PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QCMU с QQQE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QCMU с QQQE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

QCMU (Direxion Daily QCOM Bull 2X Shares) and QQQE (Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares) are both exchange-traded funds - QCMU is a Leveraged Equities fund managed by Direxion, while QQQE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Equal Weighted Index. Over the past year, QCMU returned -12.51% vs 21.29% for QQQE. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QCMU charges 1.07%/yr vs 0.35%/yr for QQQE.

Доходность

Сравнение доходности QCMU и QQQE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily QCOM Bull 2X Shares (QCMU) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QCMU показывает доходность -22.82%, что значительно ниже, чем у QQQE с доходностью 16.12%.

QCMU

1 день
-8.41%
1 месяц
-39.05%
6 месяцев
-12.60%
С начала года
-22.82%
1 год
-12.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQE

1 день
-0.26%
1 месяц
-1.61%
6 месяцев
13.70%
С начала года
16.12%
1 год
21.29%
3 года*
14.88%
5 лет*
9.06%
10 лет*
14.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QCMU и QQQE

2026 (YTD)2025
QCMU
Direxion Daily QCOM Bull 2X Shares		-22.82%11.21%
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares		16.12%5.68%

Correlation

The correlation between QCMU and QQQE is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г.

0.63

The correlation between QCMU and QQQE has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QCMU и QQQE

Секторы
QCMU
QQQE

Технологии

100.0%
51.0%

Сырьевые материалы

-

0.8%

Коммуникационные услуги

-

8.4%

Потребительский циклический сектор

-

9.8%

Потребительский защитный сектор

-

7.0%

Энергетика

-

1.7%

Финансовые услуги

-

0.8%

Здравоохранение

-

7.8%

Промышленность

-

9.3%

Недвижимость

-

0.7%

Коммунальные услуги

-

3.4%

Технологии

QCMU
100.0%
QQQE
51.0%

Сырьевые материалы

QCMU

-

QQQE
0.8%

Коммуникационные услуги

QCMU

-

QQQE
8.4%

Потребительский циклический сектор

QCMU

-

QQQE
9.8%

Потребительский защитный сектор

QCMU

-

QQQE
7.0%

Энергетика

QCMU

-

QQQE
1.7%

Финансовые услуги

QCMU

-

QQQE
0.8%

Здравоохранение

QCMU

-

QQQE
7.8%

Промышленность

QCMU

-

QQQE
9.3%

Недвижимость

QCMU

-

QQQE
0.7%

Коммунальные услуги

QCMU

-

QQQE
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily QCOM Bull 2X Shares

Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares

Часто сравнивают с QCMU:
QCMU с MUUQCMU с MVLLQCMU с TMFQCMU с NBIGQCMU с XTJLQCMU с LULGQCMU с MULL
Часто сравнивают с QQQE:
QQQE с QQQQQQE с QQQMQQQE с QQEWQQQE с TQQQQQQE с SPYGQQQE с VOOQQQE с SPY

Доходность на риск

QCMU vs. QQQE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCMU
Ранг доходности на риск QCMU: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCMU: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCMU: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCMU: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCMU: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCMU: 88
Ранг коэф-та Мартина
QQQE
Ранг доходности на риск QQQE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQE: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQE: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQE: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQE: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCMU c QQQE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily QCOM Bull 2X Shares (QCMU) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QCMUQQQEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.12
1.35

-1.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.59
1.90

-1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.24

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.21

2.27

-2.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.40

7.47

-7.87

QCMU vs. QQQE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCMU на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа QQQE равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCMU и QQQE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QCMU и QQQE

Максимальная просадка QCMU за все время составила -59.48%, что больше максимальной просадки QQQE в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCMU и QQQE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QCMUQQQEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.48%

-32.14%

-27.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.48%

-9.41%

-50.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.38%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.64%

-3.35%

-54.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.46%

-5.14%

-19.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.63%

2.86%

+28.77%

Волатильность

Сравнение волатильности QCMU и QQQE

Direxion Daily QCOM Bull 2X Shares (QCMU) имеет более высокую волатильность в 35.12% по сравнению с Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что QCMU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QCMUQQQEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

35.12%

4.96%

+30.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

92.12%

12.91%

+79.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

104.97%

15.82%

+89.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

102.51%

20.58%

+81.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

102.51%

20.74%

+81.77%

Сравнение комиссий QCMU и QQQE

QCMU берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии QQQE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCMU и QQQE

Дивидендная доходность QCMU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что больше доходности QQQE в 0.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QCMU
Direxion Daily QCOM Bull 2X Shares		3.24%1.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares		0.57%0.52%0.86%0.79%0.98%3.83%0.54%0.74%0.80%0.65%1.17%0.57%

Часто задаваемые вопросы

QCMU and QQQE have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QCMU has higher volatility (35.12%) compared to QQQE (4.96%). In terms of maximum drawdown, QCMU dropped -59.48% vs QQQE's -32.14%.

On 1-year performance, QQQE leads with 21.29% vs -12.51% for QCMU. On fees, QQQE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, QQQE has been the lower-risk option at 4.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQE has performed better with a 21.29% return vs -12.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.07% for QCMU.

QCMU has the higher dividend yield at 3.24%, compared with 0.57% for QQQE.

QCMU is categorized as Leveraged Equities, while QQQE is Nasdaq-100. Their fees differ too: 1.07% for QCMU and 0.35% for QQQE.

QQQE currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QCMU и QQQE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор