PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QCSTPX с RTXAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QCSTPX с RTXAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QCSTPX (CREF Total Global Stock Account Class R2) and RTXAX (Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund) are both Global Equities funds. Over the past year, QCSTPX returned 29.73% vs 27.87% for RTXAX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности QCSTPX и RTXAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CREF Total Global Stock Account Class R2 (QCSTPX) и Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QCSTPX показывает доходность 12.74%, что значительно ниже, чем у RTXAX с доходностью 16.52%.

QCSTPX

1 день
0.53%
1 месяц
5.39%
С начала года
12.74%
6 месяцев
13.56%
1 год
29.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RTXAX

1 день
1.04%
1 месяц
-0.39%
С начала года
16.52%
6 месяцев
16.24%
1 год
27.87%
3 года*
12.66%
5 лет*
6.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QCSTPX и RTXAX

2026 (YTD)20252024
QCSTPX
CREF Total Global Stock Account Class R2		12.74%20.00%0.00%
RTXAX
Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund		16.52%13.56%0.08%

Correlation

The correlation between QCSTPX and RTXAX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2024 г.

0.62

The correlation between QCSTPX and RTXAX has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CREF Total Global Stock Account Class R2

Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund

Часто сравнивают с QCSTPX:
QCSTPX с QCGLIXQCSTPX с QREARXQCSTPX с SSGLXQCSTPX с FMIEXQCSTPX с GCCHXQCSTPX с GWOAXQCSTPX с CSUAX
Часто сравнивают с RTXAX:
RTXAX с UCEQXRTXAX с FGIAXRTXAX с MEGIRTXAX с PORTXRTXAX с APFDXRTXAX с FSRNXRTXAX с SGISX

Доходность на риск

QCSTPX vs. RTXAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCSTPX
Ранг доходности на риск QCSTPX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCSTPX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCSTPX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCSTPX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCSTPX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCSTPX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
RTXAX
Ранг доходности на риск RTXAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTXAX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTXAX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTXAX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTXAX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTXAX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCSTPX c RTXAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CREF Total Global Stock Account Class R2 (QCSTPX) и Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QCSTPXRTXAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
2.59

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23
3.52

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.45

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

5.36

-2.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.51

20.98

-7.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QCSTPX vs. RTXAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCSTPX на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RTXAX равному 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCSTPX и RTXAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QCSTPXRTXAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

2.59

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.59

0.43

+1.16

Просадки

Сравнение просадок QCSTPX и RTXAX

Максимальная просадка QCSTPX за все время составила -16.98%, что меньше максимальной просадки RTXAX в -40.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCSTPX и RTXAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QCSTPXRTXAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.98%

-40.68%

+23.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.95%

-5.21%

-4.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.13%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.27%

+1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.03%

-7.78%

+5.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

1.33%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности QCSTPX и RTXAX

CREF Total Global Stock Account Class R2 (QCSTPX) имеет более высокую волатильность в 3.75% по сравнению с Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что QCSTPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RTXAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QCSTPXRTXAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

3.03%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.26%

8.05%

+2.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.87%

10.79%

+2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.21%

15.83%

-0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.21%

20.07%

-4.86%

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCSTPX и RTXAX

QCSTPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RTXAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
QCSTPX
CREF Total Global Stock Account Class R2		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RTXAX
Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund		2.46%2.86%2.05%1.98%3.11%1.74%1.71%0.84%

Часто задаваемые вопросы

QCSTPX and RTXAX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QCSTPX has higher volatility (3.75%) compared to RTXAX (3.03%). In terms of maximum drawdown, QCSTPX dropped -16.98% vs RTXAX's -40.68%.

RTXAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 2.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QCSTPX и RTXAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор