PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QCSTIX с GWOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QCSTIX с GWOAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CREF Total Global Stock Account Class R3 (QCSTIX) и GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX).

QCSTIX - это активно управляемый фонд от TIAA-CREF. Фонд был запущен 1 мая 1992 г.. GWOAX управляется GMO. Фонд был запущен 15 июн. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности QCSTIX и GWOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CREF Total Global Stock Account Class R3 (QCSTIX) и GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QCSTIX и GWOAX

2026 (YTD)20252024
QCSTIX
CREF Total Global Stock Account Class R3		-1.91%20.05%0.00%
GWOAX
GMO Global Developed Equity Allocation Fund		3.10%28.37%-0.71%

Доходность по периодам

С начала года, QCSTIX показывает доходность -1.91%, что значительно ниже, чем у GWOAX с доходностью 3.10%.

QCSTIX

1 день
3.01%
1 месяц
-6.05%
С начала года
-1.91%
6 месяцев
0.92%
1 год
20.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GWOAX

1 день
2.74%
1 месяц
-5.28%
С начала года
3.10%
6 месяцев
9.71%
1 год
28.87%
3 года*
17.19%
5 лет*
9.50%
10 лет*
11.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CREF Total Global Stock Account Class R3

GMO Global Developed Equity Allocation Fund

Часто сравнивают с QCSTIX:
QCSTIX с VTSAXQCSTIX с QCGRIXQCSTIX с ARTHXQCSTIX с CAEIXQCSTIX с CSUAXQCSTIX с FGIAXQCSTIX с GCCHX
Часто сравнивают с GWOAX:
GWOAX с SCHGGWOAX с ^IMXLGWOAX с GIOTXGWOAX с CWGIXGWOAX с FGIAXGWOAX с NALFXGWOAX с APFDX

Сравнение комиссий QCSTIX и GWOAX

GWOAX
GMO Global Developed Equity Allocation Fund

Доходность на риск

QCSTIX vs. GWOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCSTIX
Ранг доходности на риск QCSTIX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCSTIX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCSTIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCSTIX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCSTIX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCSTIX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
GWOAX
Ранг доходности на риск GWOAX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWOAX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWOAX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWOAX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWOAX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWOAX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCSTIX c GWOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CREF Total Global Stock Account Class R3 (QCSTIX) и GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QCSTIXGWOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

1.83

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

2.51

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.37

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

2.52

-0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.20

11.23

-4.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QCSTIX vs. GWOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCSTIX на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GWOAX равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCSTIX и GWOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QCSTIXGWOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.83

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.44

+0.49

Корреляция

Корреляция между QCSTIX и GWOAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCSTIX и GWOAX

QCSTIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GWOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QCSTIX
CREF Total Global Stock Account Class R3		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GWOAX
GMO Global Developed Equity Allocation Fund		4.33%4.46%0.60%6.10%7.27%12.75%3.85%4.33%3.02%3.05%6.43%12.47%

Просадки

Сравнение просадок QCSTIX и GWOAX

Максимальная просадка QCSTIX за все время составила -16.98%, что меньше максимальной просадки GWOAX в -49.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCSTIX и GWOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

QCSTIXGWOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.98%

-49.84%

+32.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.78%

-11.43%

-0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.21%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.23%

-6.28%

-0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.15%

-9.06%

+6.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

2.56%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности QCSTIX и GWOAX

CREF Total Global Stock Account Class R3 (QCSTIX) имеет более высокую волатильность в 6.41% по сравнению с GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX) с волатильностью 5.89%. Это указывает на то, что QCSTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GWOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QCSTIXGWOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

5.89%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.20%

9.70%

+0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.45%

15.92%

-0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.36%

15.21%

+0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.36%

16.48%

-1.12%