PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QCML с PTIR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QCML с PTIR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QCML (GraniteShares 2x Long QCOM Daily ETF) and PTIR (GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from GraniteShares. QCML is passively managed, while PTIR is actively managed. Over the past year, QCML returned 120.00% vs -21.52% for PTIR. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. QCML charges 1.50%/yr vs 1.15%/yr for PTIR.

Доходность

Сравнение доходности QCML и PTIR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long QCOM Daily ETF (QCML) и GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QCML показывает доходность 79.80%, что значительно выше, чем у PTIR с доходностью -46.20%.

QCML

1 день
7.29%
1 месяц
100.00%
С начала года
79.80%
6 месяцев
72.23%
1 год
120.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PTIR

1 день
-13.01%
1 месяц
-8.99%
С начала года
-46.20%
6 месяцев
-46.23%
1 год
-21.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QCML и PTIR

2026 (YTD)2025
QCML
GraniteShares 2x Long QCOM Daily ETF		79.80%-16.71%
PTIR
GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF		-46.20%45.09%

Correlation

The correlation between QCML and PTIR is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г.

0.26

The correlation between QCML and PTIR shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QCML и PTIR

Секторы
QCML
PTIR

Технологии

66.7%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

QCML
66.7%
PTIR
100.0%

Сырьевые материалы

QCML

-

PTIR

-

Коммуникационные услуги

QCML

-

PTIR

-

Потребительский циклический сектор

QCML

-

PTIR

-

Потребительский защитный сектор

QCML

-

PTIR

-

Энергетика

QCML

-

PTIR

-

Финансовые услуги

QCML

-

PTIR

-

Здравоохранение

QCML

-

PTIR

-

Промышленность

QCML

-

PTIR

-

Недвижимость

QCML

-

PTIR

-

Коммунальные услуги

QCML

-

PTIR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long QCOM Daily ETF

GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF

Часто сравнивают с QCML:
QCML с AMDLQCML с MUUQCML с SOXLQCML с DBOQCML с BWETQCML с IBICQCML с MULL
Часто сравнивают с PTIR:
PTIR с PLTUPTIR с PLTRPTIR с PLTYPTIR с NBISPTIR с PLTWPTIR с NVDLPTIR с TQQQ

Доходность на риск

QCML vs. PTIR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCML
Ранг доходности на риск QCML: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCML: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCML: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCML: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCML: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCML: 3030
Ранг коэф-та Мартина
PTIR
Ранг доходности на риск PTIR: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTIR: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTIR: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTIR: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTIR: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTIR: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCML c PTIR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long QCOM Daily ETF (QCML) и GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QCMLPTIRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
-0.21

+1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
0.40

+1.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.05

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.06

-0.32

+2.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.31

-0.55

+4.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QCML vs. PTIR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCML на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа PTIR равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCML и PTIR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QCMLPTIRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

-0.21

+1.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

1.98

-1.60

Просадки

Сравнение просадок QCML и PTIR

Максимальная просадка QCML за все время составила -59.13%, что меньше максимальной просадки PTIR в -69.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCML и PTIR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QCMLPTIRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.13%

-69.10%

+9.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.72%

-68.11%

+9.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.47%

-62.92%

+60.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.03%

-27.47%

-1.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.93%

39.55%

-11.62%

Волатильность

Сравнение волатильности QCML и PTIR

GraniteShares 2x Long QCOM Daily ETF (QCML) имеет более высокую волатильность в 57.39% по сравнению с GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) с волатильностью 36.75%. Это указывает на то, что QCML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTIR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QCMLPTIRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

57.39%

36.75%

+20.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

78.26%

77.20%

+1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

93.04%

103.10%

-10.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

95.49%

129.58%

-34.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

95.49%

129.58%

-34.09%

Сравнение комиссий QCML и PTIR

QCML берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии PTIR в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCML и PTIR

QCML не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PTIR за последние двенадцать месяцев составляет около 10.80%.

ПозицияTTM2025
PTIR
GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF		10.80%5.81%
QCML
GraniteShares 2x Long QCOM Daily ETF		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QCML and PTIR have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QCML has higher volatility (57.39%) compared to PTIR (36.75%). In terms of maximum drawdown, QCML dropped -59.13% vs PTIR's -69.10%.

On 1-year performance, QCML leads with 120.00% vs -21.52% for PTIR. On fees, PTIR is cheaper at 1.15% per year. On volatility, PTIR has been the lower-risk option at 36.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QCML has performed better with a 120.00% return vs -21.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PTIR is cheaper with a 1.15% expense ratio, compared with 1.50% for QCML.

PTIR has the higher dividend yield at 10.80%, compared with 0.00% for QCML.

Their fees differ too: 1.50% for QCML and 1.15% for PTIR.

QCML currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QCML и PTIR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор