Сравнение QCSTIX с GQRIX
QCSTIX (CREF Total Global Stock Account Class R3) and GQRIX (GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares) are both Global Equities funds. Over the past year, QCSTIX returned 24.32% vs 5.40% for GQRIX. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QCSTIX и GQRIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QCSTIX показывает доходность 10.23%, что значительно выше, чем у GQRIX с доходностью 5.69%.
QCSTIX
- 1 день
- -2.09%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 10.23%
- 6 месяцев
- 9.35%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GQRIX
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -3.21%
- С начала года
- 5.69%
- 6 месяцев
- 5.70%
- 1 год
- 5.40%
- 3 года*
- 13.08%
- 5 лет*
- 9.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QCSTIX и GQRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QCSTIX CREF Total Global Stock Account Class R3 | 10.23% | 20.05% | 0.00% |
GQRIX GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares | 5.69% | 0.91% | -2.14% |
Correlation
The correlation between QCSTIX and GQRIX is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2024 г. | 0.30 |
Over the past year, the correlation between QCSTIX and GQRIX has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.30, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QCSTIX vs. GQRIX — Ранг доходности на риск
QCSTIX
GQRIX
Сравнение QCSTIX c GQRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CREF Total Global Stock Account Class R3 (QCSTIX) и GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QCSTIX | GQRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.11 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.64 | 0.83 | +1.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.43 | 2.07 | +9.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QCSTIX и GQRIX
Максимальная просадка QCSTIX за все время составила -16.98%, что меньше максимальной просадки GQRIX в -28.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCSTIX и GQRIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QCSTIX | GQRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.98% | -28.86% | +11.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.95% | -7.00% | -2.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.47% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.24% | -5.30% | +3.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.01% | -4.90% | +2.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.29% | 2.80% | -0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности QCSTIX и GQRIX
CREF Total Global Stock Account Class R3 (QCSTIX) имеет более высокую волатильность в 5.79% по сравнению с GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что QCSTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QCSTIX | GQRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.79% | 3.48% | +2.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.47% | 7.33% | +4.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.83% | 9.40% | +4.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.58% | 14.72% | +0.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.58% | 17.23% | -1.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCSTIX и GQRIX
QCSTIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GQRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.52%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQRIX GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares | 7.52% | 7.94% | 6.46% | 1.39% | 2.99% | 1.65% | 0.11% | 0.04% |
QCSTIX CREF Total Global Stock Account Class R3 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QCSTIX and GQRIX have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QCSTIX has higher volatility (5.79%) compared to GQRIX (3.48%). In terms of maximum drawdown, QCSTIX dropped -16.98% vs GQRIX's -28.86%.
QCSTIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QCSTIX и GQRIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор