Сравнение QCOM с SMR
QCOM (QUALCOMM Incorporated) and SMR (NuScale Power Corporation) are both stocks. QCOM operates in Semiconductors (Technology), while SMR operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 5 years, QCOM returned 11.87%/yr vs -0.32%/yr for SMR. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QCOM и SMR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QCOM показывает доходность 25.03%, что значительно выше, чем у SMR с доходностью -30.20%.
QCOM
- 1 день
- 4.32%
- 1 месяц
- 5.47%
- С начала года
- 25.03%
- 6 месяцев
- 19.95%
- 1 год
- 39.72%
- 3 года*
- 22.00%
- 5 лет*
- 11.87%
- 10 лет*
- 18.10%
SMR
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -11.93%
- С начала года
- -30.20%
- 6 месяцев
- -46.07%
- 1 год
- -74.52%
- 3 года*
- 5.43%
- 5 лет*
- -0.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QCOM и SMR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QCOM QUALCOMM Incorporated | 25.03% | 13.84% | 8.31% | 35.07% | -38.58% | 22.25% | -4.07% |
SMR NuScale Power Corporation | -30.20% | -20.97% | 444.98% | -67.93% | 2.29% | -0.89% | 1.20% |
Correlation
The correlation between QCOM and SMR is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2020 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
QCOM:
$226.96B
SMR:
$3.16B
QCOM:
$9.11
SMR:
-$2.02
QCOM:
5.18
SMR:
104.42
QCOM:
8.32
SMR:
2.71
QCOM:
$44.49B
SMR:
$18.10M
QCOM:
$24.38B
SMR:
$4.45M
QCOM:
$12.92B
SMR:
-$696.20M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QCOM vs. SMR — Ранг доходности на риск
QCOM
SMR
Сравнение QCOM c SMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QUALCOMM Incorporated (QCOM) и NuScale Power Corporation (SMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QCOM | SMR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.87 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | -0.91 | +2.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.44 | -1.32 | +3.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QCOM и SMR
Максимальная просадка QCOM за все время составила -86.75%, примерно равная максимальной просадке SMR в -87.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCOM и SMR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QCOM | SMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.75% | -87.47% | +0.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.13% | -82.86% | +49.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.23% | -82.86% | +38.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.29% | -87.47% | +43.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.34% | -81.49% | +66.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.87% | -35.08% | +2.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.89% | 57.39% | -42.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности QCOM и SMR
Текущая волатильность для QUALCOMM Incorporated (QCOM) составляет 27.32%, в то время как у NuScale Power Corporation (SMR) волатильность равна 28.93%. Это указывает на то, что QCOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QCOM | SMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.32% | 28.93% | -1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.18% | 69.57% | -27.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.52% | 102.59% | -54.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.17% | 93.50% | -52.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.28% | 89.31% | -50.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCOM и SMR
Дивидендная доходность QCOM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, тогда как SMR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QCOM QUALCOMM Incorporated | 1.70% | 2.06% | 2.18% | 2.18% | 2.67% | 1.47% | 1.69% | 2.81% | 4.27% | 3.50% | 3.17% | 3.72% |
SMR NuScale Power Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QCOM и SMR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели QUALCOMM Incorporated и NuScale Power Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
QCOM and SMR have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMR has higher volatility (28.93%) compared to QCOM (27.32%). In terms of maximum drawdown, QCOM dropped -86.75% vs SMR's -87.47%.
QCOM currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QCOM и SMR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор