PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QCSTIX с GQFPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QCSTIX с GQFPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CREF Total Global Stock Account Class R3 (QCSTIX) и GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund (GQFPX).

QCSTIX - это активно управляемый фонд от TIAA-CREF. Фонд был запущен 1 мая 1992 г.. GQFPX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 29 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности QCSTIX и GQFPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CREF Total Global Stock Account Class R3 (QCSTIX) и GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund (GQFPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QCSTIX и GQFPX

2026 (YTD)20252024
QCSTIX
CREF Total Global Stock Account Class R3		-1.91%20.05%0.00%
GQFPX
GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund		10.08%19.29%-0.09%

Доходность по периодам

С начала года, QCSTIX показывает доходность -1.91%, что значительно ниже, чем у GQFPX с доходностью 10.08%.

QCSTIX

1 день
3.01%
1 месяц
-6.05%
С начала года
-1.91%
6 месяцев
0.92%
1 год
20.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GQFPX

1 день
0.37%
1 месяц
-2.10%
С начала года
10.08%
6 месяцев
11.45%
1 год
19.15%
3 года*
16.47%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CREF Total Global Stock Account Class R3

GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund

Часто сравнивают с QCSTIX:
QCSTIX с VTSAXQCSTIX с ARTHXQCSTIX с CAEIXQCSTIX с CSUAXQCSTIX с FGIAXQCSTIX с GCCHXQCSTIX с GLIFX
Часто сравнивают с GQFPX:
GQFPX с GIDGXGQFPX с GQEPXGQFPX с NALFXGQFPX с SCHDGQFPX с GQRPXGQFPX с GQGIXGQFPX с APFDX

Сравнение комиссий QCSTIX и GQFPX

GQFPX
GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund

Доходность на риск

QCSTIX vs. GQFPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCSTIX
Ранг доходности на риск QCSTIX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCSTIX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCSTIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCSTIX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCSTIX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCSTIX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
GQFPX
Ранг доходности на риск GQFPX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQFPX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQFPX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQFPX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQFPX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQFPX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCSTIX c GQFPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CREF Total Global Stock Account Class R3 (QCSTIX) и GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund (GQFPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QCSTIXGQFPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

1.58

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

2.03

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.33

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

1.96

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.20

9.35

-2.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QCSTIX vs. GQFPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCSTIX на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GQFPX равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCSTIX и GQFPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QCSTIXGQFPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.58

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.87

+0.06

Корреляция

Корреляция между QCSTIX и GQFPX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCSTIX и GQFPX

QCSTIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GQFPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%.

TTM20252024202320222021
QCSTIX
CREF Total Global Stock Account Class R3		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GQFPX
GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund		4.83%5.32%3.71%3.69%5.18%1.38%

Просадки

Сравнение просадок QCSTIX и GQFPX

Максимальная просадка QCSTIX за все время составила -16.98%, примерно равная максимальной просадке GQFPX в -16.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCSTIX и GQFPX.

Загрузка...

Показатели просадок

QCSTIXGQFPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.98%

-16.95%

-0.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.78%

-9.37%

-2.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.23%

-2.80%

-4.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.15%

-3.03%

+0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

2.08%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности QCSTIX и GQFPX

CREF Total Global Stock Account Class R3 (QCSTIX) имеет более высокую волатильность в 6.41% по сравнению с GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund (GQFPX) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что QCSTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQFPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QCSTIXGQFPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

3.97%

+2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.20%

6.99%

+3.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.45%

12.37%

+3.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.36%

12.88%

+2.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.36%

12.88%

+2.48%