PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QCSTPX с GQFPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QCSTPX с GQFPX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

QCSTPX (CREF Total Global Stock Account Class R2) and GQFPX (GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund) are both Global Equities funds. Over the past year, QCSTPX returned 23.75% vs 13.89% for GQFPX. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности QCSTPX и GQFPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CREF Total Global Stock Account Class R2 (QCSTPX) и GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund (GQFPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QCSTPX показывает доходность 12.22%, что значительно выше, чем у GQFPX с доходностью 7.88%.

QCSTPX

1 день
0.45%
1 месяц
0.21%
6 месяцев
8.91%
С начала года
12.22%
1 год
23.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GQFPX

1 день
-0.46%
1 месяц
-1.07%
6 месяцев
6.41%
С начала года
7.88%
1 год
13.89%
3 года*
13.05%
5 лет*
10.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QCSTPX и GQFPX

2026 (YTD)20252024
QCSTPX
CREF Total Global Stock Account Class R2		12.22%20.00%0.00%
GQFPX
GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund		7.88%19.29%-0.32%

Correlation

The correlation between QCSTPX and GQFPX is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2024 г.

0.28

The correlation between QCSTPX and GQFPX shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CREF Total Global Stock Account Class R2

GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund

Часто сравнивают с QCSTPX:
QCSTPX с QCGLIXQCSTPX с QREARXQCSTPX с SSGLXQCSTPX с QCILIXQCSTPX с FMIEXQCSTPX с GCCHXQCSTPX с GWOAX
Часто сравнивают с GQFPX:
GQFPX с GIDGXGQFPX с NALFXGQFPX с GQRPXGQFPX с ETOGQFPX с GQEPXGQFPX с PGVFXGQFPX с PORTX

Доходность на риск

QCSTPX vs. GQFPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCSTPX
Ранг доходности на риск QCSTPX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCSTPX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCSTPX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCSTPX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCSTPX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCSTPX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
GQFPX
Ранг доходности на риск GQFPX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQFPX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQFPX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQFPX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQFPX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQFPX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCSTPX c GQFPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CREF Total Global Stock Account Class R2 (QCSTPX) и GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund (GQFPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QCSTPXGQFPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
1.44

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
2.06

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.25

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

2.32

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.54

6.07

+4.47

QCSTPX vs. GQFPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCSTPX на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GQFPX равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCSTPX и GQFPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QCSTPX и GQFPX

Максимальная просадка QCSTPX за все время составила -16.98%, примерно равная максимальной просадке GQFPX в -16.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCSTPX и GQFPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QCSTPXGQFPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.98%

-16.95%

-0.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.95%

-6.28%

-3.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.57%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-4.74%

+4.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.98%

-3.04%

+1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

2.40%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности QCSTPX и GQFPX

CREF Total Global Stock Account Class R2 (QCSTPX) и GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund (GQFPX) имеют волатильность 4.26% и 4.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QCSTPXGQFPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

4.19%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.61%

8.42%

+3.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.91%

10.19%

+3.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.44%

12.85%

+2.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.44%

12.84%

+2.60%

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCSTPX и GQFPX

QCSTPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GQFPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.71%.

ПозицияTTM20252024202320222021
GQFPX
GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund		5.71%5.32%3.71%3.69%5.18%1.38%
QCSTPX
CREF Total Global Stock Account Class R2		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QCSTPX and GQFPX have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QCSTPX has higher volatility (4.26%) compared to GQFPX (4.19%). In terms of maximum drawdown, QCSTPX dropped -16.98% vs GQFPX's -16.95%.

QCSTPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QCSTPX и GQFPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор