Сравнение QCMU с SOXS
QCMU (Direxion Daily QCOM Bull 2X Shares) and SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) are both exchange-traded funds - QCMU is a Leveraged Equities fund managed by Direxion, while SOXS is a Inverse Equities fund tracking the PHLX Semiconductor Index (-300%). Over the past year, QCMU returned -9.68% vs -96.00% for SOXS. At a correlation of -0.60, they often move in opposite directions. QCMU charges 1.07%/yr vs 1.08%/yr for SOXS.
Доходность
Сравнение доходности QCMU и SOXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QCMU показывает доходность -21.89%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -91.07%.
QCMU
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -37.56%
- 6 месяцев
- -9.03%
- С начала года
- -21.89%
- 1 год
- -9.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXS
- 1 день
- 5.44%
- 1 месяц
- 24.40%
- 6 месяцев
- -86.63%
- С начала года
- -91.07%
- 1 год
- -96.00%
- 3 года*
- -84.58%
- 5 лет*
- -79.30%
- 10 лет*
- -78.28%
Сравнение доходности по годам QCMU и SOXS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QCMU Direxion Daily QCOM Bull 2X Shares | -21.89% | 11.21% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | -91.07% | -61.19% |
Correlation
The correlation between QCMU and SOXS is -0.60, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | -0.60 |
The correlation between QCMU and SOXS has been stable across timeframes, ranging from -0.60 to -0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QCMU vs. SOXS — Ранг доходности на риск
QCMU
SOXS
Сравнение QCMU c SOXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily QCOM Bull 2X Shares (QCMU) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QCMU | SOXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.72 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | -0.98 | +0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | -1.40 | +1.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QCMU и SOXS
Максимальная просадка QCMU за все время составила -59.48%, что меньше максимальной просадки SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCMU и SOXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QCMU | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.48% | -100.00% | +40.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.48% | -97.89% | +38.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -99.87% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.98% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -100.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.13% | -100.00% | +42.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.58% | -92.64% | +68.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.83% | 68.63% | -36.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности QCMU и SOXS
Текущая волатильность для Direxion Daily QCOM Bull 2X Shares (QCMU) составляет 35.08%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 57.60%. Это указывает на то, что QCMU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QCMU | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 35.08% | 57.60% | -22.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 92.12% | 109.97% | -17.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 104.98% | 126.59% | -21.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 102.32% | 113.25% | -10.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 102.32% | 103.02% | -0.70% |
Сравнение комиссий QCMU и SOXS
QCMU берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии SOXS в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCMU и SOXS
Дивидендная доходность QCMU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что меньше доходности SOXS в 41.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QCMU Direxion Daily QCOM Bull 2X Shares | 3.20% | 1.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 41.39% | 10.79% | 5.45% | 9.22% | 0.19% | 0.00% | 3.58% | 2.30% | 0.76% |
Часто задаваемые вопросы
QCMU and SOXS have a correlation of -0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXS has higher volatility (57.60%) compared to QCMU (35.08%). In terms of maximum drawdown, QCMU dropped -59.48% vs SOXS's -100.00%.
On 1-year performance, QCMU leads with -9.68% vs -96.00% for SOXS. On fees, QCMU is cheaper at 1.07% per year. On volatility, QCMU has been the lower-risk option at 35.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QCMU has performed better with a -9.68% return vs -96.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QCMU is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.08% for SOXS.
SOXS has the higher dividend yield at 41.39%, compared with 3.20% for QCMU.
QCMU is categorized as Leveraged Equities, while SOXS is Inverse Equities. Their fees differ too: 1.07% for QCMU and 1.08% for SOXS.
QCMU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.09 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QCMU и SOXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор