEC
2.8%
BUFQ
2.8%

Коммунальные услуги

QDEC
1.4%
BUFQ
1.4%

Сырьевые материалы

QDEC
1.2%
BUFQ
1.2%

Энергетика

QDEC
0.6%
BUFQ
0.6%

Финансовые услуги

QDEC
0.2%
BUFQ
0.2%

Недвижимость

QDEC
0.1%
BUFQ
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December

FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF

Часто сравнивают с QDEC:
QDEC с JANPQDEC с SCHGQDEC с QQQQDEC с ZDEKQDEC с ZJANQDEC с XBAPQDEC с VOO
Часто сравнивают с BUFQ:
BUFQ с QQQBUFQ с BUFRBUFQ с QMARBUFQ с NDX1.DEBUFQ с AGTHXBUFQ с ^IXICBUFQ с ^GSPC

Доходность на риск

QDEC vs. BUFQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDEC
Ранг доходности на риск QDEC: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDEC: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDEC: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDEC: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDEC: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDEC: 8282
Ранг коэф-та Мартина
BUFQ
Ранг доходности на риск BUFQ: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFQ: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFQ: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFQ: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFQ: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFQ: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDEC c BUFQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December (QDEC) и FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDECBUFQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
2.59

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.68
3.84

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.52

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

3.98

-0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.01

20.10

-4.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDEC vs. BUFQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDEC на текущий момент составляет 2.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFQ равному 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDEC и BUFQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDECBUFQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

2.59

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

1.42

-0.64

Просадки

Сравнение просадок QDEC и BUFQ

Максимальная просадка QDEC за все время составила -25.25%, что больше максимальной просадки BUFQ в -15.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDEC и BUFQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDECBUFQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.25%

-15.74%

-9.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.58%

-5.39%

-2.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.08%

-15.74%

-0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-0.08%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.03%

-2.31%

-2.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

1.06%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности QDEC и BUFQ

FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December (QDEC) имеет более высокую волатильность в 1.35% по сравнению с FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ) с волатильностью 1.13%. Это указывает на то, что QDEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDECBUFQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

1.13%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.55%

6.41%

+1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.77%

8.28%

+1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.69%

13.34%

+1.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.60%

13.34%

+1.26%

Сравнение комиссий QDEC и BUFQ

QDEC берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии BUFQ в 1.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDEC и BUFQ

Ни QDEC, ни BUFQ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, QDEC and BUFQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QDEC has higher volatility (1.35%) compared to BUFQ (1.13%). In terms of maximum drawdown, QDEC dropped -25.25% vs BUFQ's -15.74%.

On 3-year performance, QDEC leads with 17.65% vs 16.97% for BUFQ. On fees, QDEC is cheaper at 0.90% per year. On volatility, BUFQ has been the lower-risk option at 1.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QDEC has performed better with a 17.65% return vs 16.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QDEC is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 1.10% for BUFQ.

QDEC and BUFQ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

Their fees differ too: 0.90% for QDEC and 1.10% for BUFQ.

QDEC currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 2.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDEC и BUFQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор