PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QCOM с MGRVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QCOM с MGRVX

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

QCOM (QUALCOMM Incorporated) is a stock, while MGRVX (MFS International Growth Fund Class R4) is Foreign Large Cap Equities fund managed by MFS. Over the past 10 years, QCOM returned 18.41%/yr vs 10.23%/yr for MGRVX. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности QCOM и MGRVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в QUALCOMM Incorporated (QCOM) и MFS International Growth Fund Class R4 (MGRVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QCOM показывает доходность 30.40%, что значительно выше, чем у MGRVX с доходностью 1.85%. За последние 10 лет акции QCOM превзошли акции MGRVX по среднегодовой доходности: 18.41% против 10.23% соответственно.

QCOM

1 день
4.29%
1 месяц
9.99%
С начала года
30.40%
6 месяцев
24.43%
1 год
45.72%
3 года*
24.31%
5 лет*
12.76%
10 лет*
18.41%

MGRVX

1 день
0.37%
1 месяц
2.22%
С начала года
1.85%
6 месяцев
1.98%
1 год
8.28%
3 года*
11.09%
5 лет*
5.67%
10 лет*
10.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QCOM и MGRVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QCOM
QUALCOMM Incorporated		30.40%13.84%8.31%35.07%-38.58%22.25%77.08%60.76%-7.59%2.05%
MGRVX
MFS International Growth Fund Class R4		1.85%21.04%9.10%14.82%-15.10%9.50%15.70%27.19%-8.87%32.47%

Correlation

The correlation between QCOM and MGRVX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2008 г.

0.53

The correlation between QCOM and MGRVX has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

QUALCOMM Incorporated

MFS International Growth Fund Class R4

Часто сравнивают с QCOM:
QCOM с AVGOQCOM с AMDQCOM с ARMQCOM с SPYQCOM с TXNQCOM с VOOQCOM с MCHP
Часто сравнивают с MGRVX:
MGRVX с MGRAXMGRVX с GLDMMGRVX с FPEMGRVX с JMSTMGRVX с JPREMGRVX с VFIAXMGRVX с FEQIX

Доходность на риск

QCOM vs. MGRVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCOM
Ранг доходности на риск QCOM: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCOM: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCOM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCOM: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCOM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCOM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
MGRVX
Ранг доходности на риск MGRVX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGRVX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGRVX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGRVX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGRVX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGRVX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCOM c MGRVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QUALCOMM Incorporated (QCOM) и MFS International Growth Fund Class R4 (MGRVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QCOMMGRVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
0.49

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.58
0.77

+0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.09

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.39

0.55

+0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.08

1.79

+1.28

QCOM vs. MGRVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCOM на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа MGRVX равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCOM и MGRVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QCOM и MGRVX

Максимальная просадка QCOM за все время составила -86.75%, что больше максимальной просадки MGRVX в -36.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCOM и MGRVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QCOMMGRVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.75%

-36.30%

-50.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.13%

-12.40%

-20.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.23%

-13.61%

-30.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.29%

-30.56%

-13.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.29%

-30.56%

-13.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.71%

-4.86%

-6.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.87%

-6.65%

-26.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.90%

3.80%

+11.10%

Волатильность

Сравнение волатильности QCOM и MGRVX

QUALCOMM Incorporated (QCOM) имеет более высокую волатильность в 26.79% по сравнению с MFS International Growth Fund Class R4 (MGRVX) с волатильностью 5.50%. Это указывает на то, что QCOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGRVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QCOMMGRVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.79%

5.50%

+21.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.38%

11.59%

+30.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.72%

13.96%

+34.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.22%

15.72%

+25.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.31%

15.78%

+23.53%

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCOM и MGRVX

Дивидендная доходность QCOM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности MGRVX в 5.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGRVX
MFS International Growth Fund Class R4		5.40%5.50%6.21%2.73%2.94%6.84%0.72%1.48%4.10%2.53%1.22%1.15%
QCOM
QUALCOMM Incorporated		1.63%2.06%2.18%2.18%2.67%1.47%1.69%2.81%4.27%3.50%3.17%3.72%

Часто задаваемые вопросы

QCOM and MGRVX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QCOM has higher volatility (26.79%) compared to MGRVX (5.50%). In terms of maximum drawdown, QCOM dropped -86.75% vs MGRVX's -36.30%.

QCOM currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs 0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QCOM и MGRVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор