PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QCSTPX с GQRIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QCSTPX с GQRIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QCSTPX (CREF Total Global Stock Account Class R2) and GQRIX (GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares) are both Global Equities funds. Over the past year, QCSTPX returned 28.38% vs 7.57% for GQRIX. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности QCSTPX и GQRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CREF Total Global Stock Account Class R2 (QCSTPX) и GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QCSTPX показывает доходность 11.85%, что значительно выше, чем у GQRIX с доходностью 6.55%.

QCSTPX

1 день
-0.78%
1 месяц
3.55%
С начала года
11.85%
6 месяцев
12.58%
1 год
28.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GQRIX

1 день
-1.12%
1 месяц
-1.64%
С начала года
6.55%
6 месяцев
7.46%
1 год
7.57%
3 года*
13.80%
5 лет*
9.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QCSTPX и GQRIX

2026 (YTD)20252024
QCSTPX
CREF Total Global Stock Account Class R2		11.85%20.00%0.00%
GQRIX
GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares		6.55%0.91%-1.22%

Correlation

The correlation between QCSTPX and GQRIX is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2024 г.

0.34

The correlation between QCSTPX and GQRIX shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CREF Total Global Stock Account Class R2

GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с QCSTPX:
QCSTPX с QCGLIXQCSTPX с QREARXQCSTPX с SSGLXQCSTPX с FMIEXQCSTPX с GCCHXQCSTPX с GWOAXQCSTPX с CSUAX
Часто сравнивают с GQRIX:
GQRIX с ALGRXGQRIX с ACAZXGQRIX с DUHPGQRIX с FSGGXGQRIX с VTGQRIX с EPSYXGQRIX с PRWCX

Доходность на риск

QCSTPX vs. GQRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCSTPX
Ранг доходности на риск QCSTPX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCSTPX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCSTPX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCSTPX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCSTPX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCSTPX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
GQRIX
Ранг доходности на риск GQRIX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQRIX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQRIX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQRIX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQRIX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQRIX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCSTPX c GQRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CREF Total Global Stock Account Class R2 (QCSTPX) и GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QCSTPXGQRIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
0.76

+1.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
1.14

+1.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.13

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

1.27

+1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.92

2.67

+10.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QCSTPX vs. GQRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCSTPX на текущий момент составляет 2.25, что выше коэффициента Шарпа GQRIX равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCSTPX и GQRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QCSTPXGQRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

0.76

+1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

0.70

+0.84

Просадки

Сравнение просадок QCSTPX и GQRIX

Максимальная просадка QCSTPX за все время составила -16.98%, что меньше максимальной просадки GQRIX в -28.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCSTPX и GQRIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QCSTPXGQRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.98%

-28.86%

+11.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.95%

-5.40%

-4.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.47%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

-4.53%

+3.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.03%

-4.90%

+2.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

2.57%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности QCSTPX и GQRIX

CREF Total Global Stock Account Class R2 (QCSTPX) имеет более высокую волатильность в 3.83% по сравнению с GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что QCSTPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QCSTPXGQRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.83%

2.90%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.29%

6.96%

+3.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.88%

9.02%

+3.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.21%

14.68%

+0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.21%

17.26%

-2.05%

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCSTPX и GQRIX

QCSTPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GQRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.46%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
GQRIX
GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares		7.46%7.94%6.46%1.39%2.99%1.65%0.11%0.04%
QCSTPX
CREF Total Global Stock Account Class R2		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QCSTPX and GQRIX have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QCSTPX has higher volatility (3.83%) compared to GQRIX (2.90%). In terms of maximum drawdown, QCSTPX dropped -16.98% vs GQRIX's -28.86%.

QCSTPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QCSTPX и GQRIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор