PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QCML с VRTL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QCML с VRTL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

QCML (GraniteShares 2x Long QCOM Daily ETF) and VRTL (GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from GraniteShares. QCML is passively managed, while VRTL is actively managed. Over the past year, QCML returned -10.14% vs 223.72% for VRTL. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности QCML и VRTL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long QCOM Daily ETF (QCML) и GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF (VRTL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QCML показывает доходность -21.98%, что значительно ниже, чем у VRTL с доходностью 136.37%.

QCML

1 день
-8.28%
1 месяц
-39.31%
6 месяцев
-11.60%
С начала года
-21.98%
1 год
-10.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VRTL

1 день
-7.20%
1 месяц
-10.39%
6 месяцев
111.36%
С начала года
136.37%
1 год
223.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QCML и VRTL

2026 (YTD)2025
QCML
GraniteShares 2x Long QCOM Daily ETF		-21.98%-2.25%
VRTL
GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF		136.37%110.50%

Correlation

The correlation between QCML and VRTL is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2025 г.

0.40

Сравнение распределения секторов QCML и VRTL

Секторы
QCML
VRTL

Технологии

66.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

66.7%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

QCML
66.6%
VRTL

-

Сырьевые материалы

QCML

-

VRTL

-

Коммуникационные услуги

QCML

-

VRTL

-

Потребительский циклический сектор

QCML

-

VRTL

-

Потребительский защитный сектор

QCML

-

VRTL

-

Энергетика

QCML

-

VRTL

-

Финансовые услуги

QCML

-

VRTL

-

Здравоохранение

QCML

-

VRTL

-

Промышленность

QCML

-

VRTL
66.7%

Недвижимость

QCML

-

VRTL

-

Коммунальные услуги

QCML

-

VRTL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long QCOM Daily ETF

GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF

Часто сравнивают с QCML:
QCML с AMDLQCML с MUUQCML с SOXLQCML с IBICQCML с NVDQCML с MULLQCML с TSMG
Часто сравнивают с VRTL:
VRTL с TEMTVRTL с ROBNVRTL с EDZVRTL с MVLLVRTL с XXXXVRTL с RBLUVRTL с TSDD

Доходность на риск

QCML vs. VRTL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCML
Ранг доходности на риск QCML: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCML: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCML: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCML: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCML: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCML: 88
Ранг коэф-та Мартина
VRTL
Ранг доходности на риск VRTL: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRTL: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRTL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRTL: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRTL: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRTL: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCML c VRTL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long QCOM Daily ETF (QCML) и GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF (VRTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QCMLVRTLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.10
1.83

-1.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.62
2.55

-1.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.31

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

4.75

-4.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.33

10.07

-10.40

QCML vs. VRTL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCML на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа VRTL равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCML и VRTL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QCML и VRTL

Максимальная просадка QCML за все время составила -59.13%, примерно равная максимальной просадке VRTL в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCML и VRTL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QCMLVRTLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.13%

-60.58%

+1.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.72%

-47.45%

-11.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.68%

-45.73%

-11.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.88%

-16.99%

-12.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.25%

22.32%

+8.93%

Волатильность

Сравнение волатильности QCML и VRTL

Текущая волатильность для GraniteShares 2x Long QCOM Daily ETF (QCML) составляет 34.89%, в то время как у GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF (VRTL) волатильность равна 49.35%. Это указывает на то, что QCML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QCMLVRTLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

34.89%

49.35%

-14.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

91.72%

95.48%

-3.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

104.17%

123.17%

-19.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

100.27%

127.51%

-27.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

100.27%

127.51%

-27.24%

Сравнение комиссий QCML и VRTL

И QCML, и VRTL имеют комиссию равную 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCML и VRTL

Ни QCML, ни VRTL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

QCML and VRTL have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VRTL has higher volatility (49.35%) compared to QCML (34.89%). In terms of maximum drawdown, QCML dropped -59.13% vs VRTL's -60.58%.

On 1-year performance, VRTL leads with 223.72% vs -10.14% for QCML. Both ETFs have the same 1.50% expense ratio. On volatility, QCML has been the lower-risk option at 34.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VRTL has performed better with a 223.72% return vs -10.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QCML and VRTL have the same expense ratio: 1.50% per year.

QCML and VRTL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

VRTL currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QCML и VRTL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор