Сравнение QCMU с TSLL
QCMU (Direxion Daily QCOM Bull 2X Shares) and TSLL (Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF) are both Leveraged Equities funds from Direxion. Over the past year, QCMU returned -12.51% vs 7.23% for TSLL. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. QCMU charges 1.07%/yr vs 0.83%/yr for TSLL.
Доходность
Сравнение доходности QCMU и TSLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QCMU показывает доходность -22.82%, что значительно выше, чем у TSLL с доходностью -36.12%.
QCMU
- 1 день
- -8.41%
- 1 месяц
- -39.05%
- 6 месяцев
- -12.60%
- С начала года
- -22.82%
- 1 год
- -12.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLL
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -9.93%
- 6 месяцев
- -32.10%
- С начала года
- -36.12%
- 1 год
- 7.23%
- 3 года*
- -11.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QCMU и TSLL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QCMU Direxion Daily QCOM Bull 2X Shares | -22.82% | 11.21% |
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | -36.12% | 45.92% |
Correlation
The correlation between QCMU and TSLL is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение распределения секторов QCMU и TSLL
Секторы
QCMU
TSLL
Технологии
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
QCMU
TSLL
-
Сырьевые материалы
QCMU
-
TSLL
-
Коммуникационные услуги
QCMU
-
TSLL
-
Потребительский циклический сектор
QCMU
-
TSLL
Потребительский защитный сектор
QCMU
-
TSLL
-
Энергетика
QCMU
-
TSLL
-
Финансовые услуги
QCMU
-
TSLL
-
Здравоохранение
QCMU
-
TSLL
-
Промышленность
QCMU
-
TSLL
-
Недвижимость
QCMU
-
TSLL
-
Коммунальные услуги
QCMU
-
TSLL
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QCMU vs. TSLL — Ранг доходности на риск
QCMU
TSLL
Сравнение QCMU c TSLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily QCOM Bull 2X Shares (QCMU) и Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QCMU | TSLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.09 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 0.13 | -0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.40 | 0.25 | -0.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QCMU и TSLL
Максимальная просадка QCMU за все время составила -59.48%, что меньше максимальной просадки TSLL в -82.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCMU и TSLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QCMU | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.48% | -82.88% | +23.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.48% | -54.75% | -4.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -82.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.64% | -67.74% | +10.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.46% | -54.11% | +29.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.63% | 28.95% | +2.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности QCMU и TSLL
Direxion Daily QCOM Bull 2X Shares (QCMU) и Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL) имеют волатильность 35.12% и 33.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QCMU | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 35.12% | 33.55% | +1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 92.12% | 62.28% | +29.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 104.97% | 89.11% | +15.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 102.51% | 107.11% | -4.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 102.51% | 107.11% | -4.60% |
Сравнение комиссий QCMU и TSLL
QCMU берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии TSLL в 0.83%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCMU и TSLL
Дивидендная доходность QCMU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что меньше доходности TSLL в 8.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
QCMU Direxion Daily QCOM Bull 2X Shares | 3.24% | 1.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | 8.20% | 5.00% | 2.47% | 4.44% | 1.57% |
Часто задаваемые вопросы
QCMU and TSLL have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QCMU has higher volatility (35.12%) compared to TSLL (33.55%). In terms of maximum drawdown, QCMU dropped -59.48% vs TSLL's -82.88%.
On 1-year performance, TSLL leads with 7.23% vs -12.51% for QCMU. On fees, TSLL is cheaper at 0.83% per year. On volatility, TSLL has been the lower-risk option at 33.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSLL has performed better with a 7.23% return vs -12.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLL is cheaper with a 0.83% expense ratio, compared with 1.07% for QCMU.
TSLL has the higher dividend yield at 8.20%, compared with 3.24% for QCMU.
Their fees differ too: 1.07% for QCMU and 0.83% for TSLL.
TSLL currently has the higher Sharpe Ratio (0.08 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QCMU и TSLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор