Сравнение QCSTIX с GQFPX
QCSTIX (CREF Total Global Stock Account Class R3) and GQFPX (GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund) are both Global Equities funds. Over the past year, QCSTIX returned 28.43% vs 15.46% for GQFPX. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QCSTIX и GQFPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QCSTIX показывает доходность 11.87%, что значительно выше, чем у GQFPX с доходностью 7.65%.
QCSTIX
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 3.56%
- С начала года
- 11.87%
- 6 месяцев
- 12.60%
- 1 год
- 28.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GQFPX
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -3.67%
- С начала года
- 7.65%
- 6 месяцев
- 7.70%
- 1 год
- 15.46%
- 3 года*
- 14.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QCSTIX и GQFPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QCSTIX CREF Total Global Stock Account Class R3 | 11.87% | 20.05% | 0.00% |
GQFPX GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund | 7.65% | 19.29% | -0.09% |
Correlation
The correlation between QCSTIX and GQFPX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2024 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QCSTIX vs. GQFPX — Ранг доходности на риск
QCSTIX
GQFPX
Сравнение QCSTIX c GQFPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CREF Total Global Stock Account Class R3 (QCSTIX) и GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund (GQFPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QCSTIX | GQFPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.27 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | 2.79 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.95 | 7.90 | +5.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QCSTIX | GQFPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25 | 1.54 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.55 | 0.80 | +0.75 |
Просадки
Сравнение просадок QCSTIX и GQFPX
Максимальная просадка QCSTIX за все время составила -16.98%, примерно равная максимальной просадке GQFPX в -16.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCSTIX и GQFPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QCSTIX | GQFPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.98% | -16.95% | -0.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.95% | -5.24% | -4.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.78% | -4.95% | +4.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.02% | -3.01% | +0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 1.85% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности QCSTIX и GQFPX
CREF Total Global Stock Account Class R3 (QCSTIX) имеет более высокую волатильность в 3.83% по сравнению с GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund (GQFPX) с волатильностью 3.32%. Это указывает на то, что QCSTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQFPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QCSTIX | GQFPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.83% | 3.32% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.29% | 7.71% | +2.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.88% | 9.52% | +3.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.21% | 12.83% | +2.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.21% | 12.83% | +2.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCSTIX и GQFPX
QCSTIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GQFPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GQFPX GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund | 5.93% | 5.32% | 3.71% | 3.69% | 5.18% | 1.38% |
QCSTIX CREF Total Global Stock Account Class R3 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QCSTIX and GQFPX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QCSTIX has higher volatility (3.83%) compared to GQFPX (3.32%). In terms of maximum drawdown, QCSTIX dropped -16.98% vs GQFPX's -16.95%.
QCSTIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QCSTIX и GQFPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор